二维随机加权和尾概率的渐近估计及其应用

二维随机加权和尾概率的渐近估计及其应用

论文摘要

本文研究了二维随机加权和尾概率的渐近估计问题,内容主要包括以下几个方面.第一章,简要介绍了重尾分布族,Copula函数的定义以及相关研究的国内外现状.第二章,该部分讨论了二维随机加权和尾概率的渐近估计问题.令{Xk=(X1.k,X2k,)-T,k≥ 1}是一列独立同分布的随机向量,其分量之间一般相依且边际分布服从ERV族,{(?)k=((?)1,k,(?)2,k)T,k≥1}是一列非负的随机向量序列且与{Xk,k≥ 1}独立.在几个较弱的假设条件下,我们得到了二维随机加权和(∑nk=1(?)1,kX1,k,∑nk=1(?)2,kX2,k)T及其最大值(max1≤i≤n ∑ik=1(?)1,k X1,k,max1≤i≤n∑ik=1(?)2,k X2,k)T的尾概率的渐近估计.第三章,在第二章的基础上,我们进一步考虑{(?)k,k≥ 1}满足某个特定的条件时,随机加权和尾概率的一致渐近估计.第四章,在随机经济环境下,我们将第二章和第三章的结果直接应用于风险分析中,并且评估了离散时间二维风险模型的两种破产概率.第五章,在模型满足特定条件时,随机变量N与{(?)k,k≥1}和{Xk,k≥ 1}相互独立,我们进一步得到了该模型的加权随机和尾概率的渐近估计.

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  •   1.1 重尾分布
  •   1.2 Copula函数
  •   1.3 国内外研究现状
  • 2 随机加权和尾概率的渐近估计
  •   2.1 主要结论
  •   2.2 相关引理及证明
  •   2.3 定理2.1的证明
  • 3 随机加权和尾概率渐近估计的一致性
  •   3.1 主要结论
  •   3.2 相关引理及证明
  •   3.3 定理3.1的证明
  • 4 在保险精算中的应用
  • 5 加权随机和尾概率的渐近估计
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表学术论文情况
  • 致谢
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 葛明月

    导师: 沈新美

    关键词: 渐近性,二维随机加权和

    来源: 大连理工大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 数学

    单位: 大连理工大学

    分类号: O21

    DOI: 10.26991/d.cnki.gdllu.2019.001387

    总页数: 37

    文件大小: 879K

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