导读:本文包含了风险价值论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:风险,价值,条件,电网,输电网,蒙特,卡洛。
风险价值论文文献综述
郑益,朱俊澎,袁越[1]（2019）在《基于条件风险价值的风柴储孤岛微网经济风险评估》一文中研究指出基于条件风险价值方法提出风柴储孤岛微网经济风险评估模型。对孤岛微网中风机与柴油发电机故障情况进行抽样,结合其出力分别建立可靠性模型;综合考虑储能放电深度和充放电次数对储能容量衰减的影响以及储能运行策略,建立储能系统可靠性模型;考虑微网内不同重要程度负荷停电造成的经济损失,采用条件风险价值方法定义经济风险严重度指标;采用蒙特卡洛模拟法求解严重度指标计算公式中的停电损失概率密度函数。以欧洲典型低压孤岛微网为例,对不同风机装机容量、负荷峰值、一般负荷容量占比以及置信度下的严重度指标进行分析,验证了该指标的合理性。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年11期）
陈静怡,赖芨宇,王颖林[2]（2019）在《REITs应用于PPP模式的风险价值评估研究》一文中研究指出阐述REITs的应用机理,借助VaR模型对PPP+REITs模式的风险价值进行量化评价,将该模式与传统PPP模式进行对比,证明PPP+REITs模式在降低融资风险和减少融资成本方面的实用性和可行性。同时佐证税收优惠政策和延长REITs产品发行周期对PPP项目的积极作用。(本文来源于《建筑经济》期刊2019年11期）
王昌照,张沛,王兴刚,王旭[3]（2019）在《基于风险价值的增量配电网效益风险评估》一文中研究指出随着增量配电改革的不断深入,电网公司面临着愈加激烈的市场竞争,在增量配电投资业务上需要评估投资风险。为此,引入风险价值(value at risk,VaR)来量化电网公司在增量配电项目的投资风险。首先基于全生命周期理念构建增量配电网收益模型;然后考虑用电量、运维费率等不确定因素,采用蒙特卡洛法计算资本金净利润率(return on equity,ROE)的概率分布,在一定的置信水平下,通过Cornish-Fisher展开式求取ROE分布的近似分位数;最后根据ROE的近似分位数计算得到增量配电项目的风险价值。通过选取实际增量配电试点进行案例分析,结果表明VaR量化了投资风险,可辅助电网公司在投资增量配电项目时做出合理决策。(本文来源于《广东电力》期刊2019年10期）
刘玲玲[4]（2019）在《风险价值分析——以皖通高速为例》一文中研究指出VaR是金融领域普遍应用的风险管理方法,能够有效衡量市场风险的大小。本文以皖通高速为例,对皖通高速近期股价变动进行了描述性统计分析。主要通过EXCEL和EVIEWS做实证分析,在检验皖通高速股价符合一般股票的价格规律的基础上,分别采用历史模拟法、蒙特卡洛模拟法、参数法计算皖通高速的VaR。(本文来源于《时代金融》期刊2019年22期）
赵伟东,刘敦楠,牛东晓[5]（2019）在《考量风险价值的微电网投资决策评估研究——基于实物期权模型的实证分析》一文中研究指出微电网投资收益具有较大的不确定性,传统价值评估方法难以对投资不确定性带来的风险价值进行估计。本文首先,针对微电网投资收益模型进行分析,从投资阶段、建设阶段以及运营阶段叁个方面对微电网成本—收益模式进行研究;其次,对微电网成本收益进行定量分析,并考虑微电网投资收益的不确定性,引入实物期权理论构建微电网投资决策模型;最后,通过算例分析,说明实物期权模型可以全面估计微电网投资价值,有利于投资者进行投资决策。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2019年05期）
袁南南[6]（2019）在《基于不完全信息的风险价值度量》一文中研究指出风险价值度量方法是进行金融风险管理的有效工具之一。测度风险价值的关键在于确定金融资产价格或收益率的概率分布。然而,一些特殊风险的特征显示分布函数难以估计。文章基于不完全信息的假设,对金融资产的风险价值上界与下界进行估算。结果表明:风险价值由决策者所掌握的信息所决定;无论是不完全信息下的风险价值上界还是下界,都与完全信息下的风险价值之间存在一定偏差;以风险价值上界与下界的均值作为最终的估计值可以缩小偏差。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年13期）
黄建淼[7]（2019）在《风险价值(VaR)模型测量股票市场风险的实证研究——基于标准普尔500和纳斯达克综合指数》一文中研究指出金融机构管理的基础和核心是如何应对金融风险。风险价值(Va R)模型具有许多优点,已成为衡量金融风险的最重要工具之一。为了确定Va R模型是否可用于衡量股票市场的风险,作者收集了2013年至2018年美国标准普尔500指数和纳斯达克综合指数的最新收盘价,基于Eviews 8.0的软件,测试了各股票指数的对数收益率的平稳性、正态性、自相关性和异方差性。针对标准普尔500指数,建立了GARCH(1,1)模型,计算了Va R;针对纳斯达克综合指数,使用GARCH(1,2)模型算出了Va R。应用后验法,证明使用GARCH(1,1)模型计算Va R可以有效的测量标准普尔500指数在置信水平分别为90%和95%时的风险;使用GARCH(1,2)模型计算VaR可以有效的测量纳斯达克综合指数在置信水平分别为90%和95%时的风险。(本文来源于《现代经济信息》期刊2019年12期）
郭红霞,高瑞,杨苹[8]（2019）在《基于条件风险价值的微电网现货市场两阶段调度》一文中研究指出现货市场环境下并网微电网作为售电主体需要面临价格波动风险,其运行调度变得更加复杂。针对广东省现货市场交易机制,利用条件风险价值作为风险度量工具,建立微电网作为售电主体参与现货日前市场与实时市场两阶段风险调度模型。在此基础上,探讨日前与实时风险偏好系数对调度结果的影响,分析偏差价差收益转移结算机制对微电网收益的影响,以及储能参与程度对结果的影响。以模拟日前与实时电价场景数据来反映价格的不确定性,算例结果表明了该模型的正确性,可为微电网售电主体在现货市场下运行调度内部资源时提供理论依据。(本文来源于《电网技术》期刊2019年08期）
张淑娟[9]（2019）在《半参数模型对我国白银期货风险价值的估计》一文中研究指出论文使用几种参数及半参数GARCH-VaR模型,对我国的白银期货市场进行价值风险的估计。通过检验结果发现GARCH模型结合非参数分位数的半参数方法,具有更好的估计效果。因此文中使用的这种半参数估计方法,可以对于我国的白银期货市场的风险预测具有一定的参考意义。(本文来源于《营销界》期刊2019年22期）
邹其[10]（2019）在《基于条件风险价值的输电网规划研究》一文中研究指出电力需求的不断增长和电力负荷结构的改变,对电网的供电能力和供电可靠性提出了更高的要求。大量新能源接入电网和发输电分离增加了发电侧对电网的不确定性;售电侧改革、需求侧管理技术的采用、电动汽车等新型负荷的接入也增大了负荷预测的难度,增加了电网负荷侧的不确定性;输配电价机制改革使得电网盈利模式发生改变,这将倒逼电网提升投资效率和运行效率,这都将给输电网规划带来新的影响和挑战。因此,研究适用于当前电力发展新形势的输电网规划方法具有重要意义。本文针对输电网规划面临的不确定性因素,提出了基于条件风险价值的输电网规划方案风险评估方法和输电网规划项目组合优选模型,以提高输电网的抗风险能力。本文主要从以下叁个方面对基于条件风险价值的输电网规划方法展开研究:(1)提出了停电条件风险价值(Conditional Value-at-Risk of Energy Not Supplied,CvarENS)的概念,用于定量评估不确定性因素对输电网供电可靠性的影响。利用系统停电量描述系统的供电可靠性,并引入金融领域用于评估资产组合收益风险的条件风险价值的概念,用以定量描述不确定性因素导致的停电量的概率特性,形成了停电条件风险价值的概念。与传统量化方法相比,CvarENS能更好描述停电量分布的尾部特征,能更全面地衡量规划电网的风险水平,与EENS相比CvarENS有更强的适用性;(2)提出了一种基于条件风险价值的输电网规划方案风险评估方法,用于评估输电网规划方案的供电风险。利用条件风险价值,以停电条件风险价值(CvarENS)作为风险评估的风险指标,对电力系统中不确定性因素对输电网的供电可靠性带来的影响进行定量分析。可以根据风险承受能力差异,通过调整置信水平从不同程度地评估输电网规划方案的供电风险,以达到控制输电网规划方案供电风险水平的目的,并解决了传统风险评估方法的局限性问题。(3)针对电网公司规划部门的输电网规划项目组合优选问题,提出了基于条件风险价值的输电网规划项目组合优选模型。所提模型综合考虑了电源、负荷和系统元件停运等不确定因素,以基于停电条件风险价值(CvarENS)的停电风险损失、年投资成本和年运行成本之和最小为优化目标,权衡了投资经济性和供电风险之间的矛盾,弥补了现有输电网规划项目组合优化模型在衡量供电风险方面的不足,为输电网规划项目的组合优选工作提供了科学合理的方法。(本文来源于《华中科技大学》期刊2019-05-19）
风险价值论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
阐述REITs的应用机理,借助VaR模型对PPP+REITs模式的风险价值进行量化评价,将该模式与传统PPP模式进行对比,证明PPP+REITs模式在降低融资风险和减少融资成本方面的实用性和可行性。同时佐证税收优惠政策和延长REITs产品发行周期对PPP项目的积极作用。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险价值论文参考文献
[1].郑益,朱俊澎,袁越.基于条件风险价值的风柴储孤岛微网经济风险评估[J].电力自动化设备.2019
[2].陈静怡,赖芨宇,王颖林.REITs应用于PPP模式的风险价值评估研究[J].建筑经济.2019
[3].王昌照,张沛,王兴刚,王旭.基于风险价值的增量配电网效益风险评估[J].广东电力.2019
[4].刘玲玲.风险价值分析——以皖通高速为例[J].时代金融.2019
[5].赵伟东,刘敦楠,牛东晓.考量风险价值的微电网投资决策评估研究——基于实物期权模型的实证分析[J].价格理论与实践.2019
[6].袁南南.基于不完全信息的风险价值度量[J].统计与决策.2019
[7].黄建淼.风险价值(VaR)模型测量股票市场风险的实证研究——基于标准普尔500和纳斯达克综合指数[J].现代经济信息.2019
[8].郭红霞,高瑞,杨苹.基于条件风险价值的微电网现货市场两阶段调度[J].电网技术.2019
[9].张淑娟.半参数模型对我国白银期货风险价值的估计[J].营销界.2019
[10].邹其.基于条件风险价值的输电网规划研究[D].华中科技大学.2019
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