导读:本文包含了非线性关联项论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:稳定,财政政策,审慎,金融,贷款,剪刀差,模型。
非线性关联项论文文献综述
史家亮[1]（2018）在《金融稳定与物价稳定非线性关联性研究》一文中研究指出物价稳定作为中央银行等货币当局宏观经济政策调控的四大核心目标之一,在维护金融稳定、促进经济增长以及保持人民生活水平稳定等方面发挥着重要的作用。然2007年美国次贷危机及2008年国际金融危机的爆发,各国中央银行等货币当局意识到,仅仅通过控制物价稳定的调控并不能完全实现金融稳定和保证经济持续增长的目的,因此仅将物价稳定作为宏观经济政策调控目标是不全面的。故国际社会和各国中央银行等货币当局重视并加快对金融稳定的研究与监测,金融稳定逐渐成为各国中央银行等货币当局宏观审慎政策调控的核心目标。金融稳定和物价稳定亦是中国人民银行宏观经济政策和宏观审慎政策的核心目标之一,那么我国金融稳定和物价稳定之间具有什么样的关系呢?金融稳定和物价稳定是可以同时实现还是相互冲突呢?如果通过相关研究能知悉我国金融稳定和物价稳定之间的内在关系,必然会加大宏观经济政策和宏观审慎政策调控的有效性和协调性。故对我国金融稳定与物价稳定的动态关联性进行研究,对于金融稳定理论体系的发展和完善具有重要的价值和意义,为我国宏观经济政策和宏观审慎政策的的实施提供有益的建议、参考与路径。因此本文将对我国金融稳定和物价稳定内在关联性进行深入研究,明确我国金融稳定与物价稳定之间的理论基础,探究金融稳定与物价稳定相互影响的理论关系。另一方面,对金融稳定和物价稳定内在动态关联性进行实证研究,验证我国金融稳定与物价稳定理论关系的正确性与实践性,洞悉金融稳定与物价稳定两者之间的真正的内在动态关联性,为中国人民银行等货币当局合理制定金融稳定和物价稳定目标和可容忍区间提供路径。本文的研究内容主要分6章叁大部分,具体内容如下:第一部分为金融稳定和物价稳定的理论逻辑分析,主要包含第2章文献综述部分和第3章金融稳定和物价稳定理论逻辑分析。本部分的研究首先梳理总结了金融稳定和物价稳定的研究成果和现状,其次重新界定了金融稳定概念、梳理金融稳定理论体系、明确了金融稳定指数构成理论等,然后分析了金融稳定和物价稳定影响因素,最后对金融稳定和物价稳定的理论关系进行分析,并推导了二区制马尔科夫转移模型用以研究两者之间的关系。第二部分为中国综合金融稳定指数的编制,主要为第4章。本章主要采用因子分析法编制了中国金融稳定指数:首先选择并分析了四大指标体系和25个基础指标;然后对25个基础指标进行实证分析,确定了公共因子及其权重,编制了中国综合金融稳定指数;最后使用HP滤波及金融稳定“临界值”法,计算出中国金融稳定状况,并对金融稳定状况进行了评判与有效性分析。第叁部分为金融稳定指数和物价指数实证研究部分,主要为第5章。本章使用二区制马尔科夫转移模型研究了金融稳定和物价稳定之间的关系,明晰金融稳定指数和物价稳定指数之间的非线性动态关联性。具体而言,首先对金融稳定指数和物价稳定指数进行描述性分析和平稳性检验;其次验证金融稳定指数和物价稳定指数的Granger因果关系;然后估计和分析金融稳定指数和物价稳定指数之间的非线性动态关联关系;最后估计和分析物价稳定指数和金融稳定指数之间的非线性动态关联关系。通过金融稳定和物价稳定非线性关联性研究,得出以下结论:第一,自2003年10月以来,中国金融稳定状况主要经历了四次金融不稳定阶段,分别为2007-2008年、2010年-2011年、2013年以及2017年-2018年;我国金融局势可能继续向不稳定边界逼近,有金融不稳定出现的迹象,我国政府当局应该重视中国金融稳定指数的变化趋势,提前采取相应的措施预防金融不稳定状况的发生。第二,从金融稳定指数与物价稳定指数的二区制马尔科夫转移模型估计结果可以得知,金融稳定指数和物价稳定指数之间具有显着的区制关联性。两个区制的负相关关系则说明物价稳定和金融稳定趋势是一致的;另外不同经济金融波动期,物价稳定指数对金融稳定指数的解释能力不同,“高波动”区制状态下,物价稳定指数对金融稳定指数的影响要大于“低波动”区制状态时物价稳定指数对金融稳定指数的影响。第叁,从物价稳定指数与金融稳定指数的二区制马尔科夫转移模型的估计结果可以得知,物价稳定指数和金融稳定指数也具有显着的区制关联性。两个区制均具有显着的负相关关系,说明我国金融稳定有利于物价水平的降低,有助于物价变动的稳定;两个区制参数的不同说明了不同通货膨胀波动期,金融稳定指数对物价稳定指数的影响力不同,“高波动”区制金融稳定指数对物价稳定指数的影响能力高于“低波动”区制。(本文来源于《东北财经大学》期刊2018-11-01）
王倩,高翠云[2]（2018）在《中国省际碳影子价格与碳生产率非线性关联研究》一文中研究指出当各地区减排成本增速高于经济增速时,单一碳排放效率指标已无法完整刻画减排情况。本文基于全局非径向方向性距离函数(Global NDDF)及其对偶原理测算得出2010—2015年中国全要素碳排放效率总体呈上升趋势,其中东部地区效率最高,而东北与西部地区效率最低;全国各地区总的碳减排成本增长率与经济增速比值呈波动上升趋势,且大部分地区总减排成本增速大于经济增速。这表明碳排放效率提升是以高于经济增速的减排成本投入实现的。数理推导结论表明,解决减排成本增速远超GDP增速的困境,需满足碳影子价格增速小于碳生产率增速。计量模型进一步证明,中国碳影子价格增长速度高于碳生产率增速导致了减排成本增速快于经济增速的困境。为解决这一问题,应以多元指标体系替代单一的碳排放效率指标,全面衡量减排能力;构建全国碳交易市场以缓解各地区碳影子价格异质性现象;持续推动结构性改革和产业结构转型升级,提高能源利用效率。(本文来源于《资源科学》期刊2018年10期）
于标[3]（2018）在《基于Backstepping的随机非线性关联大系统H∞控制》一文中研究指出由于实际的控制系统总是具有不确定性,这种不确定性一般分为两类:一类是外部不确定性,如来自外部的干扰等;另一类是控制系统内部的不确定性,如对测量参数的估计误差及被控对象的未建模动态等。设计系统时如果忽略了这些不确定性,必然会导致系统的品质逐渐恶化。因此,在设计时一定要充分考虑这些不确定性,使其对系统的动态性能不产生大的影响,这就要求系统具有鲁棒性。本文的主要研究内容如下:首先针对一类单输入单输出严格反馈随机非线性系统研究其基于Backstepping方法的自适应神经网络镇定问题,在控制器设计中,应用RBF神经网络来近似逼近未知非线性函数,采用Backstepping方法设计出该系统的自适应神经网络控制器,该控制器能够保证闭环系统所有的状态都是依概率有界的。仿真结果证明了所提出方法的有效性。针对一类随机非线性关联大系统,提出了一种新的自适应神经网络鲁棒H∞控制方法,本方法以Backstepping技术为基础,结合Ito随机微分理论、Lyapunov稳定性理论、大系统理论以及自适应神经网络控制理论,对该随机非线性互联大系统的H∞鲁棒控制器设计方法进行了研究,给出了随机非线性互联大系统的H∞控制器的设计方案,所得到的控制器能够保证闭环系统中每个子系统的状态都是依概率有界的,并具有H∞干扰抑制性能。仿真结果证明了所提出方法的有效性。(本文来源于《辽宁科技大学》期刊2018-01-11）
任羽菲[4]（2016）在《当前中国是否存在流动性陷阱风险——基于货币增速剪刀差与资产价格非线性关联的视角》一文中研究指出一、引言2016年以来M1和M2增速之差,即所谓"货币增速剪刀差"走高,该现象受到了市场及学界的广泛关注。2016年7月,M2增速为10.2%,M1增速为25.4%,货币增速剪刀差自2016年2月以来持续扩大并达到20年来最高水平(见图1),并且M1的高增长一反常态,并未伴随经济上行。这种现象的成因,货币增速剪刀差扩大与资产价格的关系,以及货币增速剪刀差扩大背后是否隐含流动性陷阱风险成为市场和学界关注的热点问题。从货币增速剪刀差扩大的成因看,大致有以下几种讨论:其一,企业(本文来源于《21世纪数量经济学（第17卷）》期刊2016-10-14）
刘金全,徐宁,潘长春[5]（2016）在《金融稳定与宏观审慎政策的非线性关联机制研究》一文中研究指出美国次贷危机过后,有关宏观审慎监管工具对金融稳定调控机制的研究逐渐成为了宏观经济研究中的焦点。有鉴于此,本文采用MS-VAR模型,探究了宏观审慎政策工具与经济增长和金融稳定间的非线性依存关系。研究结果表明:无论是在金融稳定区制亦或是金融脆弱区制内,贷款价值比和国内信贷/GDP的变化都会对金融体系的稳定性形成显着的调节作用,表明二者均是有效的宏观审慎工具;然而需要指出,尽管二者都能够对金融稳定起到一定的调节作用,但与此同时,也会在短期内对经济增长产生显着的抑制效应,这意味着使用宏观审慎工具调控金融体系的稳定性将会面临经济增长与金融稳定层面上的权衡取舍。(本文来源于《经济问题探索》期刊2016年07期）
孙琰婷[6]（2016）在《财政政策与经济周期波动的非线性关联机制研究》一文中研究指出众所周知,有关财政政策与经济周期波动非线性关联机制的研究始终是政策制定者与学者们关注与热议的重要话题。虽然,不同学派对财政政策的作用机制持有的观点不尽相同,但是在经济紧缩期所有国家的政府仍然会采取积极的政府政策予以应对。本文笔者则从这一视角出发,对财政政策与经济周期波动的非线性关联机制进行粗浅的探讨,以供参考。(本文来源于《现代商业》期刊2016年09期）
徐晓惠,张继业[7]（2015）在《顾前脉冲非线性关联系统的模约束弦稳定性》一文中研究指出为给自动化公路系统车辆编队控制器设计提供理论基础,本文研究一类具有脉冲干扰的无限维顾前非线性关联系统的模约束弦稳定性。模约束弦稳定性不仅可以保证系统状态的稳态稳定性,同时也给出了系统状态在趋于稳态过程中系统各状态变量的模之间的大小关系。本文在假设各孤立子系统稳定的前提下,基于矢量Lyapunov函数方法并结合数学归纳法,给出确保该系统模约束稳定的充分条件;利用数值算例验证所得结论的正确性和可行性。(本文来源于《西华大学学报(自然科学版)》期刊2015年04期）
徐宁[8]（2015）在《金融稳定与宏观审慎政策的非线性关联机制研究》一文中研究指出受08年全球金融危机的影响，宏观审慎政策成为当代经济学研究中的热议话题，之后许多学者都对这一问题进行了详细研究。事实上，金融危机之前就有部分国外学者针对宏观审慎政策的定义、目标、工具、有效性以及作用机制等进行了初步阐述。然而，2008年以后，人们开始深刻反思金融危机带来的教训，并积极寻求各种解决方案，特别是针对本次危机中暴露出的监管缺位问题，理论界普遍提倡应加强金融监管，而实施宏观审慎监管成为大多数学者的共识。近年来，随着金融体系改革不断发展，经济系统中各变量的作用机制也可能存在着相应变化，许多研究使用动态随机一般均衡的方法来探究宏观审慎政策的作用机制，但并没有分析具体监管工具在调控金融稳定过程中的差异。因此，本文将在以往研究的基础上，使用马尔可夫区制转移向量自回归模型，对样本数据进行区制划分，分别在不同区制中研究宏观审慎政策工具与经济增长、金融稳定间的非线性依存关系。本文通过GDP增长率、金融稳定指数FSI以及宏观审慎政策工具建立了MS-VAR类经济模型。文中首先拟合金融稳定指数(FSI)，选用存贷比、股票市盈率、国房景气指数、M2/GDP、外币贷款/总贷款、上证指数和深证成指等13个基础指标通过主成分分析法构建代表我国金融体系稳定性的指数FSI，其走势图与我国经济发展状况基本吻合，这说明本文构建的金融稳定性指数具有一定的代表性。其次，对金融稳定指数FSI和宏观审慎政策工具：贷款价值比(LTV)、国内信贷/GDP (Credit/GDP)、存款准备金率(DR)和拨备覆盖率(PRC)进行平稳性检验，结果发现，国内信贷/GDP、存款准备金率和拨备覆盖率这叁个序列并不平稳，这主要是因为存款准备金率和拨备覆盖率受国家央行控制，其变化不具有平滑的时变特性；而国内信贷/GDP序列虽然体现出非平稳特征，但它与GDP增长率序列存在着长期协整关系，因此这并不影响构建VAR模型。此外，次贷危机的例证表明：信贷过度扩张和房产价格泡沫将会对金融稳定性和经济活动造成持久影响，因此本文选用贷款价值比(LTV)和国内信贷/GDP作为宏观审慎监管工具进而测度其对金融稳定与经济增长的调控效应。随后笔者在此研究结果基础上，对FSI、GDP增长率和宏观审慎政策工具建立MS-VAR类模型，将样本区间划分成金融稳定与金融脆弱两个状态，然后分别在这两个区制中探究这叁者之间的依存关系，最后选用经典的脉冲响应函数来刻画变量间作用机制的变化特征。实证研究结果表明，首先，无论是在金融稳定区制亦或是金融脆弱区制内，贷款价值比LTV和国内信贷/GDP的变化都会对金融体系的稳定性形成显着的调节作用，表明二者均是有效的宏观审慎工具；第二，就金融脆弱时期内，二者对金融稳定变化的反应程度而言，国内信贷/GDP的变化更为强烈，说明当金融体系脆弱性较高时，政府和货币当局更加关注国内信贷/GDP这一总量指标的变化，也更倾向于从总量的角度上进行宏观审慎监管。最后需要指出，尽管二者都能够对金融稳定起到一定的调节作用，但与此同时，也会在短期内对经济增长产生显着的抑制效应，这意味着使用宏观审慎工具调控金融体系的稳定性将会面临经济增长与金融稳定层面上的权衡取舍。因此，政府和货币当局在使用宏观审慎工具对金融体系稳定性进行调控时，应高度重视宏观审慎工具的双刃剑效应，从而在保证金融体系安全运转的同时，确保宏观经济平稳发展。(本文来源于《吉林大学》期刊2015-05-01）
柏华晨[9]（2015）在《财政政策与经济周期波动的非线性关联机制研究》一文中研究指出一直以来有关财政政策与经济周期波动非线性关联机制的研究都是学者与政策制定者们的热议话题。凯恩斯学派指出，由于市场中交易成本与信息不对称的广泛存在，导致市场机制不能发挥其应有作用，特别是当宏观经济运行进入紧缩时期乃至萧条时期时，决策者就需要对此进行重新审视；而李嘉图学派则认为：在完全理性预期的视角下，政府今天的举债就需要人们未来的税赋进行偿还，因此，财政政策无法改变均衡产出，对熨平经济周期波动不具有显着效应。尽管不同学派对财政政策的作用机制所持的观点不尽相同，但是所有国家的政府仍会在经济紧缩期时采取积极的财政政策予以应对，一个自然的问题是，财政政策在经济周期的不同阶段对熨平经济波动的有效性是否存在差异？本文正是从这一视角出发，探究了财政政策与经济增长作用机制的非线性特征，从而为我国新时期的财政政策选择提供了相应的经验证据。笔者通过本文的研究主要得出了以下几方面结论：首先，经济变量相关系数的统计结果显示，财政支出与产出的同期相关系数较弱，说明短期内的财政支出并不能对经济增长产生明显的拉动效应，但其与滞后3期和滞后4期的经济增长高度相关，说明财政政策使用具有较强的相机抉择特性，并且具有一定的时滞。第二，对比96年经济“软着陆”时期与当前时点下，财政政策使用的差异可以看出，经济“软着陆”时期我国财政收入同比增速高达20.8%，而现阶段仅为15.9%，说明当前经济下滑的态势要更为严峻，财政收入的累积较以往相比已明显放缓；相比而言，在货币政策受限的情况下，为抑制当前经济持续下滑态势，政府财政支出明显扩张，其增速均值高达19.4%，高于经济“软着陆”时期的18.1%，说明本轮经济周期当中，财政政策的作用得到进一步彰显。第叁，区制转移模型的回归结果显示，我国财政政策的作用机制的确存在明显的阶段性特征，现阶段我国宏观经济的运行模式与财政政策的调控模式与96-2002年经济“软着陆”时期的情况高度一致，政府更加强调财政政策的局部着力特性，同时注重财政支出的具体落实状况，此外，由于我国宏观经济运行正处于经济增速换挡期，这意味着财政支出的增长也势必会逐渐降低，所以随着时间的不断推移，我国财政支出同比增速也势必会逐渐降低并趋于稳定。因此，在未来一定时期内，政府和相关部门应更加关注财政政策在调整经济结构中的重要作用，发挥财政政策经济稳定器的特征，将财政支出关注焦点更多着眼于调整收入分配格局，促进长期内经济稳定增长以及相应风险防范，从而使我国财政支出的使用更具效率与效能。最后，通过本文的研究可以看出，财政政策与经济增长间的依存关系的确具有明显的非对称特征，其中在经济高波动区制时，财政政策的调控效应更注重于熨平经济周期波动，而当宏观经济处于低波动区制内时，尽管财政政策的短期效果有所降低，但其能够起到良好的经济稳定器作用，并能有效熨平外生产出冲击。然而需要指出，由于财政政策在低频波动区制内对经济增长的贡献度较低，因此在新时期的宏观调控格局下，政府和财政部门要高度重视财政政策的落实，确保财政政策做到有的放矢，进而为当前持续下滑的宏观经济托底。此外，我们仍应意识到当前宏观调控过程中的隐患问题，即货币超发使得货币政策的调控空间极为有限，而货币政策又是积极财政的保障，这意味着在长期，财政支出的同比增速也势必将有所减缓，因此，政府和财政部门应有意识地加强财政政策使用的效率，充分发挥其经济稳定器的作用，从而为新时期内的宏观经济增速托底，也为改革和经济结构调整争取更多的时间。(本文来源于《吉林大学》期刊2015-05-01）
张小宇,刘金全[10]（2015）在《内地股票市场与国际主要股票市场的非线性关联机制研究》一文中研究指出本文分别在线性协整模型和非线性指数平滑迁移自回归误差修正模型(ESTARECM)的框架下,对内地股票市场与国际主要股票市场价格指数进行了长期均衡关系的检验。结果发现内地股票市场除与日本股票市场价格指数不存在协整关系外,与国际主要股票市场价格指数均存在协整关系。进一步利用线性和非线性格兰杰因果关系检验方法对内地股票市场与国际主要股票市场收益率序列进行了短期动态机制的识别,结果发现上证指数与道琼斯指数、金融时报指数以及恒生指数收益率之间存在单向的格兰杰因果关系,并且在上证指数与恒生指数构成的二元系统中,上证指数表现出较强的外生性。而与日经225指数则存在双向的格兰杰因果关系。(本文来源于《数理统计与管理》期刊2015年05期）
非线性关联项论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
当各地区减排成本增速高于经济增速时,单一碳排放效率指标已无法完整刻画减排情况。本文基于全局非径向方向性距离函数(Global NDDF)及其对偶原理测算得出2010—2015年中国全要素碳排放效率总体呈上升趋势,其中东部地区效率最高,而东北与西部地区效率最低;全国各地区总的碳减排成本增长率与经济增速比值呈波动上升趋势,且大部分地区总减排成本增速大于经济增速。这表明碳排放效率提升是以高于经济增速的减排成本投入实现的。数理推导结论表明,解决减排成本增速远超GDP增速的困境,需满足碳影子价格增速小于碳生产率增速。计量模型进一步证明,中国碳影子价格增长速度高于碳生产率增速导致了减排成本增速快于经济增速的困境。为解决这一问题,应以多元指标体系替代单一的碳排放效率指标,全面衡量减排能力;构建全国碳交易市场以缓解各地区碳影子价格异质性现象;持续推动结构性改革和产业结构转型升级,提高能源利用效率。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
非线性关联项论文参考文献
[1].史家亮.金融稳定与物价稳定非线性关联性研究[D].东北财经大学.2018
[2].王倩,高翠云.中国省际碳影子价格与碳生产率非线性关联研究[J].资源科学.2018
[3].于标.基于Backstepping的随机非线性关联大系统H∞控制[D].辽宁科技大学.2018
[4].任羽菲.当前中国是否存在流动性陷阱风险——基于货币增速剪刀差与资产价格非线性关联的视角[C].21世纪数量经济学（第17卷）.2016
[5].刘金全,徐宁,潘长春.金融稳定与宏观审慎政策的非线性关联机制研究[J].经济问题探索.2016
[6].孙琰婷.财政政策与经济周期波动的非线性关联机制研究[J].现代商业.2016
[7].徐晓惠,张继业.顾前脉冲非线性关联系统的模约束弦稳定性[J].西华大学学报(自然科学版).2015
[8].徐宁.金融稳定与宏观审慎政策的非线性关联机制研究[D].吉林大学.2015
[9].柏华晨.财政政策与经济周期波动的非线性关联机制研究[D].吉林大学.2015
[10].张小宇,刘金全.内地股票市场与国际主要股票市场的非线性关联机制研究[J].数理统计与管理.2015
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