导读:本文包含了非对称性波动论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:对称性,模型,效应,农产品,期货,指数,波动性。
非对称性波动论文文献综述
王艺枞,陈磊,孟勇刚[1]（2019）在《中国服务业增长和波动的区制转换与非对称性研究》一文中研究指出在当前服务业景气"微波化"的背景下,采用四区制马尔科夫混频动态因子模型,从增长速度和波动强度的双重角度对中国服务业景气不同阶段的运行特征进行详细考察。结果表明,中国服务业景气波动主要呈现低增长―低波动状态,其次为高增长―低波动状态,且不同阶段之间的转移概率呈现非对称性;中国服务业在经济新常态背景下可能会在以低增长―低波动为主要特征的"L"型底部运行,也可能会在低波动水平上呈现高增长和低增长状态交替的"W"型波动态势。(本文来源于《统计与信息论坛》期刊2019年10期）
周祎歌[2]（2019）在《股市行业波动的非对称性研究》一文中研究指出中国的股票市场是实体经济重要的融资渠道之一。为了能对我国股票市场的波动非对称性有更为深入的认识,本文从行业波动性的角度入手,根据A股市场的波动情况,得出符合我国不够成熟的股票市场的波动特征,并运用杠杆效应理论、波动反馈机制和行为金融学理论对其进行解释。(本文来源于《时代金融》期刊2019年17期）
王胜,周上尧,张源[3]（2019）在《利率冲击、资本流动与经济波动——基于非对称性视角的分析》一文中研究指出本文回顾了过去十几年美国利率调整与中国相关宏观经济变量的关系,发现美国的加息和减息政策对中国资本流动规模产生了明显的非对称性影响。本文运用一个包含名义价格黏性和抵押担保约束两类摩擦的小国DSGE模型来深入分析外国利率冲击的传导和作用机制,并利用抵押担保条件的偶然紧约束特性来解释利率冲击所造成的宏观经济非对称性,然后使用粒子滤波方法进一步验证、测算了偶然紧约束所造成的非对称资本流动规模。研究表明,外国利率的上升和下降将分别导致企业家部门抵押担保约束处于收紧与松弛的不同状态,并通过金融摩擦机制造成本国非对称的资本流动;运用实际数据与反事实估计,本文发现中国宏观经济存在非常明显的非对称现象,在2011年间偶然紧的抵押担保约束导致每季度资本净流入的规模减少了接近5000亿元人民币。(本文来源于《经济研究》期刊2019年06期）
毕鹏程[4]（2019）在《中国股市波动的非对称性研究》一文中研究指出我国股票市场发展还不够成熟,仍表现出交易频繁、震荡波动等特征,且不同市场之间联动效应显着。因此,研究探索我国股票市场自身波动特征以及股票市场与其他市场联动特征的意义重大。本文首先利用迭代累计平方和(ICSS)算法将中国股市划分为四个阶段,通过构建GARCH族模型,对比分析了上证综指和深证成指收益率序列波动的非对称效应。研究发现:上证指数和深证指数波动存在非对称效应,上证指数波动的非对称程度大于深证指数;股市在四个市场阶段波动的特征表现存在差异,两个股票指数都表现出显着的波动非对称性特征,其中一、叁、四阶段具有明显杠杆效应,第二阶段存在反杠杆效应,与当时金融危机的市场环境有关。其次,建立了VECM-ADCC-EGARCH模型,研究沪深300指数期、现货市场间的均值溢出和动态相关关系是否具有显着的非对称效应。研究结果表明,股指期、现货市场在长短期都表现出均值溢出的非对称性,但期、现货价格的主导作用表现不同。在短期内,现货市场比期货市场具有更强的价格引导性,但从长远看,期货市场的价格引导性变强。股指期现货市场之间表现出非对称的动态相关性,其收益率的动态相关关系大小受负面消息比正面消息的影响更大。最后,通过构建ADCC-EGARCH模型研究了以大豆期货为代表的农产品、以焦炭期货为代表的能源化工行业以及以沪铜期货为代表的金属行业的商品期货市场与股票市场联动的非对称效应。研究发现:不同行业股票指数收益率受期货品种的信息影响不同,波动的时间长短不同,江西铜业股票指数对沪铜期货的信息敏感度和波动的持续性最高,其次是哈高科股票指数对豆一期货的信息敏感度和波动的持续性次之,美锦能源股票指数对焦炭期货的信息敏感度和波动的持续性最低。此外,叁个行业的期货品种和行业股指及个股收益率的动态条件相关关系均表现出非对称特征,且沪铜期货、大豆期货品种在金融市场的成熟度较高,焦炭期货的成熟度较低。(本文来源于《北方工业大学》期刊2019-05-05）
沈冰,周飞[5]（2019）在《异质信念对股价波动的非对称性影响研究》一文中研究指出本文利用上市公司的相关数据,实证研究了异质信念对我国股票市场股价波动的影响,探讨了在不同的市场行情和企业性质下异质信念对股价波动的非对称性影响,并对融资融券推出前后异质信念对股价波动的非对称性影响进行了研究。研究结果表明:(1)股票投资者异质信念的差异程度越大,股价偏离其股票的内在价值就越大,进而导致股价的波动程度更剧烈;(2)异质信念对股价波动的影响呈非对称性,在熊市行情下异质信念对股价波动的影响要高于牛市,在国有企业背景下异质信念对股价的波动程度大于非国有企业;(3)融资融券推出后在一定程度上可以减缓异质信念对股价波动的影响。(本文来源于《当代金融研究》期刊2019年02期）
毕鹏程[6]（2019）在《多市场间股票价格波动非对称性效应的研究——基于VECM-ADCC-EGARCH模型》一文中研究指出我国证券市场与国外成熟市场相比呈现出波动剧烈、高风险集聚等特点。本文将研究对象由单一市场拓展为多市场间,拓展传统DCC-GARCH为ADCC-EGARCH模型,研究股指期现货市场之间动态相关性存在非对称效应问题;最后在此基础上对期现货市场间风险联动机制进行总结。(本文来源于《现代营销(信息版)》期刊2019年04期）
孙斐斐,施国洪[7]（2019）在《基于非对称性GARCH模型的国债经济市场波动性分析》一文中研究指出国债经济市场的波动性影响着我国经济的发展。根据国内外国债经济波动性的研究成果,文章采用非对称效应的GARCH模型来真实模拟国债指数收益率的波动情况,对国债指数收益率进行ADF平稳性检验,基于GARCH模型对国债指数收益率进行实证分析。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年06期）
郑玲[8]（2019）在《鲜活农产品价格波动传导非对称性研究》一文中研究指出本文选取了我国粮油、果蔬、畜产品市场上具有代表性的农产品,分析农产品的价格波动和市场上价格非对称传递现状,通过实证方法综合比较得出我国各类农产品价格非对称传导的规律和影响因素,并有针对性地提出相关建议,以期对提高我国农民收入、更好发挥政府与市场职能、改善民生起到一定的理论借鉴作用。(本文来源于《商业经济研究》期刊2019年03期）
邹战勇,陈红纯,李星[9]（2019）在《国际大宗农产品期货波动非对称性实证研究》一文中研究指出国际大宗农产品期货作为一种套期保值的工具,其价格波动的非对称性研究受到投资者的广泛关注。选取美国芝加哥商品交易所的大豆、玉米、小麦和大米期货作为研究对象,对2008年1月至2017年12月四种农产品期货收盘价序列分别建立ARMA模型、ARCH模型与EGARCH模型,对收益率序列进行波动非对称性的研究,实证结果表明:国际大宗农产品期货价格存在波动非对称性,且坏消息比好消息的冲击更大,据此提出相关政策建议。(本文来源于《韶关学院学报》期刊2019年01期）
赵胜民,张瀚文[10]（2018）在《我国宏观审慎政策与货币政策的协调问题研究——基于房价波动的非对称性影响》一文中研究指出本文尝试建立一个包含偶尔束紧抵押贷款约束和宏观审慎政策的非线性DSGE模型,用来分析房价波动对我国宏观经济的非对称影响。结果表明,在房价持续上升时期,随着抵押贷款约束松弛,进一步的房价上涨对消费和产出的刺激作用有限;然而在房价持续下跌时,银行贷款的紧缩会在很大程度上加剧经济的衰退。面对房地产市场价格的波动,宏观审慎政策和货币政策的组合有助于改善社会福利,然而房价上涨时期的政策效果要明显弱于同等幅度的房价下跌时期。(本文来源于《国际金融研究》期刊2018年07期）
非对称性波动论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
中国的股票市场是实体经济重要的融资渠道之一。为了能对我国股票市场的波动非对称性有更为深入的认识,本文从行业波动性的角度入手,根据A股市场的波动情况,得出符合我国不够成熟的股票市场的波动特征,并运用杠杆效应理论、波动反馈机制和行为金融学理论对其进行解释。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
非对称性波动论文参考文献
[1].王艺枞,陈磊,孟勇刚.中国服务业增长和波动的区制转换与非对称性研究[J].统计与信息论坛.2019
[2].周祎歌.股市行业波动的非对称性研究[J].时代金融.2019
[3].王胜,周上尧,张源.利率冲击、资本流动与经济波动——基于非对称性视角的分析[J].经济研究.2019
[4].毕鹏程.中国股市波动的非对称性研究[D].北方工业大学.2019
[5].沈冰,周飞.异质信念对股价波动的非对称性影响研究[J].当代金融研究.2019
[6].毕鹏程.多市场间股票价格波动非对称性效应的研究——基于VECM-ADCC-EGARCH模型[J].现代营销(信息版).2019
[7].孙斐斐,施国洪.基于非对称性GARCH模型的国债经济市场波动性分析[J].统计与决策.2019
[8].郑玲.鲜活农产品价格波动传导非对称性研究[J].商业经济研究.2019
[9].邹战勇,陈红纯,李星.国际大宗农产品期货波动非对称性实证研究[J].韶关学院学报.2019
[10].赵胜民,张瀚文.我国宏观审慎政策与货币政策的协调问题研究——基于房价波动的非对称性影响[J].国际金融研究.2018
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