导读:本文包含了风险管理充足性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:充足,资本,风险,限额,因子,风险管理,预算。
风险管理充足性论文文献综述
江曙霞[1]（2013）在《商业银行风险管理研究领域值得一读的一本好书——《资本充足性约束下银行风险偏好和行为研究》评介》一文中研究指出《资本充足性约束下银行风险偏好和行为研究》一书以"资本充足性约束"为研究重心,试图解决关于资本充足性约束"是什么"、"为什么"以及"怎么样"的问题。其着[于巴塞尔协议的]进历程和各国的经验数据,利用理论建模与实证检验的方法,研究了资本充足性约束下的银行行为机理和经济影响,并在此基础上构建适合我国国情的银行资本充足性约束制度安排,可以有效促进我国商业银行以及实体经济的发展,具有极强的现实指导意义。(本文来源于《湖南财政经济学院学报》期刊2013年03期）
奚胜田,詹原瑞[2]（2008）在《基于风险预算的证券公司资本充足性管理》一文中研究指出证券公司资本充足性监管的基本要求证券公司是金融市场的重要参与主体,它的破产会给整个金融体系带来负面的连锁反应,直接威胁到整个金融体系的稳定和安全。因此,各国证券监管机构都非常重视对证券公司的风险监管。(本文来源于《经济导刊》期刊2008年01期）
奚胜田[3]（2007）在《风险预算在证券公司资本充足性管理中的应用》一文中研究指出在我国关于金融机构的资本充足性问题是当前理论与实践研究的热点,但作为金融机构的证券公司在这方面的研究仅处于起步阶段,与银行业相差甚远。随着我国对证券公司全面实行基于资本充足性的监管,从证券公司的角度出发,研究利用先进的风险管理理念与技术,建立持续满足资本充足性监管要求的风险管理方法,具有十分重要现实意义和理论意义。风险预算是最近发展起来的一个新概念。广义的风险预算是指在风险约束条件下进行资产配置,使得风险的边际收益最大化的一种方法。侠义的风险预算是测量和分解风险的过程,利用这些风险度量值配置资产和选定投资经理,并监控资产和组合管理者的风险是否在预算的范围内。本文借助于风险预算方法,提出了证券公司基于资本充足性监管的风险管理整体框架,并分别用因子模型和主成分分析法对股票组合和债券组合的风险进行了实证分析。主要研究成果包括:借助于风险预算方法,从证券公司的角度出发,提出了总体风险确定、风险配置、风险监控以及基于风险调整绩效考核的整体框架,以确保证券公司持续满足资本充足性监管要求。建立了风险约束条件下的战略资产配置模型,该模型在考虑证券公司总体风险预算的同时,也考虑了不同资产类型的风险预算要求;并完善了结构化的投资经理选择模型,该模型通过将不同资产类型中的投资经理分成不同的组,在公司总体上实现不同资产种类中投资经理最优的风险配置。为了解决证券公司大型投资组合的风险分解问题,本文研究了基于市场因子的风险分解模型。市场因子的数量有限又便于获得,减少了计算量;本文还提出了基于主成分的固定收益证券风险分解模型。利用主成分的相互独立性,使计算得到进一步的简化,在实际应用中取得了理想的效果。(本文来源于《天津大学》期刊2007-12-01）
风险管理充足性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
证券公司资本充足性监管的基本要求证券公司是金融市场的重要参与主体,它的破产会给整个金融体系带来负面的连锁反应,直接威胁到整个金融体系的稳定和安全。因此,各国证券监管机构都非常重视对证券公司的风险监管。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险管理充足性论文参考文献
[1].江曙霞.商业银行风险管理研究领域值得一读的一本好书——《资本充足性约束下银行风险偏好和行为研究》评介[J].湖南财政经济学院学报.2013
[2].奚胜田,詹原瑞.基于风险预算的证券公司资本充足性管理[J].经济导刊.2008
[3].奚胜田.风险预算在证券公司资本充足性管理中的应用[D].天津大学.2007
论文知识图
