论文摘要
归因于在金融风险管理中的应用,扩散模型中波动率函数估计受到广泛的关注.利用K-nn估计技术,提出了波动率函数的非参数估计方法,且建立估计量的渐近正态性.同时,介绍了应用最小二乘交叉验证（CV）技术选取参数k,并给出相应的渐近性质.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 叶绪国,龙伟芳,龙伟锋
关键词: 扩散模型,波动率函数,最近岭估计,交叉验证
来源: 凯里学院学报 2019年03期
年度: 2019
分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融
单位: 凯里学院,贵州师范大学
基金: 贵州省科技厅联合基金项目(黔科合LH字[2017]7167号),贵州省教育厅自然科学研究青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2018]364),凯里学院2017年度学术新苗培养及创新探索专项(黔科合平台人才[2017]5723),凯里学院2017年国家自然科学基金培育课题(黔科合平台人才[2017]5723-02),凯里学院2017年度引进(自主培养)博士专项课题(BS201705),凯里学院校级规划课题(Z1505)
分类号: O212;F830
页码: 12-20
总页数: 9
文件大小: 230K
下载量: 26
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