分位数回归下的指标设计与实现

分位数回归下的指标设计与实现

论文摘要

在讨论布林带技术指标的设计思想的基础上,基于分位数回归理论设计了一个新的技术指标:分位数回归带(QRBands),给出了分位数回归带指标的计算方法,并利用R软件及quantmod包实现了指标的计算,最后利用上证指数2018年1至8月价格数据绘制了分位数回归指标图并指出了分位数回归带与布林带的差异和分位数回归带指标的适用范围。

论文目录

  • 一、引言
  • 二、相关理论
  •   1、布林带技术指标
  •   2、R语言与qua ntmod包
  •   3、分位数回归
  • 三、QRBands指标的设计与实现
  •   1、初始化参数
  •   2、模型估计
  •   3、计算上下界
  • 四、QRBands与BBands的比较
  • 五、结论与展望
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 肖桂姣

    关键词: 布林带,分位数回归,分位数回归带,技术指标,语言

    来源: 当代经济 2019年02期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学,基础科学

    专业: 数学

    单位: 广东外语外贸大学南国商学院

    分类号: O212.1

    页码: 30-33

    总页数: 4

    文件大小: 452K

    下载量: 115

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