论文摘要
在传统的B¨uhlmann信度理论中,信度估计仅仅适合净保费原理,并且很难直接推广到更一般的保费原理中.本文根据随机变量的矩母函数定义一种统一的保费原理—矩相关保费原理,进而,将信度理论的思想运用于估计风险随机变量的矩母函数,给出矩相关保费原理中风险保费的经验厘定估计,并证明估计的统计性质.结果表明,在净保费原理和指数保费原理中,已有的信度估计是本文估计的特殊情形;在方差保费原理中,本文得到的估计要优于已有的信度估计.最后,通过数值模拟的方法验证新的信度估计的相合性和渐近正态性,并在小样本条件下比较本文估计与已有估计的均方误差.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 章溢,李志龙,温利民
关键词: 矩相关保费原理,信度估计,强相合性,渐近正态性,经验估计
来源: 中国科学:数学 2019年07期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,保险
单位: 江西财经大学统计学院,江西师范大学数学与信息科学学院
基金: 国家自然科学基金(批准号:71761019和11561026),江西省自然科学基金(批准号:20171ACB21022),江西省人文社科基金(批准号:15WTZD10)资助项目
分类号: F840;O212
页码: 1041-1062
总页数: 22
文件大小: 799K
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