论文摘要
在指数levy跳扩散模型下,通过在确定的两个时间点之间设置一个特定的常数障碍水平,构造出一类两时间点两资产最大或最小值障碍期权.这种新型期权具有两时间点彩虹期权与障碍期权的双重性质,使得该新型期权在未定权益定价方面的应用更为广泛.最后利用鞅方法,给出了该类期权的定价公式.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 赵家家
关键词: 金融数学,新型期权,鞅方法
来源: 经济数学 2019年03期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 中南大学数学与统计学院
分类号: F830.9;O211.6
DOI: 10.16339/j.cnki.hdjjsx.2019.03.005
页码: 27-33
总页数: 7
文件大小: 174K
下载量: 192
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