基于趋势熵维数识别时间序列动量与反转效应的转换研究

基于趋势熵维数识别时间序列动量与反转效应的转换研究

论文摘要

识别时间序列动量与反转效应的转换对构建市场时机选择策略至关重要。文章结合证券价格时间序列具有分形波动特征的实际情况,研究了趋势熵维数识别时间序列动量和反转效应的转换情况,并基于识别结果构建了市场时机选择策略。研究表明,趋势熵维数能有效识别时间序列动量与反转效应的转换,可为投资者构建市场时机选择策略提供参考。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 效应转换的趋势熵维数识别
  • 2 效应转换识别的实证分析
  • 3 基于识别结果的投资策略分析
  • 4 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 王建洪

    关键词: 动量效应,反转效应,趋势熵维数

    来源: 统计与决策 2019年18期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学,基础科学

    专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资

    单位: 西南科技大学经济管理学院

    基金: 国家社会科学基金资助项目(13AJY019),西南科技大学拉美研究资助项目(12sxlp06)

    分类号: F832.51;F224

    DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.18.036

    页码: 165-168

    总页数: 4

    文件大小: 1327K

    下载量: 170

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