论文摘要
风险理论中有关分红策略的研究是当前精算界研究的热门课题.在分红理论中首先出现的是barrier策略,但若实行barrier策略,最终会导致保险公司的破产.1974年Gerber提出了线性barrier策略,分红界限为b（t）=b+at,a>0,b>0.如果在某个时刻t公司的余额大于b（t）,则将超出的部分立即用于分红,并保持修正余额仍然在b（t）之上,否则没有分红.线性barrier分红策略的风险模型更加贴近真实市场的变化规律,能够有效的控制风险.更具有现实意义.本文主要研究线性barrier分红策略下的双复合泊松风险模型和古典风险模型,分别得到了相应模型的若干结果,具体表现在以下几个方面:第一章为引言,介绍了风险模型以及分红策略的研究背景与现状,并给出了本文的结构安排.第二章在双复合泊松风险模型下研究了线性barrier分红,分别推导出平均累积折现分红V（x,b）以及Gerber-Shiu函数m（z,b）所满足的积分-微分方程:（？）第三章研究了周期线性barrier分红策略下的古典风险模型的分红问题,首先推导出了破产后继续分红W（u）,u=b-x所满足的积分-微分方程:（？）并得到了索赔服从指数分布时,上述积分-微分方程中W（u）解的形式.其次推导出破产后停止分红V（x,b）所满足的积分-微分方程:（？）并得到了索赔服从指数分布时,上述积分-微分方程中V（x,b）解的形式.最后推导出破产概率Ψ（x.b）所满足的积分-微分方程:（？）第四章对本文进行了总结.
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文章来源
类型: 硕士论文
作者: 管笑笑
导师: 吕玉华
关键词: 线性分红,双复合泊松风险模型,古典风险模型,平均累积折现分红,函数,破产概率
来源: 曲阜师范大学
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,企业经济
单位: 曲阜师范大学
分类号: F272.3;O211.67
DOI: 10.27267/d.cnki.gqfsu.2019.000036
总页数: 31
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- [1].曙光5000高性能计算机Barrier网络的设计[J]. 计算机学报 2008(10)
标签：线性分红论文; 双复合泊松风险模型论文; 古典风险模型论文; 平均累积折现分红论文; 函数论文; 破产概率论文;