导读:本文包含了股指收益率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:资本市场,股指相依结构,流动性冲击,尾部风险
股指收益率论文文献综述
陈守东,周彻[1]（2019）在《流动性冲击与股指收益率的相依结构特征》一文中研究指出多层次资本市场的监管和风险防范需要立足于对市场间相依结构的正确认知,股票市场异常波动中监管政策的实施和市场主体的反应所带来的流动性冲击反映在典型股指收益率的结构变动上。在估计异常波动时期,典型股指收益率序列的边缘分布特征和联合分布特征能够量化流动性冲击事件的资本市场结构影响。在异常波动期间,市场间的相关性结构稳定、矩特征大幅波动、杠杆效应和泰勒效应均增强。因此,我国资本市场改革应着重于结构,立足于长远,坚持投资者适当性和账户实名制原则,实施穿透式风控措施,准确把握主体激励和约束,扩展监管指标体系。(本文来源于《吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷）》期刊2019-11-01）
陈守东,周彻[2]（2019）在《股指收益率在市场异常波动中对信息不确定性的依赖研究》一文中研究指出采用基于信息的理论模型证实主体为了解决参数不确定性而采取的信息获取行为会导致价格跳跃,这种价格跳跃能够被收益率的极端值所描述,进而反映出市场参数不确定性的扩散途径,修正归一尺度后的极端分位数回归方法适合对该模型假设进行统计分析。研究表明:在正常市场状态下,沪深300市场参数不确定性并不受其他叁个股指市场参数不确定性影响,但这种独立性会被股指间的共振所干扰,市场参数不确定性开始从创业板和中小板向沪深300蔓延;高频数据下,投资者以中证500为标的进行的套利操作和风险管理使得中证500市场参数不确定性在两个上涨时期内能够缓解沪深300、创业板和中小板市场参数不确定性;中小板与创业板市场参数不确定性对其他股指市场参数不确定性影响途径和强度极为类似。(本文来源于《吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷）》期刊2019-11-01）
李浩[3]（2019）在《基于稳定分布的G-ARMA-GARCH族的中国股指收益率及其在险价值研究》一文中研究指出金融数据一般具有尖峰厚尾的特性,股市数据一般具有波动特性,不同发展水平状态下的股票市场一般存在非对称性,异方差性、聚集效应以及杠杆效应,故如何研究尖峰厚尾状态下股市数据的特性是一个重中之重的问题。本文利用稳定分布捕获沪深股市股指收益的尖峰厚尾特性和非对称性,利用ARMA-GARCH模型捕获异方差性,并结合历史价格信息,建立基于稳定分布的G-ARMA-GARCH模型(G-ARMA-GARCH-S)。本文的研究结构如下:前叁章介绍了金融数据的一般特征,简述了金融数据的分布及其特点,从“稳定”、中心极限定理和特征函数叁个角度给出了稳定分布的定义,并给出贝叶斯估计稳定分布参数的方法。第四章引入梯度因子,建立G-ARMA-GARCH-S族模型,讨论了几种不同分布下的G-ARMA-GARCH族模型的特性,利用极大似然估计对模型系数作出了估计,并给出基于稳定分布的在险价值(VaR)估计方法,用其衡量金融市场风险。最后通过模拟验证了用贝叶斯方法估计稳定分布参数误差更小。通过沪深股市股指收益率序列数据进行实证分析,发现G-ARMA-GARCH-S族模型比正态分布等薄尾分布拟合效果更好,并且G-ARMA-GARCH-S族模型估计的VaR刻画沪深股市金融市场风险更准确,更能给投资者投资风险建议。(本文来源于《华东师范大学》期刊2019-05-01）
朱宁,陈宇森,许艺煊[4]（2019）在《新型货币政策工具操作能够稳定资本市场吗?——基于中国股指收益率的经验证据》一文中研究指出近年来,为实现稳定金融系统、防范化解重大金融风险的目标,中国人民银行逐步创新并构建了新型货币政策调控框架。但其政策效力迄今仍未可知。鉴于此,本文基于深证成指、上证50指数和中证500指数建立EGARCH模型,首次实证检验了常备借贷便利、中期借贷便利和短期流动性调节等新型货币政策工具对股票市场收益率波动的影响。研究发现:(1)中期借贷便利可显着降低股票市场收益率波动,稳定市场,且不同期限效果不同,期限越长效果越好;(2)常备借贷便利的利率走廊上限作用偶有失效,造成股票市场收益率波动增加;(3)短期流动性调节的操作定向性和信息披露不及时,增加股票市场收益率波动。本文的研究结论为促进我国货币政策从数量型向价格型转变,防范系统性金融风险提供了一定的政策参考。(本文来源于《系统工程》期刊2019年01期）
雷鸣,陈汉涛,叶五一[5]（2018）在《双侧伽玛分布在股指收益率中的应用》一文中研究指出文章通过双侧伽玛分布拟合沪深两市股指日收益率数据,结果发现,双侧伽玛分布能够很好地拟合股指日收益率的分布。由于伽玛分布具有明确的表达形式,因此比用稳态分布更具有实用价值。在股指收益率服从双侧伽玛分布的基础上,研究了成交量的影响,并将其应用到VaR和CVaR的计算中,提出了一种基于双侧伽玛分布的风险度量方法。(本文来源于《统计与决策》期刊2018年22期）
白万平,吕政,刘丽萍[6]（2018）在《石油产业链股指收益率动态关系研究——基于石油开采、加工和贸易行业数据分析》一文中研究指出我国石油对外依存度高,石油产业链企业发展不平衡。本文选取石油开采、石油加工和石油贸易叁大行业的股票指数收益率,应用VAR-MGARCH-BEKK和MGARCH-DCC模型,分别分析石油产业链上下游行业之间的均值溢出性、波动溢出性和动态相关性。研究结论表明:这叁大行业间普遍存在均值溢出效应;处于石油产业链下游的石油加工、石油贸易行业对上游石油开采行业存在显着的单向波动溢出效应;长期来看,这叁个行业两两之间均呈现较强的正相关联系,但行业间发展不平衡的问题,仍然没有完全消除,有待于通过深化供给侧结构性改革来破解。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2018年07期）
陈守东,周彻[7]（2018）在《流动性冲击与股指收益率的相依结构特征》一文中研究指出多层次资本市场的监管和风险防范需要立足于对市场间相依结构的正确认知,股票市场异常波动中监管政策的实施和市场主体的反应所带来的流动性冲击反映在典型股指收益率的结构变动上。在估计异常波动时期,典型股指收益率序列的边缘分布特征和联合分布特征能够量化流动性冲击事件的资本市场结构影响。在异常波动期间,市场间的相关性结构稳定、矩特征大幅波动、杠杆效应和泰勒效应均增强。因此,我国资本市场改革应着重于结构,立足于长远,坚持投资者适当性和账户实名制原则,实施穿透式风控措施,准确把握主体激励和约束,扩展监管指标体系。(本文来源于《当代经济研究》期刊2018年05期）
陈守东,周彻[8]（2018）在《股指收益率在市场异常波动中对信息不确定性的依赖研究》一文中研究指出采用基于信息的理论模型证实主体为了解决参数不确定性而采取的信息获取行为会导致价格跳跃,这种价格跳跃能够被收益率的极端值所描述,进而反映出市场参数不确定性的扩散途径,修正归一尺度后的极端分位数回归方法适合对该模型假设进行统计分析。研究表明:在正常市场状态下,沪深300市场参数不确定性并不受其他叁个股指市场参数不确定性影响,但这种独立性会被股指间的共振所干扰,市场参数不确定性开始从创业板和中小板向沪深300蔓延;高频数据下,投资者以中证500为标的进行的套利操作和风险管理使得中证500市场参数不确定性在两个上涨时期内能够缓解沪深300、创业板和中小板市场参数不确定性;中小板与创业板市场参数不确定性对其他股指市场参数不确定性影响途径和强度极为类似。(本文来源于《税务与经济》期刊2018年03期）
朱莎,裴沛,李超宇[9]（2017）在《股指收益率结构突变、风险溢出与股市联动关系研究》一文中研究指出股指收益率的波动是反映金融风险的实时市场指标。本文首先,选择了沪深300、恒生300、标普500和MSCI欧洲指数自2005年4月8日-2017年10月10日的日度股指数据为样本,计算相应的日度股指收益率;然后,结合结构突变数量模型和我国经济的新形势对我国沪深股指收益率在全球金融危机和新常态时期出现的结构突变时间点进行确定;最后,通过GARCH族模型深入分析了中国沪深股市与中国香港以及美国、欧洲叁大国际金融市场间的风险溢出和市场联动关系。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2017年09期）
谢世清[10]（2017）在《加权股指收益率对融资融券交易的影响》一文中研究指出融资融券业务的发展进一步完善了我国股市的做空机制。选取沪深两市278只融资融券标的股票作为研究对象,应用ARIMA模型,实证研究了加权股指收益率对融资融券交易的影响。研究发现:加权股指收益率和波动率对融资和融券交易均具有显着的影响,且影响呈对称性;融资和融券交易对加权股指收益率均存在影响,但方向相反,即在股价上升时,融资交易对股价有助涨之嫌,而融券交易可以起到平抑股价的作用;转融通业务的推出显着增强了加权股指收益率对融资融券交易的影响。我国融资融券业务的不断开展放松了卖空约束,完善了市场的价格发现功能,并拓宽了投资渠道,增进了市场效率。(本文来源于《北京工商大学学报(社会科学版)》期刊2017年04期）
股指收益率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
采用基于信息的理论模型证实主体为了解决参数不确定性而采取的信息获取行为会导致价格跳跃,这种价格跳跃能够被收益率的极端值所描述,进而反映出市场参数不确定性的扩散途径,修正归一尺度后的极端分位数回归方法适合对该模型假设进行统计分析。研究表明:在正常市场状态下,沪深300市场参数不确定性并不受其他叁个股指市场参数不确定性影响,但这种独立性会被股指间的共振所干扰,市场参数不确定性开始从创业板和中小板向沪深300蔓延;高频数据下,投资者以中证500为标的进行的套利操作和风险管理使得中证500市场参数不确定性在两个上涨时期内能够缓解沪深300、创业板和中小板市场参数不确定性;中小板与创业板市场参数不确定性对其他股指市场参数不确定性影响途径和强度极为类似。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股指收益率论文参考文献
[1].陈守东,周彻.流动性冲击与股指收益率的相依结构特征[C].吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷）.2019
[2].陈守东,周彻.股指收益率在市场异常波动中对信息不确定性的依赖研究[C].吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷）.2019
[3].李浩.基于稳定分布的G-ARMA-GARCH族的中国股指收益率及其在险价值研究[D].华东师范大学.2019
[4].朱宁,陈宇森,许艺煊.新型货币政策工具操作能够稳定资本市场吗?——基于中国股指收益率的经验证据[J].系统工程.2019
[5].雷鸣,陈汉涛,叶五一.双侧伽玛分布在股指收益率中的应用[J].统计与决策.2018
[6].白万平,吕政,刘丽萍.石油产业链股指收益率动态关系研究——基于石油开采、加工和贸易行业数据分析[J].价格理论与实践.2018
[7].陈守东,周彻.流动性冲击与股指收益率的相依结构特征[J].当代经济研究.2018
[8].陈守东,周彻.股指收益率在市场异常波动中对信息不确定性的依赖研究[J].税务与经济.2018
[9].朱莎,裴沛,李超宇.股指收益率结构突变、风险溢出与股市联动关系研究[J].价格理论与实践.2017
[10].谢世清.加权股指收益率对融资融券交易的影响[J].北京工商大学学报(社会科学版).2017