论文摘要
结合保险人和再保险人的共同利益,研究了具有两类相依险种风险模型下的最优再保险问题.假定再保险公司采用方差保费原理收取保费,利用复合Poisson模型和扩散逼近模型两种方式去刻画保险公司和再保险公司的资本盈余过程,在期望效用最大准则下,证明了最优再保险策略的存在性和唯一性,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程,得到了两种模型下相应的最优再保险策略及值函数的明晰解答,并给出了数值算例及分析.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 黄娅,王京,周杰明,邓迎春
关键词: 盈余过程,再保险,方差保费原理,相依索赔,期望效用
来源: 运筹学学报 2019年04期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,保险
单位: 湖南师范大学商学院,湖南师范大学数学与统计学院计算与随机数学教育部重点实验室
基金: 湖南省哲学社会科学基金(No.17YBA290),湖南省教育厅科学研究项目(Nos.17K057,17C1001)
分类号: F224;F840
DOI: 10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2019.04.002
页码: 13-33
总页数: 21
文件大小: 974K
下载量: 157
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