导读:本文包含了股票价格指数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:价格指数,股票,神经网络,模型,因素,指数,算法。
股票价格指数论文文献综述
武氏兰,高雷阜[1]（2019）在《宏观经济因素对HOSE股票价格指数的影响分析》一文中研究指出在衡量六个宏观经济因素对胡志明证券交易所(HOSE)的股票价格指数的影响,包括通货膨胀,利率,M2货币供应量,VND/USD汇率,工业产值与外国直接投资。研究结果表明,通胀对HOSE的股价指数有负面影响;货币供应量,汇率,利率和工业产值对大多数股票价格指数都有积极影响。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2019年21期）
贾欣悦[2]（2019）在《人民币汇率对股票价格指数影响的时变特征》一文中研究指出系统性金融风险的防范工作是金融工作永恒的主题。汇市与股市在不同的经济背景下呈现出了时变的联动关系,准确掌握二者之间的联动机制,研究人民币汇率对股指影响的时变特征对发展金融市场、防范系统性金融风险有着重要意义。现有研究已肯定了汇率与股指间的影响关系,并认为汇率对股指的影响主要是通过贸易收支机制、短期国际资本流动机制和货币供给机制实现的。目前大多数文献主要集中在两者间线性影响的探究,但客观事实已经不断提示我们汇率对股指的影响可能是时变的。而现有文献对两者间非线性关系的实证分析主要是人为划分样本区间进行分段研究,并不能全面、客观、精确地展现在各个时点下汇率对股指的影响。2011年改进后的时变参数向量自回归模型(TVP-VAR模型)可以弥补这些不足,能更全面客观地刻画出变量间影响关系的时变特征。本文基于文献分析和流量导向理论、资本流动理论、资产组合平衡理论,创新性的从时变角度切入,运用TVP-VAR模型探究汇率对股指影响的时变特征,而探究时变影响不可忽略其作用机制的内部结构变化,本文也创新性的在实证中纳入各作用机制变量,探究作用效果的时变特征。基于文献和理论分析进行了四方面的实证研究,包括人民币汇率(直接标价法)对股指影响的时变分析、人民币汇率通过贸易收支机制、短期国际资本流动机制、货币供给机制这叁种作用渠道对股指影响的时变分析。结果表明,人民币汇率对股指的影响在方向和影响程度上皆存在时变性,主要表现为负向影响。在汇率制度改革阶段两者间的负向影响更强烈。但在金融危机阶段两者间的负向影响将减弱甚至可能发生方向扭转;从作用机制来看,贸易收支机制的作用效果主要表现为正向影响。汇率对贸易收支影响较小,贸易收支对股价影响时变性强;短期国际资本流动机制的作用效果具有时变性,主要表现为负向影响。在汇率制度改革阶段两者间的负向影响较其他时段更强,在金融危机阶段两者间的负向影响会减弱甚至可能发生方向逆转;货币供给机制的作用效果具有时变性,主要表现为负向影响。在我国对汇率管理、调节较多的阶段影响较强,但其余时段影响较弱。随着汇率市场化的改革,汇率通过货币供给机制对股指的影响在逐步减弱;同时本文还发现,人民币汇率通过叁大作用机制对股指的影响皆具有一定滞后性,但直接观察汇率对股指影响的实证结果却反映为短期效应要大于长期效应,推断可能是因为投机者的心理预期导致的非理性即时投机活动。得到的启示有,应重视汇率对股指影响的时变性、合理使用外汇干预、稳步推进汇率市场化、引导投资者形成合理的心理预期。本文共有图29幅,表5个,参考文献80篇。(本文来源于《北京交通大学》期刊2019-06-01）
丛静,王玲[3]（2019）在《我国上市保险公司股票价格指数的影响因素分析》一文中研究指出文章研究的是上市保险公司股票价格指数的影响因素,以平安保险公司为研究对象,通过对其数据的整理利用Eviews线性回归分析上市保险公司影响因素的影响方向和影响程度,得出结论:上市保险公司股票价格指数和物价水平成反比,物价水平对当前国民经济的影响偏负面;外部环境指标是主要影响因素,内部经营指标则相对次要。(本文来源于《中国集体经济》期刊2019年12期）
张悟移,李杰[4]（2019）在《百度关注度指数与股票价格关系研究》一文中研究指出针对投资者有限关注与股票市场的联动作用进行了分析,回顾了关于传统金融学理论和现代金融学理论的国内外文献,并且比较了两者的区别.介绍了有限关注以及目前的几种理论模型,根据模型得出个体注意力是有限的,投资者风险认知不足会直接影响关注行为.基于传统的投资者关注度代理指标包括换手率、交易量等,利用互联网提供的代理变量可以更直接地反映投资者的关注行为,因此研究选取百度指数作为投资者关注行为的代理变量,当投资者在搜索该股票的信息时,无疑表示投资者对这支股票产生了关注.百度指数提供的关键词被检索的次数,更加直接地反映了投资者对某只股票的关注度,百度指数提供的数据也会驱动投资者的交易行为,从而引起股票价格的波动.通过建立VAR模型、格兰杰因果检验和脉冲响应函数分析对投资者关注行为和股票收盘价之间的关系进行实证分析,结果显示,投资者的关注行为与股票收盘价之间存在一定的影响.(本文来源于《西南师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期）
史立刚,郭乃馨[5]（2018）在《我国上市商业银行股票价格指数影响因素实证分析》一文中研究指出以15家上市商业银行为研究对象,通过多元回归对股票价格指数的宏观影响因素和微观影响因素进行分析。研究结果表明,建筑行业的增长、杠杆率的大小是股票价格的负向影响因素,狭义货币M1的增长、存款比例的增长是股票价格的正向影响因素,商业银行杠杆率的大小的影响>建筑行业增长的影响>狭义货币M1的增长的影响>银行获得的存款比例的影响。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2018年34期）
张君妍,李京[6]（2018）在《我国股票价格指数影响因素回归分析》一文中研究指出近年来,股票市场发展日益迅猛,自从被社会各界认为是一国经济发展的指标之后,他的重要性地位逐步攀升。稳定的股票价格,有利于股票市场健康的发展。因此本文运用多元回归的方法对我国股票价格指数的影响因素进行了深入的研究,以期对今后我国股票市场的健康稳定发展起到积极的作用。(本文来源于《大众投资指南》期刊2018年12期）
李亚楠[7]（2018）在《基于GARCH模型的我国股票价格波动性研究——以上证指数为例》一文中研究指出本文利用2012年1月24日至2018年3月21日期间上证综合指数日收盘价的数据,对其收益率序列进行了统计描述,并对上证综合指数的对数价格建立GARCH模型,进行实证分析,得出上证指数的对数价格具有波动率聚集现象的结论。(本文来源于《中国商论》期刊2018年15期）
王晨[8]（2018）在《基于隐马尔科夫模型的股票价格指数预测》一文中研究指出股票价格具有不确定性,如果投资者能够事先预测价格走势,就能够规避价格波动风险,减少投资损失,甚至获取超额收益。随着大数据的热潮,越来越多的统计学习模式应用到股票价格预测中,隐马尔科夫模型就是其中一个。隐马尔科夫模型在马尔科夫链的基础上发展而来,用来研究一组隐藏状态。该模型是一个双随机过程,由两部分构成:马尔科夫链和一般随机过程,分别用来描述状态之间的转移关系和状态、观测值之间的关系。本文基于隐马尔科夫模型对股票价格预测、股票市场状态等问题进行了实证研究,以股票价格指数——沪深300为研究对象,讨论了隐马尔科夫模型的相关理论在预测股票市场价格、状态方面的可行性,从而构建出适用于我国国情的股价预测模型。本文实证过程主要包括数据选取及检验、隐状态数目确定、参数估计以及预测等步骤,并且从叁个方面改进了基本的连续隐马尔可夫模型——基于人工神经网络算法优化模型输入、基于ISODATA算法优化模型初始值以及引入多日加权预测法预测股票价格,从而提出了一种改进的隐马尔科夫模型。本文改进的隐马尔科夫模型克服了基本模型不能预测具体价格数据的缺点,能够从全局和局部两个角度分别对市场状态和股指价格进行预测。与基本模型相比,改进模型预测误差大幅降低,MAPE值从1.24下降到0.75。实证结果表明,本文模型能够预测股票市场状态以及股票价格指数;股票市场处于某一状态(熊市或者牛市)会持续一段时间,从一个状态转移到另一个状态较为困难;本文改进的模型提高了预测准确性,对实际投资有一定的指导意义。(本文来源于《山东大学》期刊2018-04-20）
彭东屹[9]（2018）在《舆情指数对白酒板块股票价格波动及成交量影响的研究》一文中研究指出从2009年年初,白酒板块开启了一段持续期达到3年的牛市,在该阶段,白酒行业处于成长期,行业高增长,投资按照成长性给予估值和定价。2016年开始,白酒牛市再现,白酒行业进入成熟期,行业低增长,竞争格局成为投资中最关键因素。良好的行业竞争格局意味着更少的竞争对手进入、更少的替代品出现。白酒指数从2016年4月份的1095点,上涨到2017年4月份的1694点,上涨幅度幅度达到54.7%;而在19只白酒股之中,上涨价格最多,最具代表性的贵州茅台,从2016年4月份的210元左右的股价,一直到一年后的380元左右的价格,涨幅达到了80%,同期大盘涨幅仅为7%。白酒板块股票的在过去一年内股价的快速攀升吸引了众多学者的研究,本文试图从舆情指数的角度对其进行探究。股票市场价格和成交量指标波动十分迅速,对于短期投资者来说,如果无法即使获取舆情发生的消息并对其产生的影响进行评估,无疑对于其短期套利策略来说是个很大的隐患。故在本文中为了追求数据的有效性,本文使用的几个股票相关的指标均为以小时为单位统计的数据而非传统的以传统的每日收盘数据作为研究对象。这也是高频量化交易的价值所在,对于数据能够分批量的处理,无疑将大幅提高投资者分析舆情的效率。但是,在实操中,对于舆情指数指标的统计,最高频率的数据也是以天为单位的。这就导致传统的要求同频数据的VAR模型失效。故本文使用MF-VAR模型。MF-VAR模型是在VAR模型的基础上,规避了VAR模型必须使用同频数据的弊端,发展而来的向量自回归模型。其突破了由于数据残缺而不得不使用低频数据造成研究结果失真和结果难以实际利用的弊端。本文试图从舆情指数对于收盘价波动率和成交量造成的影响的角度,利用MF-VAR模型,对于白酒板块股价的异动进行分析。研究结果表明,舆情对于下一个交易日的收盘价的波动率和交易量有正向影响,对于收盘价波动率的影响较大,对于交易量的影响较小,该影响的持续期均为一个交易日,在之后的交易日中影响消失。本文的主要内容包括:首先,对于本文的研究背景,意义以及涉及到的几个重点概念进行了简述,并对国内外学者对于舆情指数和MF-VAR模型的研究进行了梳理。在这部分主要说明了研究的背景和意义,贵州茅台的基本概况,数据的选择以及在模型选择和研究标的方面的创新点。其次,对于白酒板块进行了系统的基本面分析,主要从行业研究和个股分析两个方面进行研究。在行业研究中,对于过去30年白酒市场的发展进行了系统性分析,其中着重研究了酒类政策对于各类酒企的影响以及不同档次白酒的市场走势。此外,也对于酒企自身的基本面进行了分析。一方面,对在国内二级市场上市的白酒板块的19家上市企业的股价指标,财务指标和未来盈利预测进行横向对比,分析不同企业中的差异性因素,以及其对于个股股价和成交量的影响;另一方面,以贵州茅台作为主要研究对象。通过对于该白酒板块上市公司中的代表企业的各项指标进行分析,尤其是进行财务报表和各项衍生指标的研究和分析,得出了支撑贵州茅台股价的几个因素。通过以上的分析,对基本面和长期股价走势进行拟合,剥离出舆情指数对于股价变动影响的因素。随后,分别采用事件研究法和实证分析法对舆情指数和股票相关指标的影响进行了分析。通过事件研究法,举例说明了舆情指数对于股价涨跌的影响;通过实证分析,量化了舆情指数的变动对于下一个交易日的收盘价波动率以及成交量的影响。通过MF-VAR模型的分析,得出了舆情指数对于下一个交易日的收盘价波动率以及成交量均有正向冲击的结论,对于收盘价波动率的冲击较大,对于成交量的冲击较小。最后,根据笔者的研究结果,分别对企业如何通过量化手段进行舆情的评估和处理进行分析,量化投资者对于舆情这一指标的量化选择和处理,并通过一个根据上述研究成果的量化交易程序给出相应的投资策略建议。(本文来源于《天津财经大学》期刊2018-04-01）
柏万宽[10]（2018）在《RNN神经网络在股票指数价格预测模型的研究与应用》一文中研究指出在今天的学习生活中,人工智能、机器学习、深度学习如火如荼的发展着,人工智能在自动驾驶领域的应用日趋成熟,机器学习、深度学习在语音识别、人脸识别、自然语言处理等领域的应用非常成功。股票市场是国家经济的晴雨表,股票指数是股票价值的直观反映。股票指数的价格具有容易受各种经济因素的影响,具有复杂的非线性、不稳定性等因素。循环神经网络在时间序列数据上的能力与计量经济学和统计学中的时间序列模型相比更好,传统神经网络在股票价格预测的能力已被充分挖掘。因此,提出基于循环神经网络的股票指数预测价格具有理论意义和应用价值。论文数据选取2000年3月27日到2018年3月20日香港恒生指数每日历史数据,数据来源于雅虎财经频道。采取了开盘价、最低价、最高价叁个数据属性,作为循环神经网络模型的输入变量。原始数据采集后去除缺失记录后剩余4390组数据。将原始数据分为两部分,原始数据的前70%的数据作为训练数据集,后30%作为测试数据集。训练数据集包含3083组数据,测试数据集包含1037组数据。采用了叁种神经网络模型:循环神经网络模型、长短期记忆神经网络模型、ClockworkRNN模型对香港恒生指数历史数据进行预测,并对预测结果进行了对比分析和评价。预测结果表明:Clockwork-RNN的预测效果最好,长短期记忆神经网络模型预测效果次之。叁个股票指数价格预测模型预测结果与实际价格的平均绝对误差与均方根误差的很小,长短期记忆神经网络预测模型和CW-RNN预测模型的两种误差更小。(本文来源于《重庆大学》期刊2018-04-01）
股票价格指数论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
系统性金融风险的防范工作是金融工作永恒的主题。汇市与股市在不同的经济背景下呈现出了时变的联动关系,准确掌握二者之间的联动机制,研究人民币汇率对股指影响的时变特征对发展金融市场、防范系统性金融风险有着重要意义。现有研究已肯定了汇率与股指间的影响关系,并认为汇率对股指的影响主要是通过贸易收支机制、短期国际资本流动机制和货币供给机制实现的。目前大多数文献主要集中在两者间线性影响的探究,但客观事实已经不断提示我们汇率对股指的影响可能是时变的。而现有文献对两者间非线性关系的实证分析主要是人为划分样本区间进行分段研究,并不能全面、客观、精确地展现在各个时点下汇率对股指的影响。2011年改进后的时变参数向量自回归模型(TVP-VAR模型)可以弥补这些不足,能更全面客观地刻画出变量间影响关系的时变特征。本文基于文献分析和流量导向理论、资本流动理论、资产组合平衡理论,创新性的从时变角度切入,运用TVP-VAR模型探究汇率对股指影响的时变特征,而探究时变影响不可忽略其作用机制的内部结构变化,本文也创新性的在实证中纳入各作用机制变量,探究作用效果的时变特征。基于文献和理论分析进行了四方面的实证研究,包括人民币汇率(直接标价法)对股指影响的时变分析、人民币汇率通过贸易收支机制、短期国际资本流动机制、货币供给机制这叁种作用渠道对股指影响的时变分析。结果表明,人民币汇率对股指的影响在方向和影响程度上皆存在时变性,主要表现为负向影响。在汇率制度改革阶段两者间的负向影响更强烈。但在金融危机阶段两者间的负向影响将减弱甚至可能发生方向扭转;从作用机制来看,贸易收支机制的作用效果主要表现为正向影响。汇率对贸易收支影响较小,贸易收支对股价影响时变性强;短期国际资本流动机制的作用效果具有时变性,主要表现为负向影响。在汇率制度改革阶段两者间的负向影响较其他时段更强,在金融危机阶段两者间的负向影响会减弱甚至可能发生方向逆转;货币供给机制的作用效果具有时变性,主要表现为负向影响。在我国对汇率管理、调节较多的阶段影响较强,但其余时段影响较弱。随着汇率市场化的改革,汇率通过货币供给机制对股指的影响在逐步减弱;同时本文还发现,人民币汇率通过叁大作用机制对股指的影响皆具有一定滞后性,但直接观察汇率对股指影响的实证结果却反映为短期效应要大于长期效应,推断可能是因为投机者的心理预期导致的非理性即时投机活动。得到的启示有,应重视汇率对股指影响的时变性、合理使用外汇干预、稳步推进汇率市场化、引导投资者形成合理的心理预期。本文共有图29幅,表5个,参考文献80篇。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股票价格指数论文参考文献
[1].武氏兰,高雷阜.宏观经济因素对HOSE股票价格指数的影响分析[J].现代商贸工业.2019
[2].贾欣悦.人民币汇率对股票价格指数影响的时变特征[D].北京交通大学.2019
[3].丛静,王玲.我国上市保险公司股票价格指数的影响因素分析[J].中国集体经济.2019
[4].张悟移,李杰.百度关注度指数与股票价格关系研究[J].西南师范大学学报(自然科学版).2019
[5].史立刚,郭乃馨.我国上市商业银行股票价格指数影响因素实证分析[J].经济研究导刊.2018
[6].张君妍,李京.我国股票价格指数影响因素回归分析[J].大众投资指南.2018
[7].李亚楠.基于GARCH模型的我国股票价格波动性研究——以上证指数为例[J].中国商论.2018
[8].王晨.基于隐马尔科夫模型的股票价格指数预测[D].山东大学.2018
[9].彭东屹.舆情指数对白酒板块股票价格波动及成交量影响的研究[D].天津财经大学.2018
[10].柏万宽.RNN神经网络在股票指数价格预测模型的研究与应用[D].重庆大学.2018
论文知识图
