导读:本文包含了利率期货论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:利率,期货,国债,风险,耐用品,商业银行,美联储。
利率期货论文文献综述
程小勇[1]（2019）在《运用芝商所30天联邦基金期货预测美联储利率决议》一文中研究指出10月29日至30日，美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议给美国利率市场带来很大的不确定性。从美国经济数据来看，美联储降息的可能性依旧很大，但是从美国国债利差倒挂改善和美股创新高来看，美联储在此次会议上的降息紧迫性并不是很强。从美国经济数据来看(本文来源于《期货日报》期刊2019-10-31）
程小勇[2]（2019）在《美联储降息紧迫性存疑 利用芝商所利率期货对冲风险》一文中研究指出7月下旬，随着市场对于美联储降息预期不断加强，全球权益类资产明显分化，其中在降息预期提振下，美股受美国经济增长放缓的影响弱化，而美元兑其他非美货币走弱，国际黄金价格飙升，美债价格继续上涨，芝商所利率期货备受投资者青睐。从经济指标来看，美国经济增(本文来源于《期货日报》期刊2019-07-25）
程小勇[3]（2019）在《美元利率下行趋势确立 运用SOFR期货对冲风险》一文中研究指出为弥补美元Libor的缺陷，2017年6月22日，ARRC指定SOFR为首选替代参考利率。SOFR是一个担保利率，还是一个基于隔夜借款的隔夜利率。相比之下，Libor则涵盖了从一天到一年的贷款期限。另外，支撑SOFR的交易量比Libor要大得多，据ARR(本文来源于《期货日报》期刊2019-07-11）
郭雪丽[4]（2019）在《基于国债期货的我国上市商业银行利率风险管理研究》一文中研究指出与发展程度比较高的国家相比,中国的利率市场化发展的比较慢,致使银行业在对利率风险进行治理的时候所使用的工具都比较简单。利率风险缺口模型是我国银行业主要使用的一种利率风险度量方式,而对于久期模型,VaR值模型,情景分析等利率风险的度量方法在银行业中应用的范围还不是很广,在实际利率风险管理中应用的层次也比较浅,使得我国商业银行在如今开放程度这么高的国际环境中处于被动的地位,降低自身的竞争能力。目前中国可用的利率衍生品种类非常有限,利率互换是当前交易量最大的利率衍生产品,但是因其流动性差,信用风险大,无法满足商业银行进行利率风险管理的需求。国债期货的重新上市丰富了银行业进行利率风险管理的手段,具体指的是商业银行可以借助国债期货对现货进行套期保值,减少关于国债资产的利率敏感性缺口,也可以对整体的利率风险敞口进行套保,以达到对自身所面临的利率风险进行管理的目的。本文基于此,提出使用风险价值法(VaR法)对我国上市商业银行的利率风险进行度量,接着探讨了国债期货主力合约与国债现货之间的双向格兰杰因果关系,为下文我国上市商业银行利用国债期货对现货进行套保提供一定的实证基础。接着使用国债期货合约为5年期和10年期的对不同期限的国债现货指数进行套保,并使用OLS模型,VAR模型和GARCH模型估计套保比例,最后使用检验指标对套保效果进行检验。实证得出:银行面临着利率市场化所带来的严峻利率风险;国债期货市场的价格对现货市场的价格有更强的影响力与预测作用;积极鼓励商业银行参与到国债期货交易中,在表外使用国债期货对现货对冲以达到对利率风险管理的目的。(本文来源于《西北大学》期刊2019-06-01）
程小勇[5]（2019）在《英国利率下行路漫漫 运用SONIA期货管理风险敞口》一文中研究指出3月25日，英国议会就跨党派议员提出的“脱欧”修正案进行投票。投票结果显示，同意票数329票，反对票数302票，政府失去“脱欧”控制权。近叁年来，“脱欧”进程屡次陷入僵局，3月29日“脱欧”大限到来之前，特蕾莎·梅的“脱欧”方案两次都未能在议会通过，英镑(本文来源于《期货日报》期刊2019-03-28）
程小勇[6]（2019）在《如何运用芝商所SOFR期货对冲利率波动风险》一文中研究指出从公布的经济数据来看，美国经济似乎尚未出现严重放缓问题，但是从金融市场来看，包括股市、债市在内的权益市场已经把经济疲软计入资产价格（大幅下跌）。从1月金融市场反弹情况来看，主要是基于美联储紧缩步伐放缓的乐观预期。从1月的资产负债表数据来看，包括(本文来源于《期货日报》期刊2019-01-31）
张劲帆,汤莹玮,刚健华,樊林立[7]（2019）在《中国利率市场的价格发现——对国债现货、期货以及利率互换市场的研究》一文中研究指出本文采用信息份额模型和基于向量自回归(VAR)模型的格兰杰因果检验,研究了国债现货、国债期货和利率互换叁个市场之间的价格发现机制。信息份额模型表明,从整体来看利率互换相对于国债期货和国债现货都具有信息优势,而国债期货相对于国债现货具有信息优势。另外,国债期货的价格发现能力相对于另外两个市场都在随时间增强。格兰杰因果检验结果显示,利率互换在价格发现中单向引领国债期货以及国债现货,国债期货单向引领国债现货。所有结果一致表明,利率互换和国债期货这两种利率衍生产品在引导中国利率市场价格发现中发挥了重要作用。(本文来源于《金融研究》期刊2019年01期）
宝城期货,程小勇[8]（2018）在《如何运用芝商所SOFR期货对冲利率波动风险》一文中研究指出从公布的经济数据来看，美国经济似乎尚未出现严重放缓问题，但是从金融市场来看，包括股市、债市在内的权益市场已经把经济疲软计入资产价格（大幅下跌）。从1月金融市场反弹情况来看，主要是基于美联储紧缩步伐放缓的乐观预期。从1月的资产负债表数据来看，包括国(本文来源于《期货日报》期刊2018-12-31）
王建建,何枫,陈忠莹[9]（2018）在《中美两国商品期货价格指数与CPI、利率关系的实证研究》一文中研究指出随着我国期货市场迅猛发展,商品期货价格指数在国民经济运行中的预警作用受到了越来越多的关注。经济周期以及金融货币因素均会对期货价格造成影响,利率是国家调控宏观经济的重要工具,CPI是衡量通货膨胀的重要指标,二者均能在一定程度上影响宏观经济的发展。因此,本文主要研究商品期货价格指数与二者的关系,定性分析了宏观经济与期货市场的关系。然后运用计量经济时间序列方法实证检验了中美两国商品期货价格指数与利率、CPI的相互关系,结果表明中美两国商品期货价格指数与宏观经济指标关系的不同。针对此差距,本文提出了改进性的建议,以便政府能够提前采取合适的调节政策、制定相应的货币政策以及财政政策以稳定宏观经济。(本文来源于《广义虚拟经济研究》期刊2018年04期）
张今[10]（2018）在《利用国债期货管理信用债利率风险的实证研究》一文中研究指出本文基于理论和实证分析,研究了不同套保策略应用于国债期货对冲信用债风险的效果。本文实证研究表明,使用国债期货进行对冲可以显着降低持有信用债的利率风险;使用多个期限国债期货组合的套保效果强于使用单一期限的国债期货;业界常见的通过收益率Beta系数对套保比例进行动态调整的方法可能会导致套保失败。(本文来源于《债券》期刊2018年11期）
利率期货论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
7月下旬，随着市场对于美联储降息预期不断加强，全球权益类资产明显分化，其中在降息预期提振下，美股受美国经济增长放缓的影响弱化，而美元兑其他非美货币走弱，国际黄金价格飙升，美债价格继续上涨，芝商所利率期货备受投资者青睐。从经济指标来看，美国经济增
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
利率期货论文参考文献
[1].程小勇.运用芝商所30天联邦基金期货预测美联储利率决议[N].期货日报.2019
[2].程小勇.美联储降息紧迫性存疑利用芝商所利率期货对冲风险[N].期货日报.2019
[3].程小勇.美元利率下行趋势确立运用SOFR期货对冲风险[N].期货日报.2019
[4].郭雪丽.基于国债期货的我国上市商业银行利率风险管理研究[D].西北大学.2019
[5].程小勇.英国利率下行路漫漫运用SONIA期货管理风险敞口[N].期货日报.2019
[6].程小勇.如何运用芝商所SOFR期货对冲利率波动风险[N].期货日报.2019
[7].张劲帆,汤莹玮,刚健华,樊林立.中国利率市场的价格发现——对国债现货、期货以及利率互换市场的研究[J].金融研究.2019
[8].宝城期货,程小勇.如何运用芝商所SOFR期货对冲利率波动风险[N].期货日报.2018
[9].王建建,何枫,陈忠莹.中美两国商品期货价格指数与CPI、利率关系的实证研究[J].广义虚拟经济研究.2018
[10].张今.利用国债期货管理信用债利率风险的实证研究[J].债券.2018
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