论文摘要
门限ARMA模型是十分重要的时间序列模型,在经济、金融等领域都有重要的应用价值。门限ARMA模型参数的传统极大似然估计方法没有考虑参数的先验信息和样本的后验分布存在一些不足。贝叶斯估计方法是目前参数估计方面比较流行的方法之一,贝叶斯方法考虑到参数先验信息的因素和后验分布的价值,贝叶斯估计在门限ARMA模型参数估计方面更加明显的优势。本文主要从贝叶斯方法研究门限ARMA模型;利用后验分布通过MCMC方法得出参数估计值;结合2018年1月2日到2019年4月8日沪深300指数对数收益率序列验证了贝叶斯估计下的门限ARMA模型的有效性。首先,介绍了门限ARMA模型,通过门限RMA模型的定义和二体制门限ARMA模型,分析了模型参数的性质。其次,选取适当先验分布,采用Metropolis-Hastings算法和Gibbs抽样方法对门限自回归滑动平均模型参数进行贝叶斯估计,推导其后验分布。通过对Metropolis-Hastings算法和Gibbs抽样方法的描述,给出了MCMC算法和具体操作步骤。最后,选取2018年1月2日到2019年4月8日沪深300指数数据,计算沪深300指数对数收益率,通过门限ARMA模型对沪深300指数对数收益率进行实证研究,分析了沪深300指数对数收益率的波动情况。
论文目录
文章来源
类型: 硕士论文
作者: 王佩
导师: 李金玉
关键词: 模型,贝叶斯估计,算法,抽样
来源: 中国矿业大学
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 中国矿业大学
分类号: F224;F832.51
总页数: 49
文件大小: 828K
下载量: 100
相关论文文献
- [1].基于双贝叶斯估计的动态威胁运动状态估计[J]. 郑州大学学报(工学版) 2017(02)
- [2].偏正态混合效应模型参数的经验贝叶斯估计[J]. 系统科学与数学 2019(11)
- [3].均匀分布的线性近似贝叶斯估计(英文)[J]. 应用概率统计 2020(03)
- [4].帕累托索赔分布中风险参数的经验贝叶斯估计[J]. 应用概率统计 2015(03)
- [5].基于动态贝叶斯估计的疲劳驾驶识别研究[J]. 中国生物医学工程学报 2019(06)
- [6].污染数据情形下线性指数分布参数的经验贝叶斯估计(英文)[J]. 应用数学 2018(04)
- [7].约束条件下的线性贝叶斯估计[J]. 工程数学学报 2020(03)
- [8].方差相关保费原理下风险保费的经验贝叶斯估计(英文)[J]. 应用概率统计 2018(04)
- [9].偏度系数的近似线性贝叶斯估计[J]. 统计与决策 2017(10)
- [10].指数分布逐次定数截尾试验的多层贝叶斯估计[J]. 上海第二工业大学学报 2011(02)
- [11].正态模型单参数经验贝叶斯估计[J]. 井冈山大学学报(自然科学版) 2010(01)
- [12].进口需求与国内要素间的弹性——贝叶斯估计与实证估计比较[J]. 南开经济研究 2014(03)
- [13].基于共轭贝叶斯估计的多品种小批量生产控制图研究[J]. 机械设计与制造 2020(02)
- [14].浅析统计学中贝叶斯估计方法和经典频率学派估计方法的不同[J]. 科技视界 2014(28)
- [15].指数族分布中参数的经验贝叶斯估计[J]. 统计与信息论坛 2013(05)
- [16].基于贝叶斯估计的放入式电子测压器准静态校准数据处理方法[J]. 传感技术学报 2019(07)
- [17].基于贝叶斯网稀疏结构学习的信用影响因素结构发现[J]. 统计与信息论坛 2019(01)
- [18].基于贝叶斯网络的交通事故原因分析[J]. 现代计算机(专业版) 2018(24)
- [19].消防气体灭火系统可靠性的贝叶斯估计[J]. 应用概率统计 2020(02)
- [20].小样本数据潜变量建模:贝叶斯估计的应用[J]. 中国体育科技 2018(06)
- [21].知情交易概率的贝叶斯估计[J]. 金融发展研究 2019(11)
- [22].峰度与偏度系数的近似经验贝叶斯估计[J]. 江西师范大学学报(自然科学版) 2016(04)
- [23].变压器分接头位置的改进递推贝叶斯估计[J]. 电力系统自动化 2012(23)
- [24].真实固定效应空间随机前沿模型的贝叶斯估计[J]. 统计研究 2018(11)
- [25].一种顾及用户朝向的加权贝叶斯指纹定位方法[J]. 测绘科学 2018(09)
- [26].保险索赔次数的零点修正分布及其参数估计方法[J]. 统计与决策 2018(03)
- [27].基于Copula贝叶斯估计的行业风险差异分析[J]. 数学的实践与认识 2015(10)
- [28].考虑仿真可信度的舰炮射击精度贝叶斯估计[J]. 系统工程与电子技术 2018(11)
- [29].基于贝叶斯估计的动载荷识别方法[J]. 噪声与振动控制 2018(01)
- [30].正态分布参数的模糊贝叶斯估计[J]. 内江科技 2012(06)