导读:本文包含了模极大值线论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:极大值,小波,模型,论文,GARCH。
模极大值线论文文献综述
傅强,彭选华,毛一波[1]（2007）在《金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法》一文中研究指出研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法,并对广义自回归条件异方差均值模型(GARCH-M模型)进行了仿真计算,其结果验证了此方法的实用性和有效性。该方法更能准确定位金融资产收益率波动所发生的具体时刻,有利于金融资产价格异常时点的正确识别与统计建模分析和资产收益率波动的预测。(本文来源于《重庆大学学报(自然科学版)》期刊2007年08期）
模极大值线论文开题报告
模极大值线论文参考文献
[1].傅强,彭选华,毛一波.金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法[J].重庆大学学报(自然科学版).2007
论文知识图
