导读:本文包含了金融期权定价论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:期权,金融,数学,利率,布朗运动,风险,技巧。
金融期权定价论文文献综述
张少锋[1]（2019）在《基于金融数学技巧的期权定价探讨》一文中研究指出近些年来,金融学在自身迅速发展的过程中,也带动了金融数学的兴起。金融数学囊括了多门学科的知识理论,其中主要融合了概率学、函数论、随机性理论、统计学等知识,为投资过程中的收益与风险的评估提供了更为科学准确的理论数据,有效的降低了金融投资的风险。期权在整个金融行业和领域中有着不可忽视的地位和作用,运用恰当的金融数学理论在稳固期权收益的同时,也能促进金融业的发展。本文将从金融数学和期权以及二者的关系和应用方面进行简要分析和说明。(本文来源于《现代营销(信息版)》期刊2019年08期）
张二姚[2]（2019）在《随机金融市场的脆弱期权定价》一文中研究指出脆弱期权是指在场外交易市场中受信用风险影响的期权。由于场外交易市场缺乏有效监管,因此发生信用风险的可能性较大,而在实际交易中,影响期权定价的因素还受到许多市场参数的影响。因此,本文基于Klein模型,将场外交易市场中包括变利率,跳风险以及红利等等因素考虑到欧式脆弱期权定价问题中,最后通过模拟数值实验的方法来分析各种因素对欧式脆弱期权定价的影响。本文的主要内容是研究随机金融市场下多种市场参数的影响,主要由下面五个部分组成:首先,阐述了本文的研究背景和研究意义,梳理了当前国内外相关的研究现状,并对全文的内容和结构进行了概括。其次,研究了变利率和跳风险对欧式脆弱期权定价的影响。假设无风险利率是以确定性函数变化,在标的股票价格和公司价值服从跳扩散过程的基础上,得到了欧式脆弱期权定价的JD-SV、JD-S和JD-V期权模型。跳不仅允许标的股票价格和公司价值的突然变化,而且还允许公司因其价值的意外下跌而引起的违约。通过数值实验比较了JD-S、JD-V、JD-SV和Klein模型四个期权模型下的期权价值。再次,假设无风险利率是以确定性函数变化,且标的股票价格的波动率为随机过程,研究推导了欧式脆弱看涨期权定价的近似解,并给出数值例子分析随机波动率和窗口期平均利率对欧式脆弱看涨期权价格的影响。然后,假设股票价格和公司价值存在连续红利支付,基于Mellin变换分析方法得到了不完备信息下带有连续支付红利的欧式脆弱期权定价解析公式,并给出数值例子分析红利收益率对欧式脆弱期权定价的影响。最后,对全文的研究成果进行了总结;并给出本文的研究不足之处以及可以改进的方面。(本文来源于《安徽工程大学》期刊2019-06-10）
张鑫[3]（2019）在《探究金融数学技巧在期权定价中的应用》一文中研究指出随着国内期权市场不断完善,金融数学对于期权市场的发展发挥着重要的作用。金融数学在金融市场中的应用,为金融投资风险分析与控制发挥着不可替代的作用,同时为国际金融领域分析金融风险提供了技术支持。而金融数学技巧在期权定价中的应用,有助于加强对期权收益与风险进行分析评估,为金融学的发展发挥着积极的促进作用。本文主要对金融数学与期权定价理论的概括、金融数学技巧在期权定价中的应用作出了全方位分析,并对国内期权市场发展的优势和劣势作出了论述。(本文来源于《环渤海经济了望》期刊2019年03期）
欧阳霖泽[4]（2017）在《新形势下如何运用金融数学技巧进行期权定价探讨》一文中研究指出金融数学近年来获得快速的发展,相对于金融投资市场就有高冒险性和不可控制的因素多的特点,金融理财专家近年来一直都在探索评估资产风险和预测期权价格怎么更好地应用金融数学的科学有效合理的方法来优化风险投资。核心是概率统计和泛函分析,以随机分析和鞅理论为基础,专注于研究如何获得风险资产的最大因素。金融数学不止对金融工具的创新发展和对金融市场的正确合理发展产生直接或者间接的影响,同时也运用在一些证券公司的投资决策以及对它们研究开发项目的评估以及在金融机构的风险管理中。(本文来源于《科技资讯》期刊2017年31期）
武亚男[5]（2017）在《基于金融数学技巧的期权定价研究》一文中研究指出金融数学知识对期价的作用越来越显着,因此现今借助金融数学方法来研究期权的定价也越来越普遍,金融数学主要涵盖统计学等多门学科,实际应用广泛,对金融投资的风险评估发挥着不可忽视的作用。其可应用在多种领域,根据相应公式和规律能帮助企业或投资者演算出更贴近实际金融情况,进而为投资策略或风险分析提供基础的数据支撑。本文从期权基础知识,以及金融数学在期权定价中的应用和发展进行分析,以供参考。(本文来源于《统计与管理》期刊2017年08期）
段玉洁,郭蓉[6]（2017）在《金融数学技巧在期权定价中的应用》一文中研究指出金融数学是随着金融学的发展而逐渐兴起来的学科,有效结合了随机分析、概率统计学以及泛函分析等数学知识对金融投资领域中的风险与收益的评估提供了科学的数学分析结论,从而得出最佳的投资策略。期权在金融市场中具有重要的地位,在期权定价中运用金融数学的知识能够加强对期权收益与风险的评估从而促进金融学的的发展。(本文来源于《时代金融》期刊2017年11期）
陈俊豪[7]（2017）在《不同金融市场模型下的期权定价研究》一文中研究指出本文研究不同金融市场模型下的期权定价,主要是不完全市场模型下跳扩散幂式期权模型和两值期权模型的定价。金融市场模型涉及标准布朗运动,混合分数布朗运动,随机支付红利以及随机利率等不同条件。随着近些年来金融衍生品市场的发展,学者对金融市场研究的进一步深入,许多不同的金融市场模型被提出。本文针对不同的金融市场条件运用不同的定价方法处理不完全市场中的期权模型,从而得到相应的定价结果。本文通过不同模型的求解,发现不同方法的优缺点,并以此研究模型的金融意义。自我国引入资本市场机制以来,学术界掀起了期权研究的热潮,相关文章书籍可谓汗牛充栋。在前人的研究成果上,本文对期权理论进行了一些研究。本文分为六章:第一,二章为引言和预备知识,对本文进行大体介绍,将所涉及到的重要理论公式进行概述,以方便阅读。第叁章假定跳扩散幂式期权含有随机利率,且随机支付红利。通过引入零息债券,我们用传统的鞅方法得到了不完全市场下的期权定价公式。第四章引入浮动汇率,并在此条件下研究如何通过保险精算法得到跳扩散幂式期权定价结果。第五章研究混合分数布朗运动下的跳扩散幂式期权,通过混合分数布朗运动的性质,建立更符合现实市场的模型,得到更有实际意义的定价结果。第六章以两值期权为例研究不完全市场下的多维模型,并通过矩阵转换,求解定价公式。(本文来源于《福州大学》期刊2017-01-01）
郑小霞,司彤[8]（2016）在《供应链金融产品定价构想——基于期权估价原理的定价方法》一文中研究指出在银行与专业财务公司开展供应链金融产品创新过程中,合理确定供应链金融产品价格(企业融资利率)是其焦点与难点之一。本文考察供应链金融产品与期权的相似性,基于期权估价的复制原理,构建供应链金融产品多期二叉树模型,测算供应链金融产品对企业的融资利率。模型实证分析表明企业可以通过参与供应链金融产品获得较低的融资利率。最后,本文对进一步支持供应链金融产品合理定价提出建议。(本文来源于《特区经济》期刊2016年01期）
宋斌,张云鹏[9]（2015）在《商品和金融摇摆期权定价模型及其数值研究》一文中研究指出采用具有均值回复特点的叁叉树模型研究上摇一下摇特征或带有惩罚条款的复杂商品摇摆期权,并运用森林树法进行数值计算.进而分析最大可执行次数、每次执行最大可执行量、惩罚系数对摇摆期权价格的影响.此外还运用多次最优停时研究连续时间框架下的金融摇摆期权定价问题.为了避免高维诅咒,选择改进的最小二乘蒙特卡罗方法完成数值计算,并分析标的资产价格及最大可执行次数对期权价格的影响.数值分析结果表明,当实施次数为一次时,摇摆期权价格与相应的美式期权价格重合,从而在一定程度上验证了模型的正确性.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2015年23期）
李阳[10]（2015）在《如何运用金融数学技巧进行期权定价》一文中研究指出金融数学是一门综合性学科,它是借助概率统计学、泛函分析、随机分析等学科理论知识对风险资产定价、避免以及投资者最优投资策略进行研究的学科。运用金融数学对期权进行定价,有助于金融市场良性运作,同时对企业投资决策和风险控制管理等方面也有着重要作用。本文对期货进行了概述,探讨了如何运用金融数学技巧进行期权定价的方法。(本文来源于《东方企业文化》期刊2015年19期）
金融期权定价论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
脆弱期权是指在场外交易市场中受信用风险影响的期权。由于场外交易市场缺乏有效监管,因此发生信用风险的可能性较大,而在实际交易中,影响期权定价的因素还受到许多市场参数的影响。因此,本文基于Klein模型,将场外交易市场中包括变利率,跳风险以及红利等等因素考虑到欧式脆弱期权定价问题中,最后通过模拟数值实验的方法来分析各种因素对欧式脆弱期权定价的影响。本文的主要内容是研究随机金融市场下多种市场参数的影响,主要由下面五个部分组成:首先,阐述了本文的研究背景和研究意义,梳理了当前国内外相关的研究现状,并对全文的内容和结构进行了概括。其次,研究了变利率和跳风险对欧式脆弱期权定价的影响。假设无风险利率是以确定性函数变化,在标的股票价格和公司价值服从跳扩散过程的基础上,得到了欧式脆弱期权定价的JD-SV、JD-S和JD-V期权模型。跳不仅允许标的股票价格和公司价值的突然变化,而且还允许公司因其价值的意外下跌而引起的违约。通过数值实验比较了JD-S、JD-V、JD-SV和Klein模型四个期权模型下的期权价值。再次,假设无风险利率是以确定性函数变化,且标的股票价格的波动率为随机过程,研究推导了欧式脆弱看涨期权定价的近似解,并给出数值例子分析随机波动率和窗口期平均利率对欧式脆弱看涨期权价格的影响。然后,假设股票价格和公司价值存在连续红利支付,基于Mellin变换分析方法得到了不完备信息下带有连续支付红利的欧式脆弱期权定价解析公式,并给出数值例子分析红利收益率对欧式脆弱期权定价的影响。最后,对全文的研究成果进行了总结;并给出本文的研究不足之处以及可以改进的方面。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
金融期权定价论文参考文献
[1].张少锋.基于金融数学技巧的期权定价探讨[J].现代营销(信息版).2019
[2].张二姚.随机金融市场的脆弱期权定价[D].安徽工程大学.2019
[3].张鑫.探究金融数学技巧在期权定价中的应用[J].环渤海经济了望.2019
[4].欧阳霖泽.新形势下如何运用金融数学技巧进行期权定价探讨[J].科技资讯.2017
[5].武亚男.基于金融数学技巧的期权定价研究[J].统计与管理.2017
[6].段玉洁,郭蓉.金融数学技巧在期权定价中的应用[J].时代金融.2017
[7].陈俊豪.不同金融市场模型下的期权定价研究[D].福州大学.2017
[8].郑小霞,司彤.供应链金融产品定价构想——基于期权估价原理的定价方法[J].特区经济.2016
[9].宋斌,张云鹏.商品和金融摇摆期权定价模型及其数值研究[J].数学的实践与认识.2015
[10].李阳.如何运用金融数学技巧进行期权定价[J].东方企业文化.2015
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