论文摘要
在风险资产价格服从CEV模型时,考虑保险公司为最大化双曲绝对风险厌恶(HARA)效用的最优投资与再保险问题.假定保险公司的索赔过程为带漂移的布朗运动,且保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险,运用随机控制理论和Legendre变换方法得到了最优策略的显示表达式.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 聂高琴
关键词: 模型,效用,再保险,变换
来源: 数学的实践与认识 2019年23期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,保险
单位: 首都经济贸易大学统计学院
基金: 首都经济贸易大学校级科研项目(2017XJQ005),北京市教委科研计划项目(SM201810038008),北京市自然科学基金项目(1182007)
分类号: F224;F840.69
页码: 249-255
总页数: 7
文件大小: 312K
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