导读:本文包含了汇率波动论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:汇率,人民币汇率,人民币,双向,资本,中美,跨境。
汇率波动论文文献综述
吴安兵,金春雨[1]（2019）在《货币政策、产出冲击对人民币实际汇率波动的影响效应》一文中研究指出本文基于STAR模型和LT-TVP-VAR模型,从非对称性和时变性两个角度,实证考察货币政策与产出冲击对人民币实际汇率波动的影响效应。研究结果表明,扩张性货币政策对人民币实际汇率波动的正向作用效果强于紧缩性货币政策对人民币实际汇率波动的负向作用效果。相比正向产出冲击,负向产出冲击对人民币实际汇率波动作用效果更强。随着货币冲击由低强度过渡到高强度,其对人民币实际汇率波动的影响作用逐渐增强,高强度产出冲击对人民币实际汇率波动要强于低强度产出冲击。货币政策与产出冲击对人民币实际汇率波动的影响具有显着的时变特征。在加入WTO前后,货币政策和产出冲击对人民币实际汇率波动的影响由减弱趋势转变为增强趋势;在2008年全球金融危机前后,产出冲击对人民币实际汇率波动的影响作用较为明显;在经济新常态时期,货币冲击对人民币实际汇率波动的影响作用较为明显。(本文来源于《国际金融研究》期刊2019年12期）
孟庆斌,宋烜,宋祉健[2]（2019）在《基于随机波动模型(SV)的人民币汇率风险预测》一文中研究指出人民币汇率风险的精准计算和预测是管理和控制汇率风险的首要条件,并随着外汇市场的发展与完善受到越来越多的重视。在此背景下,利用随机波动模型和在险价值模型对汇改后的人民币汇率风险进行度量与预测。首先,基于贝叶斯估计方法,运用四种随机波动模型对人民币汇率波动进行拟合,并运用DIC准则筛选出拟合效果最好的SV-N模型;然后,利用筛选出的模型结合在险价值模型对人民币汇率风险进行度量;最后,基于所构建的SV-N-CVaR模型,对所选样本范围之外100日的人民币汇率风险进行一步向前预测。将预测值与真实值进行比较,可以看到预测正确率为87%,汇率风险预测值和真实值的变动趋势基本相同,说明风险预测模型与真实状况保持了较高的一致性,在所构建模型的基础上建立人民币汇率风险预测体系是可行的。(本文来源于《财会月刊》期刊2019年24期）
张骄[3]（2019）在《人民币汇率双向均衡波动 自动稳定器作用显现》一文中研究指出市场风险偏好情绪迅速升温，人民币汇率“戏剧性”一幕再度上演。11月21日，在岸人民币对美元汇率开盘低至7.0450，与此同时，离岸人民币对美元震荡下行逾百点，一度失守7.05关口。但进入夜盘不久，在岸人民币对美元直线拉升逾百点，刷新日高7.024(本文来源于《上海证券报》期刊2019-11-22）
谭志娟[4]（2019）在《人民币汇率重回“6时代” 我国企业应对汇率波动能力提升》一文中研究指出人民币汇率近期时隔3个月重回7元关口以内，备受市场的关注。《中国经营报》记者注意到，人民币汇率自8月初跌破7元关口，9月初又创出阶段性低点，但进入10月以来，人民币汇率持续升值，进入11月，人民币对美元汇率更是双双收复“7”整数关口。这是自今年8(本文来源于《中国经营报》期刊2019-11-18）
成舟,余峥,过弋,王志宏[5]（2019）在《基于外汇舆情的人民币汇率波动预测研究》一文中研究指出舆情与金融市场波动之间的联系,对金融市场的监控、分析和异常发现有着重要的作用。外汇市场中,由于舆情的多样性和人民币汇率变化的复杂性,更好地量化舆情对汇率的影响对于实现人民币汇率的监测和分析有着重要的现实意义。首先对外汇舆情数据进行噪声过滤、分词等预处理,并基于汇率领域知识构建人民币汇率波动预测的特征,然后综合舆情的时效性和领域专家的知识设计了一种新的舆情对人民币汇率的影响力模型,并在此基础上实现了人民币汇率波动预测模型。实验结果表明,文中设计与实现的预测模型可以有效地对人民币汇率进行波动预测。(本文来源于《计算机科学》期刊2019年S2期）
中国民生银行首席研究员,温彬,中国民生银行研究员,冯柏[6]（2019）在《人民币汇率“破7”“返6”都是正常波动》一文中研究指出今年8月5日，美元兑人民币汇率报7.0507，为2015年“811汇改”后首次“破7”。时隔3个月，11月5日人民币汇率盘中走势强劲，接连升破7.03、7.02、7.01等，收盘价报6.9975，为8月5日汇率“破7”后首次“返6”。总体来看，无论是“破(本文来源于《中国证券报》期刊2019-11-14）
孙兆[7]（2019）在《人民币汇率双向波动幅度或加大》一文中研究指出汇率是连接国内市场与国际市场的桥梁，是平衡内外部经济的核心变量。近期，人民币升值备受关注，而在“7”的边缘游离更是加大了市场心理的不安逸。业内专家表示，不用过度担心中国经济和人民币的前景，中国经济的韧性很强，短期内双向波动幅度可能会加大，长期来看人民币汇(本文来源于《中国经济时报》期刊2019-11-14）
姚进[8]（2019）在《人民币汇率双向波动将是常态》一文中研究指出受前一交易日在岸、离岸人民币对美元汇率盘中双双收复“7”关口的影响，人民币对美元中间价11月6日大幅升值。中国外汇交易中心的数据显示，6日人民币对美元汇率中间价报7.0080，较前一交易日上调305个基点，创下8月8日以来新高。今年8月5日，人民(本文来源于《经济日报》期刊2019-11-07）
顾月[9]（2019）在《升破7! 离岸在岸人民币汇率大涨 人民币双向波动幅度或加大》一文中研究指出情势再度逆转。11月5日，人民币兑美元汇率出现大幅度上涨，在早盘接连升破7.03、7.02、7.01等多个关口后，11月5日15时46分左右，离岸人民币对美元汇率升破7关口，升至6.9997，日内升值超过300个基点，创下叁个月以来新高。(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-11-06）
孙焱林,刘垚[10]（2019）在《国际石油价格波动对石油进出口国汇率的影响》一文中研究指出文章通过构建石油出口国和石油进口国的面板数据,分别考察国际石油价格波动对石油进口国汇率和石油出口国汇率的影响,并建立预测模型进行面板回归预测。结果显示,石油出口国的实际石油价格与实际有效汇率间存在协整关系,石油价格上升给本币带来升值压力,但石油价格与石油进口国汇率不存在协整关系;利用石油出口国实际有效汇率与其协整关系预测值之间的偏差来预测实际有效汇率未来的变动量时,变动期数k越小,预测效果越好。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年21期）
汇率波动论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
人民币汇率风险的精准计算和预测是管理和控制汇率风险的首要条件,并随着外汇市场的发展与完善受到越来越多的重视。在此背景下,利用随机波动模型和在险价值模型对汇改后的人民币汇率风险进行度量与预测。首先,基于贝叶斯估计方法,运用四种随机波动模型对人民币汇率波动进行拟合,并运用DIC准则筛选出拟合效果最好的SV-N模型;然后,利用筛选出的模型结合在险价值模型对人民币汇率风险进行度量;最后,基于所构建的SV-N-CVaR模型,对所选样本范围之外100日的人民币汇率风险进行一步向前预测。将预测值与真实值进行比较,可以看到预测正确率为87%,汇率风险预测值和真实值的变动趋势基本相同,说明风险预测模型与真实状况保持了较高的一致性,在所构建模型的基础上建立人民币汇率风险预测体系是可行的。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
汇率波动论文参考文献
[1].吴安兵,金春雨.货币政策、产出冲击对人民币实际汇率波动的影响效应[J].国际金融研究.2019
[2].孟庆斌,宋烜,宋祉健.基于随机波动模型(SV)的人民币汇率风险预测[J].财会月刊.2019
[3].张骄.人民币汇率双向均衡波动自动稳定器作用显现[N].上海证券报.2019
[4].谭志娟.人民币汇率重回“6时代”我国企业应对汇率波动能力提升[N].中国经营报.2019
[5].成舟,余峥,过弋,王志宏.基于外汇舆情的人民币汇率波动预测研究[J].计算机科学.2019
[6].中国民生银行首席研究员,温彬,中国民生银行研究员,冯柏.人民币汇率“破7”“返6”都是正常波动[N].中国证券报.2019
[7].孙兆.人民币汇率双向波动幅度或加大[N].中国经济时报.2019
[8].姚进.人民币汇率双向波动将是常态[N].经济日报.2019
[9].顾月.升破7!离岸在岸人民币汇率大涨人民币双向波动幅度或加大[N].21世纪经济报道.2019
[10].孙焱林,刘垚.国际石油价格波动对石油进出口国汇率的影响[J].统计与决策.2019
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