论文摘要
为了预测欧式期权资产价格,提出了一种跳幅度为常数的跳-扩散模型。利用有限差分方法计算出欧式期权价格;通过搜集市场交易的标准普尔500指数数据得到市场价格,运用非线性最小二乘方法得到符合实际市场的模型参数,绘制跳幅度为常数的跳-扩散模型在不同到期日下的隐含波动率变化曲线图,检验跳参数对隐含波动率图像的影响。实证结果表明,跳幅度为常数的跳-扩散定价模型,能够解释欧式期权市场资产价格收益变化的波动率呈现出的"微笑"特征。校正算法具有稳定性,可应用于欧式期权资产价格预测。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 高雄,张素梅
关键词: 有限差分法,非线性最小二乘法,跳扩散模型,期权定价
来源: 西安邮电大学学报 2019年05期
年度: 2019
分类: 信息科技,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 西安邮电大学理学院
基金: 陕西省自然科学基金资助项目(2017JM1021),陕西省教育厅科学计划资助项目(17JK0714)
分类号: F831.53;F224
DOI: 10.13682/j.issn.2095-6533.2019.05.014
页码: 81-87
总页数: 7
文件大小: 626K
下载量: 26
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标签：有限差分法论文; 非线性最小二乘法论文; 跳扩散模型论文; 期权定价论文;