论文摘要
本文以2008年1月—2019年6月大豆现货与期货价格数据为分析对象,运用误差修正模型、协整检验等方法对大豆期现货价格之间的传导关系进行实证分析。结果显示:两种市场价格存在双向传导关系,大豆期现货价格传导关系中期货价格占据主导,期货大豆价格对市场的反应优于现货大豆,期现货价格受自身影响都较大,且随着时间的推移,价格间的影响程度逐渐增强。最后,本文对完善大豆期货与现货价格方面提出相关建议。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 周静,章云鹏,刘群
关键词: 大豆期货价格,大豆现货价格,价格传导
来源: 价格理论与实践 2019年12期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学
专业: 农业经济,贸易经济,市场研究与信息
单位: 华东交通大学经济管理学院
基金: 江西省社科基金项目,基于会计处理视觉研发流程优化研究（15GL32）,教育部人文社会科学研究规划基金“金融资产价格和货币政策反应”（17YJA790078）
分类号: F323.7;F724.5
DOI: 10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2019.12.033
页码: 108-111
总页数: 4
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