沪市公司财务报表信息响应时滞特性研究

沪市公司财务报表信息响应时滞特性研究

论文摘要

本文以沪市A股上市公司2007-2016年的财务报表数据和股票价格变动数据为样本,运用事件研究法与多元回归法对沪市信息响应的时滞特点进行分析。研究发现,资本市场对于利好消息与利空消息的反应是不对称的,其中利好信息对于市场的冲击更明显,利空信息的响应时间更长。考虑到市场信息效率对市场反应具有重要影响,本文进一步从信息噪音、分析师跟踪等维度考察了信息效率对沪市财务报表信息响应特性的影响。最后,文章从政府、企业、金融机构以及个体投资者等不同市场参与者的视角提出了相关的风险管控政策建议。

论文目录

  • 一、引言
  • 二、文献综述与研究假设
  • 三、研究设计
  •   (一)研究方法
  •     1.事件研究法
  •     2.多元回归法
  •   (二)变量定义与度量
  •     1.被解释变量:累计超额收益率
  •     2.解释变量:信息类型
  •   (三)样本选择与数据来源
  • 四、实证结果
  •   (一)变量描述性统计及相关系数分析
  •   (二)[-5, 5]窗口检验结果
  •   (三)[0, +10]窗口检验结果
  •   (四)进一步研究:市场信息效率的调节作用
  • 五、研究结论及相关建议
  •   (一)研究结论
  •   (二)针对响应时滞的风险管控建议
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 李秀丽

    关键词: 信息环境,财务报表,市场反应,风险管控

    来源: 会计研究 2019年05期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学

    专业: 企业经济,金融,证券,投资

    单位: 西北大学经济管理学院,江苏联合职业技术学院

    基金: 国家自然科学基金重点项目《金融数学中的若干随机分析问题的研究》(11231005)

    分类号: F832.51;F275

    页码: 82-88

    总页数: 7

    文件大小: 723K

    下载量: 996

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