论文摘要
该文研究具有时间不连续效用函数的平均场随机系统最优控制问题.其中,扩散项系数包含控制变量且控制区域非凸.借助于延拓的Ekeland变分原理及递归方法,建立平均场理论框架下一般形式的随机最大值原理.最后,求解一个线性二次问题以论证结果的可行性.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 李瑞敬
关键词: 平均场随机微分方程,最大值原理,伴随方程,延拓的变分原理
来源: 数学物理学报 2019年01期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 广东财经大学统计与数学学院
基金: 国家自然科学基金(11626063)~~
分类号: O231.3
页码: 143-155
总页数: 13
文件大小: 571K
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标签：平均场随机微分方程论文; 最大值原理论文; 伴随方程论文; 延拓的变分原理论文;