导读:本文包含了折现惩罚函数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:变保费率,复合Poisson-Geometric过程,Gerber-Shiu折现惩罚函数,破产概率
折现惩罚函数论文文献综述
贺丽娟,王成勇,张锴[1]（2016）在《变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数》一文中研究指出本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别地,当个体索赔服从指数分布时,通过求解微分方程,得到了该模型的破产概率的显式表达式和所满足的不等式.最后通过数值模拟和算例分析,提出了保险公司的赔付政策和保费政策对自身风险的影响.(本文来源于《工程数学学报》期刊2016年02期）
顾聪,高冉[2]（2014）在《Erlang(2)扩散风险模型的Gerber-Shiu期望折现惩罚函数》一文中研究指出将由布朗运动刻画的随机干扰项加入到Erlang(2)风险模型中,在模型中引入了由Gerber和Shiu定义的期望折现惩罚函数,并给出了这类模型的Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2014年13期）
廖基定,龚日朝,刘再明,邹捷中[3]（2007）在《复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数》一文中研究指出本文研究赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,首先得到了Gerber-Shiu折现惩罚期望函数所满足的更新方程,然后在此基础上推导出了破产概率和破产即刻前赢余分布等所满足的更新方程,再运用Laplace方法得出了破产概率的Pollazek-Khinchin公式,最后根据Pollazek-Khinchin公式,直接得出了当索赔分布服从指数分布的情形下破产概率的显示表达式.(本文来源于《应用数学学报》期刊2007年06期）
龚日朝,邹捷中[4]（2007）在《复合二项风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数的渐近解》一文中研究指出首先研究了二项风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的瑕疵更新方程,然后根据离散更新方程理论研究了其渐近解,并得到了破产概率、破产即刻前赢余和破产时刻赤字的联合分布分布以及其边际分布等的渐近解,进一步完善了Pavlova K P和Willmot G E 2004年发表的相关问题的结果.(本文来源于《系统科学与数学》期刊2007年04期）
李俊海,刘再明[5]（2007）在《混合指数更新模型下平均折现惩罚函数》一文中研究指出本文讨论了以混合指数分布为点间间距的更新风险模型下平均折现惩罚函数,在简单条件下,利用Dickson and Hipp(2001)中引入的变换方法,得到了平均折现惩罚函数的Laplace变换的精确表达式．(本文来源于《应用概率统计》期刊2007年02期）
折现惩罚函数论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
将由布朗运动刻画的随机干扰项加入到Erlang(2)风险模型中,在模型中引入了由Gerber和Shiu定义的期望折现惩罚函数,并给出了这类模型的Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
折现惩罚函数论文参考文献
[1].贺丽娟,王成勇,张锴.变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数[J].工程数学学报.2016
[2].顾聪,高冉.Erlang(2)扩散风险模型的Gerber-Shiu期望折现惩罚函数[J].数学的实践与认识.2014
[3].廖基定,龚日朝,刘再明,邹捷中.复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数[J].应用数学学报.2007
[4].龚日朝,邹捷中.复合二项风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数的渐近解[J].系统科学与数学.2007
[5].李俊海,刘再明.混合指数更新模型下平均折现惩罚函数[J].应用概率统计.2007