导读:本文包含了市场系数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:M-V模型,随机市场系数,跳跃-扩散,鞅
市场系数论文文献综述
郭文旌,闫海峰,雷鸣[1]（2007）在《随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择》一文中研究指出在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度,应用鞅方法以及贝叶斯定理得到了最优投资策略以及有效边界表达式.(本文来源于《高校应用数学学报A辑》期刊2007年03期）
周勇[2]（2006）在《基于随机市场系数模型的最优投资组合策略》一文中研究指出本文将Merton的投资模型拓展到随机市场系数模型。在典型投资问题对应的动态规划中,值函数一般用Bellman方程的粘性解表示。本文通过指数变换把偏微分方程转变成一个半线性的抛物线方程,证明了其值函数连续解的存在性,并在此基础上给出了企业的最优投资组合策略。(本文来源于《工程数学学报》期刊2006年03期）
郭文旌,胡奇英[3]（2003）在《随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法》一文中研究指出通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度p,应用鞅的性质得到了随机市场系数情形下的M-V模型的最优投资策略以及有效前沿.(本文来源于《高校应用数学学报A辑(中文版)》期刊2003年03期）
市场系数论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文将Merton的投资模型拓展到随机市场系数模型。在典型投资问题对应的动态规划中,值函数一般用Bellman方程的粘性解表示。本文通过指数变换把偏微分方程转变成一个半线性的抛物线方程,证明了其值函数连续解的存在性,并在此基础上给出了企业的最优投资组合策略。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
市场系数论文参考文献
[1].郭文旌,闫海峰,雷鸣.随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择[J].高校应用数学学报A辑.2007
[2].周勇.基于随机市场系数模型的最优投资组合策略[J].工程数学学报.2006
[3].郭文旌,胡奇英.随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法[J].高校应用数学学报A辑(中文版).2003