一种基于ARIMA-SVR混合方法的汇率预测模型

论文摘要

本文采用了一种基于ARIMA和SVR的混合方法对四种货币对美元的汇率进行了预测。本文的主要思路在于将汇率序列分解为线性和非线性两个部分,利用ARIMA模型去估计汇率的线性部分,使用SVR方法去预测汇率的非线性部分。实证结果表明混合模型的预测精度高于ARIMA模型、SVR方法以及随机游走模型。

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文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐超

关键词: 汇率预测,模型

来源: 智库时代 2019年01期

年度: 2019

分类: 社会科学Ⅰ辑,经济与管理科学,基础科学

专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融

单位: 武汉大学经济与管理学院

分类号: F224;F831.6

页码: 22+27

总页数: 2

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标签：汇率预测论文;  模型论文;