导读:本文包含了比例再保险论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:比例,概率,多维,效用,方差,风险,方程。
比例再保险论文文献综述
古再丽努尔·阿布都卡地尔,俞天银,徐茂伟,郭峰,李婷[1]（2019）在《Markov链利率离散时间比例再保险模型的破产问题》一文中研究指出本文考虑了一类保费和理赔额均为相互独立随机变量,且利率为Markov链的离散时间比例再保险风险模型.利用递归更新技巧,得到了破产前盈余和破产后赤字的联合分布所满足的微积分方程,作为推论给出了保险公司最感兴趣的破产前盈余分布,破产后赤字的分布以及破产概率所满足的微积分方程.(本文来源于《山西师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期）
王旭[2]（2018）在《离散时间比例再保险模型的破产概率》一文中研究指出研究具有相依结构的离散时间比例再保险模型的破产概率.在模型中假设随机利率和索赔间隔时间是相依的.利用更新递归技巧,首先得到了破产概率满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上下界估计.(本文来源于《经济数学》期刊2018年01期）
杨潇潇,梁志彬,张彩斌[3]（2017）在《基于时滞和多维相依风险模型的最优期望-方差比例再保险》一文中研究指出本文考虑基于时滞和多维复合Poisson相依风险模型的最优比例再保险问题,以最大化终端财富值的期望-方差效用为目标,在博弈论的框架下构建时间不一致问题,并探讨该问题下的子博弈Nash均衡策略.通过随机控制理论以及相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,本文得到了保险业务数量n=2情形下最优策略和值函数的显式表达;同时通过降维的方法得到n=3情形下最优结果的解析解,这类降维的方法同样适用于n>3的情形.最后,通过一些数值例子和图表来进一步说明所获得的结论,并探讨模型中某些重要参数对最优结果的影响.(本文来源于《中国科学:数学》期刊2017年06期）
杜颖燕[4]（2017）在《相依风险模型中达到某一目标的最优比例再保险》一文中研究指出本文研究了相依风险的最优再保险问题,我们认为保险公司采用比例再保险,并且将盈余以固定利率投入一个无风险资产中。假设保险公司的盈余过程是基于经典风险模型的一个扩散逼近模型。考虑两个最优化问题,一个是最大化/最小化预期时间,即保险人希望尽可能慢地达到预想中的最低下界或者尽快达到高水平的财富;另一个是最大化/最小化概率,即保险人希望最大化达到期望目标的概率或者最小化达到不期望发生情况的概率。利用动态规划原理,我们给出了验证定理,并推导出最优策略和值函数的表达式。我们发现两个优化问题的值函数依赖于上下界。最后,给出了一些数值实例,分析了模型参数对优化结果的影响。(本文来源于《南京师范大学》期刊2017-03-19）
杨潇潇[5]（2017）在《基于时滞和多维相依风险模型的最优期望—方差比例再保险》一文中研究指出本文主要考虑了基于时滞和多维复合泊松相依风险模型的最优比例再保险问题.以最大化终端财富值的期望-方差效用为目标,我们在博弈论的框架下构建时间不一致问题,并探讨该问题下的子博弈纳什均衡策略.通过随机控制理论以及相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,我们得到了保险业务数量n = 2情形下最优策略和值函数的显示表达.同时通过降维的方法得到n = 3情形下最优结果的解析解,这类降维的方法同样适应于n > 3的情形.最后,通过一些数值举例和图表来进一步说明所获得的结论,并探讨模型中某些重要参数对最优结果的影响.(本文来源于《南京师范大学》期刊2017-03-05）
刘烨,马世霞[6]（2016）在《风险模型中带贵的比例再保险和交易费用的最优分红和融资控制问题（英文）》一文中研究指出研究了风险模型中贵的比例再保险和交易费用下的最优分红和融资控制问题,找到破产前使股东分红减去融资额的现值期望最大的策略.考虑了两种交易费用和贵的比例再保险,并且通过构造两类次最优控制模型解决最优控制问题.最终证明出两类次最优模型中的解是所要求的最优策略下的值函数.(本文来源于《南开大学学报(自然科学版)》期刊2016年06期）
梁旭[7]（2016）在《带分红的一类离散时间比例再保险风险模型的破产问题》一文中研究指出由于保险行业的进步,破产问题和分红问题在风险理论中越来越重要。在这篇文章中,两类风险模型首先被我们介绍,其中一类模型是离散时间下没有分红发生的比例再保险风险模型;另一类是离散时间下有分红发生的比例再保险风险模型;接下来我们对这两类情形的相关问题就行了研究,在利率满足二阶自回归相依结构以及有通货膨胀率的干扰下运用递推的方法求得了破产概率,破产前盈余分布,破产后赤字分布的积分方程;通过递推方法得到了破产连续时间的积分方程;运用递推方法和鞅方法分别求得破产概率的上界,并进行数值模拟。最后研究了离散时间下有分红发生的比例再保险模型的相关分红问题,运用递推的方法得到期望折扣分红函数与分红时的相关方程,并对特殊情形下的期望折扣分红值函数进行数值模拟。(本文来源于《河北工业大学》期刊2016-12-01）
曾敏,陈萍[8]（2016）在《一种比例再保险和投资最优化问题》一文中研究指出假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从CEV模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的HJB方程,并从理论上推导出了最优投资策略和价值函数的显示表达式.(本文来源于《数学理论与应用》期刊2016年02期）
曹玉松[9]（2016）在《基于最小破产概率的最优比例再保险策略》一文中研究指出在资本价格服从标准布朗运动的基础上,假定保险公司通过购买比例再保险降低风险,以破产概率最小作为最优衡量标准,构建了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程及最优再保险决策模型,通过求解相应的方程,得出了破产概率最小下的最优再保险比例.(本文来源于《许昌学院学报》期刊2016年02期）
华婷,梁志彬[10]（2015）在《最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——扩散逼近模型》一文中研究指出在一类新的保费原理——期望-标准差保费原理下,讨论了扩散逼近(简称为D-A)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题,并且得到了最优再保险策略和最小破产概率的清晰表达式.最后通过一些数例和图表反映了模型中的参数对最优值的影响.(本文来源于《南京师大学报(自然科学版)》期刊2015年04期）
比例再保险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
研究具有相依结构的离散时间比例再保险模型的破产概率.在模型中假设随机利率和索赔间隔时间是相依的.利用更新递归技巧,首先得到了破产概率满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上下界估计.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
比例再保险论文参考文献
[1].古再丽努尔·阿布都卡地尔,俞天银,徐茂伟,郭峰,李婷.Markov链利率离散时间比例再保险模型的破产问题[J].山西师范大学学报(自然科学版).2019
[2].王旭.离散时间比例再保险模型的破产概率[J].经济数学.2018
[3].杨潇潇,梁志彬,张彩斌.基于时滞和多维相依风险模型的最优期望-方差比例再保险[J].中国科学:数学.2017
[4].杜颖燕.相依风险模型中达到某一目标的最优比例再保险[D].南京师范大学.2017
[5].杨潇潇.基于时滞和多维相依风险模型的最优期望—方差比例再保险[D].南京师范大学.2017
[6].刘烨,马世霞.风险模型中带贵的比例再保险和交易费用的最优分红和融资控制问题（英文）[J].南开大学学报(自然科学版).2016
[7].梁旭.带分红的一类离散时间比例再保险风险模型的破产问题[D].河北工业大学.2016
[8].曾敏,陈萍.一种比例再保险和投资最优化问题[J].数学理论与应用.2016
[9].曹玉松.基于最小破产概率的最优比例再保险策略[J].许昌学院学报.2016
[10].华婷,梁志彬.最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——扩散逼近模型[J].南京师大学报(自然科学版).2015
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