导读:本文包含了变额年金论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:年金,利益,死亡率,利率,试点,公平,费用。
变额年金论文文献综述
董冰,许威[1]（2019）在《含有多种最低利益保证的变额年金定价》一文中研究指出我国人口老龄化速度加快,具有抗通胀、养老和投资功能的变额年金产品引起了人们的关注.对同时含有多种最低利益保证的变额年金定价进行研究.首先在跳扩散模型下,提出了柳树法定价变额年金的数值方法.同时考虑了返回初值型、Roll-up型和Ratchet型的最低利益保证.本文方法可以很容易推广到其他的随机过程,并且柳树构建过程和定价过程相互独立,在不同的风险资产价格过程下定价,无需额外的工作量,具有较高的通用性.相比于现有的方法,降低了计算维度,减少了计算时间.最后通过数值试验,与蒙特卡洛法进行对比,说明了本文方法的准确性、高效性.(本文来源于《同济大学学报(自然科学版)》期刊2019年09期）
林恬[2]（2017）在《变额年金保险试点案例研究》一文中研究指出变额年金保险兼顾投资与保障,具有最低利益保证,且满期金以年金化方式支付,是国外主流的商业补充养老险种。在人口老龄化持续加深与基本养老保险财务可持续性备受质疑的背景下,保监会于2011年启动变额年金保险试点工作,希望借此带动商业养老保险发展,完善养老保障体系建设。但是,试点情况不乐观,仅有的两款产品经过短暂销售后便停售,变额年金保险试点最终夭折。本文综合运用文献分析法和案例分析法,通过对变额年金保险概况与广州市“A年金保险”销售案例的认真研究与深入分析,探讨变额年金保险推广的必要性与紧迫性,并从市场环境、外源性动力与内源性动力叁个角度入手,分析导致变额年金保险试点夭折的原因。在此基础上,本文得出导致变额年金试点夭折的原因有资本市场发展不成熟、缺少大型中资保险公司带动、政府扶持力度不足、产品定位模糊、销售渠道受限等。对此,笔者为监管部门提出改善商业养老保险市场发展环境、放宽试点限制引导参与、重视个人退休规划引导、探索税收递延政策配套、法律手段保护产品创新等建议,并为保险公司提出重视产品保障功能、提高金融综合专业程度、提高资金投资运作水平、严控险种风险点、完善销售操作管理流程等解决措施。希望能够对变额年金保险的发展起到积极的推动作用,让更多人了解变额年金保险,并为未来重新启动变额年金保险试点工作提供支持。(本文来源于《广东财经大学》期刊2017-12-15）
陆静,李思赢[3]（2016）在《基于CPPI策略的变额年金风险对冲研究》一文中研究指出2011年5月10日,中国保险监督管理委员会发布《关于开展变额年金保险试点的通知》和《变额年金保险管理暂行办法》,决定在北京、上海、广州、深圳、厦门等五大城市进行变额年金保险试点,正式表明国内将可以开始引入这一全新的年金类型。变额年金产品具有给付投保人最低保证的特点,使资本市场下行风险从投保人转移到保险公司。本文在固定比例组合保险策略(即CPPI策略)下,引入破产概率和效用函数来研究变额年金产品的风险管理。结果表明在给定破产概率最大值条件下,随着投资者风险敏感度的降低,投资乘数的下限逐渐增加,更多的资产可投资于风险资产部分;在效用最大化目标下,随着保证给付的降低,要求的投资乘数也逐渐减小。定期变动投资乘数ω1的账户收益率较固定投资乘数的账户收益率略好。(本文来源于《2016中国保险与风险管理国际年会论文集》期刊2016-07-27）
凌娟[4]（2016）在《变额年金中终身提取利益保证的定价研究》一文中研究指出随着人口的快速老龄化,我国养老压力进入日益严重的时代,养老保险产品有着巨大的市场前景。就目前我国的养老保险市场的保险产品和欧美国家相比有很大差距,我国养老保险产品品种单一,无法满足未来的国民养老保险需求。丰富商业年金保险的品种无疑是缓解养老问题的重要途径之一。在欧美国家,变额年金是养老保险市场上的主流产品并且发展到比较成熟的阶段。变额年金中的终身提取利益保证(GLWB)是目前欧美寿险市场上销售最好的一款变额年金产品,目前,我国寿险市场还未引进GLWB产品,同时我国对变额年金中的GLWB的研究文献比较少,所以本文对GLWB的定价研究具有比较强的应用背景和现实意义。本文首先介绍了GLWB的概念和常见的几种保单条款特征,同时对GLWB的运作做了数值演示和重点分析GLWB面临的利率风险和死亡率风险。本文从GLWB的特征出发,把它分解成终身生命年金和具有路径依赖的个人账户价值的看跌期权,从而对GLWB的定价,关键就在于得到前述两者的现值之和。文章首先构建了预定利率和预定死亡率下GLWB定价模型,考虑到GLWB产品的长期性,利率和死亡率会发生较大的变动,预定利率和预定死亡率不能很好地模拟现实的经济社会的状况。因此,本文引入了Vasicek利率模型描述的随机利率模型和非均值回复带跳的Feller随机过程描述的随机死亡率模型逐渐替代预定利率和预定死亡率来构建GLWB定价模型。最后运用蒙特卡罗模拟方法对在不同定价模型下的公平保证费用进行了数值模拟的比较分析,同时考察了取款率、投保人年龄、基础资产波动率、随机利率模型参数、随机死亡率模型参数等对公平保证费用的影响。这对我国变额年金市场以后推行GLWB产品具有较强的指导意义和研究价值。(本文来源于《湖南大学》期刊2016-04-20）
刘革,凌娟[5]（2016）在《变额年金中终身提取利益保证的定价研究》一文中研究指出随着人口的快速老龄化,我国养老压力进入日益严重的时代,丰富商业年金保险的品种无疑是缓解养老问题的重要途径之一。本文主要对目前欧美最受欢迎的一种变额年金产品-终身提取利益保证(GLWB)进行定价研究。首先给出了在固定利率和固定死亡率下GLWB定价公式。再建立了引入随机利率模型和随机死亡率模型后的GLWB定价公式,然后运用蒙特卡罗方法对GLWB的定价模型进行了数值模拟,同时对公平保证费用的敏感性进行了分析,这对我国变额年金市场推行GLWB产品具有较强的应用背景和研究意义。(本文来源于《保险职业学院学报》期刊2016年02期）
赵桂芹,钟明,陈晓明[6]（2015）在《“GMDB+GMAB”型变额年金投资组合保险策略绩效比较》一文中研究指出参照我国目前保险市场上的叁款变额年金产品,本文设计了具有最低身故利益保证(GMDB)和最低累计利益保证(GMAB)的变额年金保单,并从内部收益率、退保率及保证成本叁方面,综合评估固定乘数CPPI及TIPP、动态乘数CPPI及TIPP四种策略的绩效。研究结果显示,对照固定乘数投资组合保险策略,动态风险乘数策略能有效提高内部收益率;在考虑动态退保情形下,无锁利机制的CPPI策略会导致更多的退保率;交易成本在很大程度上影响保证成本,采用市场波动调整法可以在对内部收益率影响较小的情况下有效降低交易成本。此外,动态乘数调整中参数的设定对投资策略绩效的影响大小不一。(本文来源于《保险研究》期刊2015年10期）
王丹[7]（2015）在《老龄化背景下发展变额年金保险的机遇与挑战》一文中研究指出在发达国家,变额年金是寿险市场的主要产品之一,不仅具有普通寿险保障的功能和新型寿险投资的功能,而且具有保证最低收益的优点,深受消费者青睐。近年来,国内一些保险公司在部分城市进行了试点,但是销售情况并不理想。随着中国资本市场的蓬勃发展,在日益严峻的老龄化形势下,变额年金必将迎来新的机遇。当然,经营变额年金对保险公司的风险管理技术要求高,稍有不慎,就有可能陷入亏损。(本文来源于《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》期刊2015年10期）
范堃,郭学琦,樊迪[8]（2015）在《我国变额年金市场瓶颈分析及税收优惠政策建议》一文中研究指出变额年金,这款欧美市场中的主流保险产品,2011年被引入中国市场后并未收到如预期的良好反响,试点销售暴露出诸多问题。本文将对我国变额年金市场发展遇到的困境进行分析,并基于精算模型,探讨我国的税收优惠政策,通过采用聚类分析、主成分分析等统计方法,以期为我国变额年金税收优惠政策提供理论支持。(本文来源于《金融与经济》期刊2015年07期）
袁春旺[9]（2015）在《国际变额年金的发展现状及其经验借鉴》一文中研究指出变额年金作为应对人口老龄化、解决养老保障难题的重要产品,在欧美等发达国家养老保险市场中取得较大成功。在我国人口老龄化步伐不断加快的背景下,研究国际变额年金市场的产品特征、发展现状以及原因,对于我国构建多层次养老保障体系具有重要的理论和现实意义。(本文来源于《吉林金融研究》期刊2015年05期）
张荣名[10]（2015）在《变额年金的价值评估研究》一文中研究指出在CPI持续攀高、通货膨胀与通货紧缩交相进行的压力之下,整体的经济环境并不乐观,虽然近几年有所缓解,但并不排除未来的经济环境就一定乐观,我国又已较国际老龄化社会标准水提前步入老龄化社会,传统的叁大养老支柱：社保、企业年金、其他私人养老金已经不足以缓解将要到的来繁重的养老事业。因而保险公司也看到这一点,积极推出各项涉及养老的保险产品也就日益增多。市场上主要受青睐的保险品种有定额年金、投连险、以及应时代发展而生的变额年金相关产品。但不同的是,消费者或者投保人在购买定额年金产品时,已经很清楚的知道自己在未来可以领取到的养老金额或是收益；一些投连险的结算利率虽然在一定程度上可以抵御通货膨胀的侵袭,但在投资方面与变额年金有着很大的不同,他们的投资收益与资本市场的好与坏也没有什么关联。本文将针对何为变额年金,变额年金在国内外的发展状况,变额年金的价值以及未来的发展态势进行说明论述。在研究如何评估变额年金的价值方面,本文从直观的方面,如财务角度、实证角度；在侧面反映变额年金的价值方面,主要是通过它在抵御通货膨胀方面所作的贡献予以评估；然而某项产品的价值也并不是只有过去和现在的状况,它在未来前景中如何发展、有何作用也是它价值的另一种体现方式。因而,本文并没有像一般资产那样进行评估研究,而是多角度研究分析它的价值。(本文来源于《云南大学》期刊2015-05-01）
变额年金论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
变额年金保险兼顾投资与保障,具有最低利益保证,且满期金以年金化方式支付,是国外主流的商业补充养老险种。在人口老龄化持续加深与基本养老保险财务可持续性备受质疑的背景下,保监会于2011年启动变额年金保险试点工作,希望借此带动商业养老保险发展,完善养老保障体系建设。但是,试点情况不乐观,仅有的两款产品经过短暂销售后便停售,变额年金保险试点最终夭折。本文综合运用文献分析法和案例分析法,通过对变额年金保险概况与广州市“A年金保险”销售案例的认真研究与深入分析,探讨变额年金保险推广的必要性与紧迫性,并从市场环境、外源性动力与内源性动力叁个角度入手,分析导致变额年金保险试点夭折的原因。在此基础上,本文得出导致变额年金试点夭折的原因有资本市场发展不成熟、缺少大型中资保险公司带动、政府扶持力度不足、产品定位模糊、销售渠道受限等。对此,笔者为监管部门提出改善商业养老保险市场发展环境、放宽试点限制引导参与、重视个人退休规划引导、探索税收递延政策配套、法律手段保护产品创新等建议,并为保险公司提出重视产品保障功能、提高金融综合专业程度、提高资金投资运作水平、严控险种风险点、完善销售操作管理流程等解决措施。希望能够对变额年金保险的发展起到积极的推动作用,让更多人了解变额年金保险,并为未来重新启动变额年金保险试点工作提供支持。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
变额年金论文参考文献
[1].董冰,许威.含有多种最低利益保证的变额年金定价[J].同济大学学报(自然科学版).2019
[2].林恬.变额年金保险试点案例研究[D].广东财经大学.2017
[3].陆静,李思赢.基于CPPI策略的变额年金风险对冲研究[C].2016中国保险与风险管理国际年会论文集.2016
[4].凌娟.变额年金中终身提取利益保证的定价研究[D].湖南大学.2016
[5].刘革,凌娟.变额年金中终身提取利益保证的定价研究[J].保险职业学院学报.2016
[6].赵桂芹,钟明,陈晓明.“GMDB+GMAB”型变额年金投资组合保险策略绩效比较[J].保险研究.2015
[7].王丹.老龄化背景下发展变额年金保险的机遇与挑战[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版).2015
[8].范堃,郭学琦,樊迪.我国变额年金市场瓶颈分析及税收优惠政策建议[J].金融与经济.2015
[9].袁春旺.国际变额年金的发展现状及其经验借鉴[J].吉林金融研究.2015
[10].张荣名.变额年金的价值评估研究[D].云南大学.2015
论文知识图
