论文摘要
针对BDI指数和CBFI指数收益时间序列的相关性特征,运用多重分形去趋势波动分析法（MF-DFA）和多重分形去趋势交叉相关分析法（MF-DCCA）,对2004-01-01到2008-09-15（危机前）和2008-09-16到2013-12-31（危机后）BDI指数和CBFI指数自相关的多重分形性以及二者交互相关的多重分形特征进行分析。首先,基于MF-DFA方法分析BDI和CBFI指数收益序列的自相关性,发现金融危机前后,BDI指数和CBFI指数收益序列演变呈现出非平稳性、自相关的多重分形特征,危机后自相关性的多重分形强度大于危机前。其次,基于MF-DCCA方法分析BDI和CBFI指数收益序列的交叉相关性,结果表明两者交叉相关关系具有很强的多重分形特征,呈现出时间序列的长程相关性,危机后互相关的多重分形强度大于危机前。同时也证实多重性归因于时间序列波动的持续性和胖尾分布。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 张佳惠,何红弟
关键词: 金融危机前后,波罗的海干货指数,中国沿海散货运价指数,多重分形
来源: 计算机工程与应用 2019年05期
年度: 2019
分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑,经济与管理科学
专业: 公路与水路运输,交通运输经济
单位: 上海海事大学物流研究中心
基金: 国家自然科学基金(No.11672176),上海市科委资助项目(No.17DZ2280200)
分类号: F551;F552
页码: 237-243
总页数: 7
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标签：金融危机前后论文; 波罗的海干货指数论文; 中国沿海散货运价指数论文; 多重分形论文;