论文摘要
随着巴塞尔协议Ⅲ实施时限逐步临近,针对商业银行主要风险的监管要求将大幅提升。其中,市场风险国际新监管标准的复杂程度已在业界达成一定共识。在市场风险国际新监管标准的框架下,银行账簿和交易账簿的划分标准更加明确;新标准法的整体计量框架出现颠覆性改变,更加反映风险敏感性;内模法的模型审批程序和评估标准更加严格,捕捉尾部风险的能力进一步增强。我国商业银行在实施新监管标准的过程中将面临较大挑战,市场风险整体管理架构需要进一步下沉至交易台层面,计量的复杂性和精确性大幅提高,账簿划分标准以及与会计准则的一致性也有待明确。因此,我国商业银行需积极研究国际新监管标准,密切跟踪国际规则的本地化进程,尽快开展市场风险管理升级工作,加快提升自身市场风险计量和管理水平。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 罗瑜,赵蕊,陈璐
关键词: 市场风险,巴塞尔协议,资本监管,敏感度法
来源: 金融监管研究 2019年12期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学
专业: 企业经济,金融
单位: 华夏银行风险管理部
分类号: F832.33;F272.3
DOI: 10.13490/j.cnki.frr.2019.12.001
页码: 1-18
总页数: 18
文件大小: 1791K
下载量: 583
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