论文摘要
运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进行定价,数值实验结果表明该方法具有较为显著的优势.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 黄东南,周圣武
关键词: 回望期权定价,跳扩散过程,二叉树
来源: 大学数学 2019年01期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 中国矿业大学数学学院
基金: 国家自然科学基金(61304088)
分类号: O211.6;F830.9
页码: 14-19
总页数: 6
文件大小: 187K
下载量: 106
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