导读:本文包含了金融稳定性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:金融,稳定性,模型,稳定,货币政策,恒生,影子。
金融稳定性论文文献综述
吕品[1]（2019）在《监管机制对金融稳定性的影响》一文中研究指出金融危机的原因之一是专注于银行个体所承担风险的微观审慎监管不足,因为其忽略了系统性风险。本文将系统性风险归类为六种:恐慌——多重均衡导致的银行危机;资产价格下跌导致的银行危机;传染;金融架构;银行系统的外汇不匹配;奈特氏不确定性的行为效应。由于前叁种系统性风险是2007-2009年金融危机的主要原因,本文主要探讨前两种系统性风险的监管策略。(本文来源于《现代营销(信息版)》期刊2019年12期）
孙攀峰[2]（2019）在《基于状态空间模型的中国金融稳定性评估》一文中研究指出采用状态空间模型和Kalman Filter算法,从机构运作、市场运行、宏观环境、抵御外部冲击四个方面选取不良贷款率等9个指标构建中国金融稳定状态指数(FSCI)。得到如下结论:FSCI指数对金融稳定描述的准确性受基础指标权重影响很大,且权重是时刻变化的,目前FSCI指数处在(-5%,5%)之间,金融市场处于相对稳定的状态。为此,建议加强金融稳定监测,并对其监测方法进行改进,建立重点指标的动态监测和预警机制;加强银行市场、股票市场、期货市场、保险市场、房地产市场基础建设,完善各个市场的制度体系,并增强其抵御风险的能力;加强外债和外汇储备管理,优化其构成结构;建立多元化的外交关系等一系列措施。(本文来源于《统计与信息论坛》期刊2019年11期）
李大伟,喻奇[3]（2019）在《外部金融冲击、货币政策效果与金融稳定性——基于TVP-FAVAR模型的实证研究》一文中研究指出本文基于可比的金融变量集合提取中国金融稳定状况指数(FSCI)与全球金融稳定状况指数(GFSCI)来测度金融稳定性,运用TVP-FAVAR模型比较货币政策与外部金融冲击对中国金融稳定水平的时变影响。结果表明:相较货币政策维持金融稳定效果的逐步弱化,金融危机以来外部金融冲击对中国金融稳定的长期影响持续提升。随着金融开放进一步深化,维护金融稳定应更多通过强化金融监管能力与金融开放程度的匹配,健全针对外债与跨境资本流动的宏观审慎监管框架,货币政策不应以逆风向行事为主要原则,而应在主要关注产出、通胀的同时做好与金融监管的协调。(本文来源于《上海金融》期刊2019年10期）
[4]（2019）在《如何评判房地产企业金融稳定性，如何决策该不该发债》一文中研究指出目前我国基本上都是AA级以上主体评级企业才可以发行债券,信用评级与企业债券发行和到期利率的相关性不显着。企业通过提高ZSP指数,可以降低融资成本;投资者根据ZSP指数,可以判断企业的财务稳健性,确定与风险水平相当的预期回报,从而有利于企业债券及融资利率的合理定价,对高风险企业要求高的风险回报,对低风险企业可以要求低的回报,根据投资者风险偏好各安其所,实现有效配置金融资源。从另一个方面来讲,市场经济条件下,企业债券利率和融资成本是许多的资金方、投资方对企业金融稳定性进行评估后形成的均衡结果,恰如其分地反映了企业的金融风险。(本文来源于《中国房地产》期刊2019年23期）
李中山,杜莉[5]（2019）在《中国影子银行对金融稳定性的影响》一文中研究指出中国影子银行在促进实体经济快速发展的同时也加大了金融系统的内部风险。基于此,将中国影子银行按业务归属具体划分为商业银行表外业务、其他金融机构表外业务以及未观测社会信贷叁个部分,通过选取2011年至2017年各季度数据对影子银行总体规模及上述叁类型规模进行测算,利用主成分分析方法从金融机构及经济环境、股票市场、利率影响以及外汇市场四个方面设定金融稳定性指数,再利用VAR模型实证分析中国影子银行规模对金融稳定性影响的程度。经过实证研究发现,在各类型影子银行竞争中金融系统风险被逐渐积累并向金融体系快速传染,其中其他金融机构表外业务的盲目扩张对金融系统稳定性的影响尤为显着,由此提出通过构建影子银行功能监管体系,同时完善风险隔离防范机制,以削减对金融体系的负面影响。(本文来源于《财经理论研究》期刊2019年04期）
卞永祖,陈治衡[6]（2019）在《中国金融稳定性仍然良好》一文中研究指出最近一段时间以来，随着中美贸易问题升级，英国有序脱欧进程受挫和包商银行被接管等事件的发生，资本市场上的投资者情绪似乎有些波动。但是，通过观察市场本身的运行数据并做相应的分析和整理之后，笔者发现中国资本市场仍然是稳健而可靠的。笔者的观测主要基于对(本文来源于《证券日报》期刊2019-06-15）
周琪[7]（2019）在《金融杠杆、房地产价格与金融稳定性相关性研究》一文中研究指出随着经济不断的发展,我国金融杠杆不断提升,2008年金融危机阶段,经济呈现下行趋势,我国为刺激经济扩大内需,2009年底政府出台“四万亿”经济刺激政策,央行大量的放水,资金一部分在金融机构中进行空转套利;加上房地产的刚需,也有一大部分资金流入房地产,这些都促使了我国金融杠杆化水快速上升、房地产价格提高。实体经济没有得到支持发展会导致泡沫化不断加深,这些都不利于经济的发展,2015年以来,在供给侧改革大环境下,在叁去一降一补的大方针下,经济不断重整修复,自2016年去杠杆以来,2018年资管新规等政策不断出台,经济基本面不断下行,房地产价格持续只升不降十几年及金融杠杆对宏观经济产生负面的影响也日益引起人们的关注及担忧。针对我国现处金融高杠杆及房地产泡沫日渐上升趋势,本文分阶段重点对比不同周期阶段金融杠杆与房地产价格的上升对金融稳定性叁方面影响的变化规律。其中金融稳定性叁方面具体包括金融市场稳定性、外汇市场稳定性及宏观经济稳定性。从而为我国相关政府部门提供更加有针对性解决问题的政策。本文基于我国2002年1月—2018年12月的月度数据,为获得金融稳定性综合指标本文运用了运用主成分分析法，四个主成分分别代表了金融市场稳定性综合指标、外汇市场稳定性综合指标以及宏观经济稳定性综合指标。之后基于单位矩阵的VAR模型,构建了房地产价格、金融杠杆与金融稳定性的叁个方向变量之间的SVAR模型。研究了叁者之间的相互的影响。同时将总时间段依据经济周期变化规律以及过往经济发展进程分为稳定、衰退、复苏叁个时间段,以2008年金融危机以及2012年经济开始不断复苏的时间点为节点。基于SVAR实证分析叁个时间段的变化规律。结论表明:在整个时段中,金融杠杆的提高会促进房地产价格的上升,同时房地产价格的上升也会促进房地产价格的上升。并且两者的恶性上升都不利于金融稳定性健康平稳的发展。通过方差分解可知,金融杠杆对金融稳定性各方面的的影响比房地产价格对金融稳定性各方面的影响更大。影响机制在传导过程中都会存在一定的波动,但最后产生的影响会越来越小,并在维持在恒定的一个值。对比分时段与总时段的方差分解表变化规律无差异,金融各方面的稳定性受金融杠杆的上升而逐渐恶性发展,金融各方面的稳定性受房地产价格的上升而逐渐呈现先上升后下降趋势。并且金融杠杆与房地产价格的提升都不利于金融稳定性。区别在于不同经济周期阶段金融杠杆与房地产价格对金融稳定性叁方面影响程度不一致。经济平稳发展阶段,金融杠杆的波动对宏观经济稳定性影响最大,房地产价格的波动对金融市场稳定性影响最大。在经济下行阶段,金融杠杆的变化与房地产价格的波动都对宏观经济稳定性影响最大,在经济复苏阶段,金融杠杆的波动对外汇市场稳定性影响最大,房地产价格的波动对宏观经济稳定性影响最大,为了实现金融市场的稳定以及资源的有效配置,结合目前我国经济处于下行阶段,金融杠杆与房地产价格对宏观经济稳定性影响最大,因此针对宏观经济调控政策,主要分为货币政策以及房地产政策方面解决金融杠杆与房地产带来的经济问题等。(本文来源于《江西财经大学》期刊2019-06-01）
倪文卿[8]（2019）在《离岸人民币市场对境内金融稳定性的影响研究》一文中研究指出近年来,离岸人民币规模迅猛发展,离岸人民币产品种类日新月异,离岸人民币中心也不再仅仅局限于香港。反观境内金融市场,市场的自由度与离岸市场相比差之甚远,短期内,境内金融市场无法使用有效的市场化手段来化解来自离岸市场的冲击。随着离岸市场的不断发展,我们已经不能忽略离岸市场对境内金融稳定的所带来的威胁。本文首先从五个方面介绍了离岸人民币市场的发展现状,随后着基于缺口法,使用计量模型对2004年第叁季度到2018第二季度的离岸人民币存量规模进行估计,发现离岸人民币存量存在明显的季节性波动,在人民币跨境流动愈加频繁的情况下,境内货币政策的独立性将会受到影响。在分析了离在岸市场相互影响的理论基础后,本文选取了叁大类境内金融稳定性度量指标,通过处理后将其作为实证检验的被解释变量,此外,使用离岸市场与在岸市场之间的汇率差值和利率差值作为解释变量,基于VAR模型,使用格兰杰因果检验、脉冲响应、方差分解等方法分析离岸市场对境内金融稳定性的影响。最后根据实证检验的结果给出合理的政策建议:应该加深境内市场化的改革,拓宽人民币回流渠道,此外,两岸金融监管机构应加强合作交流,共同抵御风险。(本文来源于《外交学院》期刊2019-05-31）
刘玉冰[9]（2019）在《国际资本流动对韩国金融稳定性影响研究》一文中研究指出金融稳定是经济健康发展的基本要求。频发的金融危机给世界各国经济发展带来很大影响,2008年全球金融危机更是造成了全球经济增长放缓,由于不同程度受到危机影响,各国对金融稳定的重视程度越来越高。国际资本流动是金融开放的必然结果,随着全球金融自由化和经济金融一体化水平的提高,国际资本能够更加自由的在各国之间流动,其规模和频率也不断提高,对各国金融稳定提出了挑战。韩国曾两次经受危机,每次危机发生的都有国际资本流动的原因。文章详细梳理了韩国金融市场开放历程、国际资本流动现状、国际资本对韩国金融市场的参与、韩国金融稳定现状,分析了国际资本流动对韩国金融稳定产生影响的现实基础。从事例和实证两个方面分析国际资本流动对韩国金融稳定性影响。由于韩国曾两次陷入危机,两次危机中国际资本流动都扮演着重要的角色,通过对两次危机发生过程、原因及影响的分析与对比可知短期国际资本流动是危机在韩国爆发的重要原因、对韩国金融稳定造成了冲击。在事例分析的基础上,选取股票价格指数(KOSPI)变动、汇率变动、银行间同业拆借利率变动(无担保的隔夜银行同业拆借利率)分别作为证券市场、外汇市场、货币市场稳定的代表指标,与短期国际资本流动构成VAR模型,通过格兰杰因果检验、脉冲响应函数、方差分解进行实证分析。实证分析结果表明,短期国际资本流动对韩国金融稳定产生了冲击,与事例分析结果一致。文章最后得出结论:国际资本流动对韩国金融稳定性造成冲击,但其影响程度还受到韩国金融基本面及韩国外汇储备量的影响。对于我国而言要吸取韩国在金融开放及两次危机的经验教训合理选择金融开放时机并构建完善的金融体系、建立风险预警机制、保持一定量的外汇储备以应对国际资本流动带来的冲击。(本文来源于《辽宁大学》期刊2019-05-01）
苗晨[10]（2019）在《影子银行对金融稳定性影响研究》一文中研究指出影子银行被认为是现代金融主要问题之一,近年来学术界对于影子银行的研究如雨后春笋般展开,至今依然保持着热度。中国的影子银行规模发展迅速,同时风险积聚,引起学术界和监管当局的重视。影子银行具有两面性,一方面完善了实体经济的融资渠道,促进经济增长和金融市场深化,另一方面容易脱离监管运行,高杠杆、多层嵌套、资金池模式均易引发金融系统性风险。由此,本文研究影子银行与金融稳定性的关系,有重要的理论与现实意义。本文在梳理文献基础上,研究了影子银行的界定、产生原因、特点、风险等,将影子银行分为商业银行表外的影子银行和传统影子银行两类,使用会计恒等式原理推导出的“负债核算法”,利用13种会计报表科目的数据进行计算,测度了2006-2018月度的商业银行表外的影子银行的规模。结果显示,2011年底到2017年初影子银行高速增长,年化增长率达到57%,2017年1月达到历史最高52.44万亿。随后又研究了金融稳定性的概念和相关理论,通过构建包括宏观环境、金融市场环境和商业银行经营情况3大类别共12项指标的金融稳定性测度指标体系,使用主成分分析法综合各指标,得到2006-2018各季度的金融稳定指数。结果显示,在该时间区间内,中国金融稳定性一直在波折中上升,形势良好。通过规范层面的分析,提出若干假设,通过建立OLS回归模型和VAR模型,从静态关系和动态影响两个角度研究影子银行对金融稳定性的影响,来验证假设。研究结果显示:静态关系方面,影子银行相对规模对金融稳定性具有负向作用;动态响应方面,影子银行对金融稳定性造成冲击,且响应过程波动较大,且在方差分解后期,影子银行对金融稳定性的相对贡献度提升。以上结果说明了风险积累的过程和影子银行综合表现为消极作用。最后,从完善监管模式、引导影子银行阳光化、透明化运行、建立风险监测和保障机制、深化市场化改革等角度提出建议,期望能引导影子银行扬长避短,稳健发展。(本文来源于《内蒙古大学》期刊2019-05-01）
金融稳定性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
采用状态空间模型和Kalman Filter算法,从机构运作、市场运行、宏观环境、抵御外部冲击四个方面选取不良贷款率等9个指标构建中国金融稳定状态指数(FSCI)。得到如下结论:FSCI指数对金融稳定描述的准确性受基础指标权重影响很大,且权重是时刻变化的,目前FSCI指数处在(-5%,5%)之间,金融市场处于相对稳定的状态。为此,建议加强金融稳定监测,并对其监测方法进行改进,建立重点指标的动态监测和预警机制;加强银行市场、股票市场、期货市场、保险市场、房地产市场基础建设,完善各个市场的制度体系,并增强其抵御风险的能力;加强外债和外汇储备管理,优化其构成结构;建立多元化的外交关系等一系列措施。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
金融稳定性论文参考文献
[1].吕品.监管机制对金融稳定性的影响[J].现代营销(信息版).2019
[2].孙攀峰.基于状态空间模型的中国金融稳定性评估[J].统计与信息论坛.2019
[3].李大伟,喻奇.外部金融冲击、货币政策效果与金融稳定性——基于TVP-FAVAR模型的实证研究[J].上海金融.2019
[4]..如何评判房地产企业金融稳定性，如何决策该不该发债[J].中国房地产.2019
[5].李中山,杜莉.中国影子银行对金融稳定性的影响[J].财经理论研究.2019
[6].卞永祖,陈治衡.中国金融稳定性仍然良好[N].证券日报.2019
[7].周琪.金融杠杆、房地产价格与金融稳定性相关性研究[D].江西财经大学.2019
[8].倪文卿.离岸人民币市场对境内金融稳定性的影响研究[D].外交学院.2019
[9].刘玉冰.国际资本流动对韩国金融稳定性影响研究[D].辽宁大学.2019
[10].苗晨.影子银行对金融稳定性影响研究[D].内蒙古大学.2019
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