导读:本文包含了广义事件窗论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:广义事件窗,时间序列分析,风险评估
广义事件窗论文文献综述
刘刚[1]（2007）在《广义事件窗中人民币汇率的风险评估》一文中研究指出人民币汇率问题已成为当前国际经济问题的一个热点,人民币升值后,人民币不再盯住单一美元,而是参考一篮子货币进行调节,其变动对货币政策、进出口以及金融市场都有影响。因此研究广义事件窗中人民币汇率制度的改革对人民币/美元、人民币/日元汇率的变化具有一定的指导意义。这就需要对汇率的波动和走势进行客观正确的分析。通过对两年来人民币/美元、人民币/日元的日汇率样本的研究,详细分析了风险和收益的变化情况。文章的主要内容分为四个部分,第一部分介绍了课题研究背景和国内外的研究现状;第二部分主要阐述了本文所用到的时间序列分析的各种模型,特别是GARCH类模型为本文的研究作了铺垫;第叁部分在广义事件窗中两事件干扰下对人民币/日元汇率风险和收益进行分析,得到汇价改善后人民币/日元的收益和风险都提高了,但在上调存款利率后人民币/日元的风险和收益都有所下降;第四部分研究了中国人民银行上调人民币存款准备金率后,利用GARCH模型对人民币/美元、人民币/日元汇率风险的变化进行了分析比较,研究表明人民币/美元的收益水平增加了,人民币/日元的风险水平降低了。可以得到人民币升值后,人民币/日元、人民币/美元汇率风险与收益都较升值前发生了变化。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2007-07-01）
吴玉东[2]（2007）在《广义事件窗中上市公司风险定价研究》一文中研究指出广义事件窗中的上市公司风险资产定价问题一直是资本市场中最受关注的核心问题。科学合理地分析广义事件窗中的上市公司股票对数收益水平和风险水平,为投资者对上市公司进行适当的投资选择提供了参考。目前对上市公司风险资产定价的评价通常是用一些常规方法进行评价,并且通常是在有效市场的假设下进行的,所以当金融事件或突发事件发生时,难以刻画和描述金融事件发生前后某一段时间区域中的上市公司风险水平与收益水平,因而不能客观而全面的反映在广义事件窗中的上市公司的风险资产定价问题。针对这些不足,本文试图提出一种新的理论思想,来对广义事件窗中的上市公司的风险与收益进行评价。此外,资产定价是金融经济学的核心问题。国外的资产定价理论和实证发展都比较完善,己经形成体系。本文的目的是在借鉴国外理论体系的基础上,试图对资产定价理论体系中的资产定价模型进行总结,并采用中国国内的股票数据对股票市场进行检验得出实证结果,进而加深对资产定价理论的认识,使其应用于中国股票市场。本文是在广义事件窗中选取两个具有代表性上市公司作为样本,一个是鞍钢股份有限公司,另一个是中国石化股份有限公司。文章的主要内容分为四部分,第一部分介绍了课题的研究背景和国内外现状;第二部分阐述了本文所需要用到的一些金融时间序列分析的各种模型,尤其是GARCH类模型,为本文的分析做好铺垫;第叁部分对鞍钢股份公司在整体上市前后和中国石化在股权分置改革前后的股票对数收益率序列建立了合适的GARCH模型,将他们的风险水平的变化情况作了比较研究并得到两个结果:鞍钢股份公司风险水平和收益水平都有所提高,但收益水平提高的幅度较大,这说明鞍钢股份公司实行整体上市改革后其股票的风险与收益变化合乎股市的一般规律;中国石化公司风险水平和收益水平都有所降低,但风险水平降低的幅度大一些,这说明中国石化完成股改的时间较短,股改还不成熟,有待进一步完善;第四部分利用资本资产定价模型对我国上海股票市场进行实证研究。研究结果表明,上海股市仍然是一个不成熟的股市且上海股市的投资风险—收益关系不是很符合CAPM模型的结论。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2007-07-01）
杨欧,田波平,吴玉东,张君[3]（2006）在《基于人民币升值广义事件窗的美元/人民币汇率风险评价》一文中研究指出本文选取了近两年来美元/人民币的日汇率样本作为广义事件窗中的样本信息,以2005年7月21日这一日期为时间分界点．分别研究人民币升值前后即广义事件窗中该汇率的各种统计特性,利用非线性时间序列模型的方法,分别对汇率的收益率序列建立合适的模型,用以分析人民币升值前后汇率风险水平的变化,即汇率风险评价．(本文来源于《哈尔滨师范大学自然科学学报》期刊2006年06期）
广义事件窗论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
广义事件窗中的上市公司风险资产定价问题一直是资本市场中最受关注的核心问题。科学合理地分析广义事件窗中的上市公司股票对数收益水平和风险水平,为投资者对上市公司进行适当的投资选择提供了参考。目前对上市公司风险资产定价的评价通常是用一些常规方法进行评价,并且通常是在有效市场的假设下进行的,所以当金融事件或突发事件发生时,难以刻画和描述金融事件发生前后某一段时间区域中的上市公司风险水平与收益水平,因而不能客观而全面的反映在广义事件窗中的上市公司的风险资产定价问题。针对这些不足,本文试图提出一种新的理论思想,来对广义事件窗中的上市公司的风险与收益进行评价。此外,资产定价是金融经济学的核心问题。国外的资产定价理论和实证发展都比较完善,己经形成体系。本文的目的是在借鉴国外理论体系的基础上,试图对资产定价理论体系中的资产定价模型进行总结,并采用中国国内的股票数据对股票市场进行检验得出实证结果,进而加深对资产定价理论的认识,使其应用于中国股票市场。本文是在广义事件窗中选取两个具有代表性上市公司作为样本,一个是鞍钢股份有限公司,另一个是中国石化股份有限公司。文章的主要内容分为四部分,第一部分介绍了课题的研究背景和国内外现状;第二部分阐述了本文所需要用到的一些金融时间序列分析的各种模型,尤其是GARCH类模型,为本文的分析做好铺垫;第叁部分对鞍钢股份公司在整体上市前后和中国石化在股权分置改革前后的股票对数收益率序列建立了合适的GARCH模型,将他们的风险水平的变化情况作了比较研究并得到两个结果:鞍钢股份公司风险水平和收益水平都有所提高,但收益水平提高的幅度较大,这说明鞍钢股份公司实行整体上市改革后其股票的风险与收益变化合乎股市的一般规律;中国石化公司风险水平和收益水平都有所降低,但风险水平降低的幅度大一些,这说明中国石化完成股改的时间较短,股改还不成熟,有待进一步完善;第四部分利用资本资产定价模型对我国上海股票市场进行实证研究。研究结果表明,上海股市仍然是一个不成熟的股市且上海股市的投资风险—收益关系不是很符合CAPM模型的结论。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
广义事件窗论文参考文献
[1].刘刚.广义事件窗中人民币汇率的风险评估[D].哈尔滨工业大学.2007
[2].吴玉东.广义事件窗中上市公司风险定价研究[D].哈尔滨工业大学.2007
[3].杨欧,田波平,吴玉东,张君.基于人民币升值广义事件窗的美元/人民币汇率风险评价[J].哈尔滨师范大学自然科学学报.2006