导读:本文包含了资产份额定价法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:资产份额定价法,资产收益率,波动利率,倒向随机微分方程
资产份额定价法论文文献综述
邓琳[1]（2010）在《嵌入波动利率的资产份额定价模型构建及应用研究》一文中研究指出资产份额定价法是寿险定价法的主要方法之一,由于资产份额定价法与保险人的预期利润目标相关联而得到保险人的青睐,广泛应用于寿险领域,近年来随着学者的深入研究其应用已经扩展到非寿险领域。但是资产份额定价法还存在缺陷,如资产份额法不能反映波动因素(利率等)对保费的影响。随着保险业的发展,经济形势的复杂化,与投资因素紧密关联的新型险种(如分红保险、万能寿险、投资连结保险等)陆续出现,如何利用资产份额法对这些新型险种定价,反映投资收益率对定价利率假设的影响,进而提供投资决策成为改进资产份额定价法的动力。本文从资产份额定价法的基本原理出发,分析资产份额定价法的构成要素及影响这些要素的因素,进而总结出目前资产份额定价法的优点和值得改进的地方：不能反映波动因子(投资收益率等)对保费的影响,以及不能给保险人提供投资决策。本文通过结合相关的保险投资原理,运用倒向随机微分方程对传统资产份额定价法进行改进,构建了反映投资因素的资产份额定价模型,使得资产份额定价法更加完善且更具有实用价值：即在给定初始资产份额和保费的情况下可以预测未来的资产份额,并且可以在当期做出投资决策；或是在给定初始资产份额和未来预期的资产份额目标的前提下,可以计算当期应该收取的保费和当期投资于有风险资产及无风险资产的投资额。最后本文将使用Excel以及Matlab软件演示了改进后的资产份额定价法在保费厘定、以及在投资决策中的运用。(本文来源于《湖南大学》期刊2010-11-01）
毕正刚[2]（2007）在《寿险公司精算定价风险测度与管理研究—用资产份额定价法制定弹性费率》一文中研究指出2005年12月19日,中国保监会对外公布中国人寿保险业经验生命表(2000-2003),并宣布寿险公司今后在厘定保险费率时,可自行决定采用的预定死亡率,这标志着保监会对产品定价中的死亡率假设已经适当放权,这是我国费率市场化向前迈出的重要一步。但是,保险公司如何制定出弹性费率以适应市场化趋势?利用传统的定价方法即附加保费法和毛保费等价公式无法制定出弹性费率,虽然资产份额定价法可以通过调整精算假定实现预定的利润目标,从而制定出合理的价格,但大量指标的处理工作和复杂的运算会耗费大量成本,使得这种方法本身也很难应用到实务中去。不能制定出弹性费率,就意味着产品价格是刚性的,就会存在定价风险。因此,无论从国家保险行业发展的宏观角度,还是从寿险公司微观经营角度来看,制定弹性费率,实施费率市场化都是大势所趋,如何制定弹性费率并控制定价风险是保险公司以及精算理论界需要共同关注的问题。本论文就是针对寿险产品定价进行的探索性研究,试图找到一种弹性费率的制定办法,从而可以在实现预定利润目标的同时防范定价风险。1.研究思路和目的本文的研究思路是:由于精算假定决定产品价格,所以要制定出能达到预定利润目标的弹性价格,就要建立利润目标与精算假定之间的回归模型,从而可以快速、经济地获得弹性价格。本文重点是对资产份额定价法理论和实证的研究。为了更全面研究资产份额定价法,文章将首先阐述相关领域理论研究情况,分析寿险产品定价实务和定价理论,其中在分析传统定价方法的基础上,着重分析了资产份额定价法,以突出其优势;然后,在资产份额定价研究中建立利润目标与精算假定之间的回归模型,实现定价的连续性和弹性;紧接着,笔者分析资产份额定价方法本身存在的一些风险因素,并提出相应的风险管理对策;最后总结整个研究过程所取得的一些成就,并指出存在的不足之处,希望对未来定价理论研究提出一些新的问题。通过本文研究希望达到以下两个目的:第一、具体就定价方法和定价风险管理进行研究,以引起理论界和实务部门对定价的重视。目前国内外关于寿险产品定价的理论研究很少,而且定价风险也得不到保险公司的根本重视,但定价风险带来的隐患又不容忽视,本文希望通过对资产份额定价法进行研究和改进,制定出弹性价格,为保险公司提供一种规避定价风险的方法;第二、对现行定价方法提出一些新的问题,希望更多的精算人士共同研究定价理论,促进定价理论向前发展。在理论研究方面,寿险产品定价研究相对成熟,但已有多年没有得到发展和改进,而且仍存在许多不足之处需要改善,笔者希望通过对定价方法的研究,提出一些新的问题,期盼更多的专业人士关注并发展定价理论。2.研究内容和框架本论文可分为七章:第一章:相关研究综述。这一章主要分析当前有关精算理论的研究情况。目前对定价理论的研究主要集中在财产险领域。而寿险定价主要依靠生命表得到,虽相对成熟但多年来并未得到进一步改进。笔者参考了相关文献资料,重点分析了现有的一些有关资产份额定价法研究的模型,希望对本文的研究打下一定的理论基础。第二章:寿险产品开发和定价过程。这一章主要从实务的角度总结保险公司产品开发和定价的主要过程,以便为本文第叁章的定价理论方法、以及后面的资产份额定价研究奠定良好的基础。通过本章的研究可以看出,产品定价绝对不只是一个理论上的问题,在实际工作中要受到许多市场因素的影响。第叁章:寿险产品定价理论和传统方法研究。在上一章实务研究的基础上,本章则主要从理论角度进行研究,首先是寿险精算理论,主要包括生命表和生存函数、趸缴纯保费和均衡纯保费计算、准备金和现金价值评估等重要内容,然后对两种传统定价方法进行了比较分析。第四章:资产份额定价法的原理与发展。这一章是本文的重要理论研究部分,主要内容包括资产份额定价法的含义、基本步骤和相关公式原理,重点分析了资产份额定价法相对于传统定价方法的优势,希望更多的保险公司采用资产份额定价法进行产品定价和控制定价风险。第五章:资产份额定价法的实证研究。这一章是运用统计方法和数据资料对上一章理论研究的再研究,着重探讨了影响“四率”选择的重要因素,并对“四率”和基准点进行假定,然后通过资产份额定价法和统计方法的结合,得到了利润目标与四大精算假定之间的回归模型,最后分析了这些模型在产品定价和风险管理中的应用价值。第六章:保险产品定价的风险及管理对策研究。针对上文进行的理论和实证研究,这一章分析了资产份额定价法本身存在的主要风险因素,并提出了一些控制风险的相应对策,希望保险公司在实际定价工作中注意防范这些风险,并提前采取相应对策。第七章:研究结论和不足之处。文章最后总结了本文研究所取得的成果和意义,并分析了研究中仍存在的一些不足之处,希望为未来的定价理论研究和定价实务工作提供一些思路。3.研究价值和创新之处本文的研究价值有以下叁个方面:(1)利用统计模型对原有资产份额定价法进行改进,将定价过程模型化和简单化,可以快速地为保险产品制订出能达到预定利润目标的弹性价格,从而达到用简单模型解决复杂问题的目的;(2)为保险公司提供一个分析研究定价风险的方法,不同保险公司可以借用此模型结合自身经营状况进行现金流测试和研究。文章只是对定价方法的探讨,研究中所用到的保险案例和模型条件都是基于一种假设,不同的保险公司虽然不一定适合该模型回归结果,但可以借鉴该方法结合自身经营情况建立起本公司的定价回归模型,为公司节约大量成本。从上面两个角度来说,该研究具有较强的现实意义和实用价值;(3)本文分析了原有定价模型,并比较它们与资产份额定价法之间的区别和联系,最后结合统计方法对产品定价理论做了试验性研究,分析了定价方法中仍存在的不足之处,希望更多的专业人士研究和发展定价理论,以推动定价理论向前快速发展。与现有的资产份额定价理论研究相比,本文的贡献可归纳为两点:第一、曾有学者研究过利润目标与保费之间的关系1,但保费的计算还是需要精算假设,而且在精算假定发生变化时假定保费不变是与理论相悖的,因此本文省略掉保费这一中间指标,直接建立精算假定与利润目标之间函数关系式,这是对原有定价理论研究的一些发展和改进;第二、原有的定价研究主要采用理论分析方法,很少考虑实证研究。而本文结合统计方法,建立了利润目标与“四率”间的回归模型,可以连续地考察精算假定变化对利润目标的影响,从而实现产品定价的“从点到线”,这也是对资产份额定价法的较大改进。鉴于本文的数据量大,数据处理比较烦杂,同时国内外相关领域的研究分析较少,加之笔者的能力有限,文中难免有疏漏和不足,恳请各位老师和同学批评指正!(本文来源于《西南财经大学》期刊2007-04-01）
石玉凤,王立杰[3]（2005）在《动态资产份额定价理论模型》一文中研究指出运用倒向随机微分方程数学方法 ,建立了动态资产份额定价理论模型 .这一模型是资产份额定价法的改进 .求解模型得到动态资产份额定价理论公式 ,并得出结论 :资产份额定价公式完全可以作为特例 ,以离散时间意义和在不考虑动态投资的情况下 ,由动态资产份额定价理论公式得到 .(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2005年03期）
张晓宇,沈烨,余跃年[4]（2000）在《模糊数学在寿险资产份额定价中的应用》一文中研究指出针对寿险保单资产份额定价常涉及投资收益率等模糊因素的情况,本文在资产份额定价过程引入模糊数处理方法,由投资收益率模糊数得到纯益率模糊数,较好地反映了保单在假定费率下的最终运营状况;并在定价综合评判中引入模糊集理论,将各类评判准则适当模糊化,以便保险公司最终确定费率。(本文来源于《模糊集理论与模糊应用专辑——中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十届年会论文选集》期刊2000-10-01）
资产份额定价法论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
2005年12月19日,中国保监会对外公布中国人寿保险业经验生命表(2000-2003),并宣布寿险公司今后在厘定保险费率时,可自行决定采用的预定死亡率,这标志着保监会对产品定价中的死亡率假设已经适当放权,这是我国费率市场化向前迈出的重要一步。但是,保险公司如何制定出弹性费率以适应市场化趋势?利用传统的定价方法即附加保费法和毛保费等价公式无法制定出弹性费率,虽然资产份额定价法可以通过调整精算假定实现预定的利润目标,从而制定出合理的价格,但大量指标的处理工作和复杂的运算会耗费大量成本,使得这种方法本身也很难应用到实务中去。不能制定出弹性费率,就意味着产品价格是刚性的,就会存在定价风险。因此,无论从国家保险行业发展的宏观角度,还是从寿险公司微观经营角度来看,制定弹性费率,实施费率市场化都是大势所趋,如何制定弹性费率并控制定价风险是保险公司以及精算理论界需要共同关注的问题。本论文就是针对寿险产品定价进行的探索性研究,试图找到一种弹性费率的制定办法,从而可以在实现预定利润目标的同时防范定价风险。1.研究思路和目的本文的研究思路是:由于精算假定决定产品价格,所以要制定出能达到预定利润目标的弹性价格,就要建立利润目标与精算假定之间的回归模型,从而可以快速、经济地获得弹性价格。本文重点是对资产份额定价法理论和实证的研究。为了更全面研究资产份额定价法,文章将首先阐述相关领域理论研究情况,分析寿险产品定价实务和定价理论,其中在分析传统定价方法的基础上,着重分析了资产份额定价法,以突出其优势;然后,在资产份额定价研究中建立利润目标与精算假定之间的回归模型,实现定价的连续性和弹性;紧接着,笔者分析资产份额定价方法本身存在的一些风险因素,并提出相应的风险管理对策;最后总结整个研究过程所取得的一些成就,并指出存在的不足之处,希望对未来定价理论研究提出一些新的问题。通过本文研究希望达到以下两个目的:第一、具体就定价方法和定价风险管理进行研究,以引起理论界和实务部门对定价的重视。目前国内外关于寿险产品定价的理论研究很少,而且定价风险也得不到保险公司的根本重视,但定价风险带来的隐患又不容忽视,本文希望通过对资产份额定价法进行研究和改进,制定出弹性价格,为保险公司提供一种规避定价风险的方法;第二、对现行定价方法提出一些新的问题,希望更多的精算人士共同研究定价理论,促进定价理论向前发展。在理论研究方面,寿险产品定价研究相对成熟,但已有多年没有得到发展和改进,而且仍存在许多不足之处需要改善,笔者希望通过对定价方法的研究,提出一些新的问题,期盼更多的专业人士关注并发展定价理论。2.研究内容和框架本论文可分为七章:第一章:相关研究综述。这一章主要分析当前有关精算理论的研究情况。目前对定价理论的研究主要集中在财产险领域。而寿险定价主要依靠生命表得到,虽相对成熟但多年来并未得到进一步改进。笔者参考了相关文献资料,重点分析了现有的一些有关资产份额定价法研究的模型,希望对本文的研究打下一定的理论基础。第二章:寿险产品开发和定价过程。这一章主要从实务的角度总结保险公司产品开发和定价的主要过程,以便为本文第叁章的定价理论方法、以及后面的资产份额定价研究奠定良好的基础。通过本章的研究可以看出,产品定价绝对不只是一个理论上的问题,在实际工作中要受到许多市场因素的影响。第叁章:寿险产品定价理论和传统方法研究。在上一章实务研究的基础上,本章则主要从理论角度进行研究,首先是寿险精算理论,主要包括生命表和生存函数、趸缴纯保费和均衡纯保费计算、准备金和现金价值评估等重要内容,然后对两种传统定价方法进行了比较分析。第四章:资产份额定价法的原理与发展。这一章是本文的重要理论研究部分,主要内容包括资产份额定价法的含义、基本步骤和相关公式原理,重点分析了资产份额定价法相对于传统定价方法的优势,希望更多的保险公司采用资产份额定价法进行产品定价和控制定价风险。第五章:资产份额定价法的实证研究。这一章是运用统计方法和数据资料对上一章理论研究的再研究,着重探讨了影响“四率”选择的重要因素,并对“四率”和基准点进行假定,然后通过资产份额定价法和统计方法的结合,得到了利润目标与四大精算假定之间的回归模型,最后分析了这些模型在产品定价和风险管理中的应用价值。第六章:保险产品定价的风险及管理对策研究。针对上文进行的理论和实证研究,这一章分析了资产份额定价法本身存在的主要风险因素,并提出了一些控制风险的相应对策,希望保险公司在实际定价工作中注意防范这些风险,并提前采取相应对策。第七章:研究结论和不足之处。文章最后总结了本文研究所取得的成果和意义,并分析了研究中仍存在的一些不足之处,希望为未来的定价理论研究和定价实务工作提供一些思路。3.研究价值和创新之处本文的研究价值有以下叁个方面:(1)利用统计模型对原有资产份额定价法进行改进,将定价过程模型化和简单化,可以快速地为保险产品制订出能达到预定利润目标的弹性价格,从而达到用简单模型解决复杂问题的目的;(2)为保险公司提供一个分析研究定价风险的方法,不同保险公司可以借用此模型结合自身经营状况进行现金流测试和研究。文章只是对定价方法的探讨,研究中所用到的保险案例和模型条件都是基于一种假设,不同的保险公司虽然不一定适合该模型回归结果,但可以借鉴该方法结合自身经营情况建立起本公司的定价回归模型,为公司节约大量成本。从上面两个角度来说,该研究具有较强的现实意义和实用价值;(3)本文分析了原有定价模型,并比较它们与资产份额定价法之间的区别和联系,最后结合统计方法对产品定价理论做了试验性研究,分析了定价方法中仍存在的不足之处,希望更多的专业人士研究和发展定价理论,以推动定价理论向前快速发展。与现有的资产份额定价理论研究相比,本文的贡献可归纳为两点:第一、曾有学者研究过利润目标与保费之间的关系1,但保费的计算还是需要精算假设,而且在精算假定发生变化时假定保费不变是与理论相悖的,因此本文省略掉保费这一中间指标,直接建立精算假定与利润目标之间函数关系式,这是对原有定价理论研究的一些发展和改进;第二、原有的定价研究主要采用理论分析方法,很少考虑实证研究。而本文结合统计方法,建立了利润目标与“四率”间的回归模型,可以连续地考察精算假定变化对利润目标的影响,从而实现产品定价的“从点到线”,这也是对资产份额定价法的较大改进。鉴于本文的数据量大,数据处理比较烦杂,同时国内外相关领域的研究分析较少,加之笔者的能力有限,文中难免有疏漏和不足,恳请各位老师和同学批评指正!
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
资产份额定价法论文参考文献
[1].邓琳.嵌入波动利率的资产份额定价模型构建及应用研究[D].湖南大学.2010
[2].毕正刚.寿险公司精算定价风险测度与管理研究—用资产份额定价法制定弹性费率[D].西南财经大学.2007
[3].石玉凤,王立杰.动态资产份额定价理论模型[J].数学的实践与认识.2005
[4].张晓宇,沈烨,余跃年.模糊数学在寿险资产份额定价中的应用[C].模糊集理论与模糊应用专辑——中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十届年会论文选集.2000