导读:本文包含了随机占优论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:随机占优,几乎随机占优,效用
随机占优论文文献综述
胡云鹤,范堃[1]（2019）在《几乎随机占优刻画再讨论（英文）》一文中研究指出几乎随机占优在经济和金融的研究中正受到人们越来越多的关注.在本文中,我们给出了一阶和二阶几乎随机占优的一个刻画,即两个分布之间满足一阶或二阶几乎随机占优关系,当且仅当存在一个新的分布,使得该新分布充分贴近其中一个分布,且该新分布在通常一阶或二阶随机占优意义下占优或被占优于另外一个分布函数.我们也研究了无界随机变量几乎随机占优的概念.(本文来源于《应用概率统计》期刊2019年04期）
李倩,吴昊[2]（2019）在《边际条件随机占优下的增强型指数投资组合模型》一文中研究指出本文给出了一个基于边际条件随机占优规则的增强型指数投资组合模型。该模型在均值方差分析框架的基础上引入了边际条件随机占优的两层优化,其中,层次一以约束条件的形式加入模型,使得投资组合在占优于基准指数的边际条件随机占优效率集中;层次二是在多个投资组合中寻找占优程度最高的投资组合,因此在本研究的模型中处理为目标函数。占优程度在本文中定义为边际条件随机占优相对于基准指数的统计量的均值。本文使用多目标免疫算法对该模型进行求解,并应用8个世界主要市场的指数及其成份股数据进行了测试。结果显示本文提出的基于边际条件随机占优规则的指数投资组合能够显着地增强其收益。(本文来源于《当代经济科学》期刊2019年04期）
江磊,陈薇,苏武[3]（2018）在《随机占优下的虚拟产品寄售决策模型》一文中研究指出研究了一个开发商与一个零售商构成的二阶段供应链如何进行虚拟产品的产品开发及定价寄售的问题.零售商仅仅决策开发商进行产品寄售时的分成比例,开发商同时决策产品价格与产品开发投入.市场需求是不确定的,同时依赖于开发商的定价及产品开发投入.通过随机占优理论简化问题后,在分散决策主从博弈和集中决策下分别讨论了均衡解及供应链绩效,通过引入均值方差法,对开发商的风险态度进行了分析比较,得到了相关结论.(本文来源于《数学建模及其应用》期刊2018年02期）
陈晓红,贾轩,李喜华[4]（2018）在《考虑多参考点的基于前景随机占优准则的随机多属性决策》一文中研究指出针对随机多属性决策问题,考虑决策者心理行为,提出一种基于多参考点的前景随机占优多属性决策方法.首先,以决策者属性期望作为参考点,根据累积前景理论将决策矩阵转化为损益矩阵.其次,依据前景随机占优准则构建前景随机占优关系矩阵,进而得到前景随机占优度矩阵.进一步,考虑属性相关关系,运用模糊测度得到方案综合占优度矩阵,并运用PROMETHEE Ⅱ方法对方案进行排序.最后,案例分析验证了该方法的可行性和有效性.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2018年05期）
张莉,李江峰[5]（2018）在《一类扭曲概率下的随机占优研究》一文中研究指出在等级相关的期望效用框架下以及一个特殊扭曲概率函数的基础上,进一步研究CR(greater central riskiness)随机占优的刻画特征,以及它对于资产选择问题的现实含义。尤其研究了这一类特殊的扭曲概率函数,证明在CR随机占优和在一阶随机占优条件下的意义,当风险资产的概率分布变得更糟,具有RDEU偏好的投资者将会减少在风险资产上的投资。(本文来源于《北京工业职业技术学院学报》期刊2018年02期）
薛梦,孙海琳[6]（2018）在《带二阶随机占优约束的投资组合优化问题的松弛割平面法》一文中研究指出结合割平面法和风险价值(Value at Rick,VaR)近似方法,提出了一种松弛的割平面法,用来求解带二阶随机占优(Second order dominance,SSD)约束的投资组合优化问题,该松弛算法的最优值和解是带SSD约束的投资组合优化问题的近似最优值和近似解。随着VaR置信度β趋近于1,该近似解的收敛性被证明。两个市场数据的实证研究表明,当置信度β小于但接近于1时,松弛算法求得的投资组合的表现要优于带SSD约束的优化问题求得的投资组合的表现,优于相应的市场指数。(本文来源于《黑龙江大学自然科学学报》期刊2018年02期）
高建伟,赵峰,谷云东[7]（2018）在《变换的二阶随机占优判定方法的再探讨》一文中研究指出通过两个反例从不同角度指出相关文献给出的关于一般变换的二阶随机占优的判定准则是错误的;并通过区分变换的单调性,分别给出单调递增与单调递减两种情形下二阶随机占优关系的判定方法.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2018年06期）
薛梦[8]（2018）在《基于松弛化二阶随机占优约束的增强型指数投资模型的研究》一文中研究指出二阶随机占优(SSD)是增强型指数投资模型的一项重要方法,但是SSD约束过于保守。本文分别从模型和算法的角度提出了带SSD约束的增强型指数投资模型的松弛化方法。在模型方面,用条件风险价值(CVaR)近似方法来对SSD约束进行松弛并通过样本均值逼近(SAA)方法进行计算,构造了 SSD约束下的增强型指数模型的CVaR近似模型,并在理论上证明了该近似模型的收敛性质。在实证研究上,以股票市场指数为基准,通过投资组合的回溯测试、重新平衡和购买持有的不同方式,研究了该CVaR近似模型在纳斯达克100、标准普尔500和富时100这几个股票市场的样本内外表现。首先,该CVaR近似模型选择的投资组合在一定的置信度下优于市场指数,是增强型指数策略。第二,该CVaR近似模型是对SSD约束下增强型指数投资模型的松弛,克服了 SSD约束的过于保守性,能够获得了更具竞争力的投资组合。最后,该近似模型不需要强加基数约束而自然选择少量的股票,因此避免了指数跟踪模型中常见的计算难度,而且相应的交易费用也会降低。除此之外,该近似SSD约束的增强型指数投资模型对于数据集的微小变化是稳健的,很少或者不需要再平衡。在算法上,针对带SSD约束的增强型指数投资模型,本文结合割平面法与风险价值(VaR)近似方法,提出了一种松弛的割平面算法。该松弛算法的最优值和解是带SSD约束的增强型指数投资问题的近似最优值和近似解,既克服了 SSD约束的过于保守性,保持了 VaR近似问题的优良性质,又避免了 VaR近似问题的计算困难。本文将该松弛方法用到纳斯达克100、标准普尔500和富时100叁个市场的实证研究中。在一定的置信度下,该松弛算法也能得到优于市场指数和带SSD约束的增强型指数投资模型的投资组合。(本文来源于《南京理工大学》期刊2018-03-01）
杨柳,申飞飞[9]（2017）在《考虑交易费用的二阶随机占优投资组合风险控制模型》一文中研究指出本文通过引入交易费用函数,建立了一个更符合实际的带有二阶随机占优约束的投资组合风险控制模型.该模型不需要对投资者的效用函数和风险资产收益的分布作任何假设,就可以确保风险厌恶投资者所做的选择都会随机占优于一个基准值,从而可以规避高风险投资.针对优化模型的求解,设计了一种光滑化样本平均值近似罚函数方法,理论上证明了光滑化罚问题与原问题的等价性.数值结果验证了模型和算法的有效性.(本文来源于《应用概率统计》期刊2017年02期）
赵志杰[10]（2017）在《几乎随机占优下的最优再保险策略研究》一文中研究指出风险比较是保险与精算中重要的内容之一,随机占优的提出为最优风险资产的选择提供了一个简单的工具,它被广泛的应用到决策分析,投资组合、再保险等领域上。几乎随机占优是在随机占优的基础上改进而来的,使随机占优理论更加合理化。因此对几乎随机占优理论的研究,不仅可以完善随机占优理论,而且可以对现实问题做出更合理的决策,从而带来更好的经济效益与社会效益。本文主要针对具有多类不同风险的保险公司,对比例再保险和停止损失再保险,在随机占优和几乎随机占优的约束准则下探讨最优再保险的策略问题,主要研究内容包括:(1)通过研究随机占优理论和几乎随机占优理论,首先给出随机占优约束下的最优再保险问题,当随机损失是服从离散分布的随机变量时,得到该问题最优解的存在性定理,并在此基础上建立数学模型和给出数值算法,分析该模型的优缺点。(2)几乎随机占优理论可以看作是随机占优理论条件的放松,比随机占优理论更加符合现实情况。在几乎随机占优约束下,原最优再保险问题同样也是一个线性规划问题,同样也能得到该问题最优解的存在性定理,并在此基础上建立数学模型和给出数值算法,分析该模型的优缺点。(3)对随机占优和几乎随机占优约束下的最优再保险模型进行比较,通过数值算例可以明确看出几乎随机占优约束下的最优再保险模型更具有先进性和灵活性。几乎随机系数在该模型中具有举足轻重的地位,当几乎随机系数趋于零时,几乎随机占优下的最优再保险等同于随机占优下的最优再保险。通过研究随机占优理论和几乎随机占优理论,构建了两种不同约束下的最优再保险模型,同时所提供的算例有效的证明了其在实际中的可行性和有效性。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2017-03-01）
随机占优论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文给出了一个基于边际条件随机占优规则的增强型指数投资组合模型。该模型在均值方差分析框架的基础上引入了边际条件随机占优的两层优化,其中,层次一以约束条件的形式加入模型,使得投资组合在占优于基准指数的边际条件随机占优效率集中;层次二是在多个投资组合中寻找占优程度最高的投资组合,因此在本研究的模型中处理为目标函数。占优程度在本文中定义为边际条件随机占优相对于基准指数的统计量的均值。本文使用多目标免疫算法对该模型进行求解,并应用8个世界主要市场的指数及其成份股数据进行了测试。结果显示本文提出的基于边际条件随机占优规则的指数投资组合能够显着地增强其收益。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
随机占优论文参考文献
[1].胡云鹤,范堃.几乎随机占优刻画再讨论（英文）[J].应用概率统计.2019
[2].李倩,吴昊.边际条件随机占优下的增强型指数投资组合模型[J].当代经济科学.2019
[3].江磊,陈薇,苏武.随机占优下的虚拟产品寄售决策模型[J].数学建模及其应用.2018
[4].陈晓红,贾轩,李喜华.考虑多参考点的基于前景随机占优准则的随机多属性决策[J].系统工程理论与实践.2018
[5].张莉,李江峰.一类扭曲概率下的随机占优研究[J].北京工业职业技术学院学报.2018
[6].薛梦,孙海琳.带二阶随机占优约束的投资组合优化问题的松弛割平面法[J].黑龙江大学自然科学学报.2018
[7].高建伟,赵峰,谷云东.变换的二阶随机占优判定方法的再探讨[J].数学的实践与认识.2018
[8].薛梦.基于松弛化二阶随机占优约束的增强型指数投资模型的研究[D].南京理工大学.2018
[9].杨柳,申飞飞.考虑交易费用的二阶随机占优投资组合风险控制模型[J].应用概率统计.2017
[10].赵志杰.几乎随机占优下的最优再保险策略研究[D].华北电力大学(北京).2017