导读:本文包含了高频数据论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:数据,模型,指标,算法,在线,协方差,波动性。
高频数据论文文献综述
王茹婷,李文奇,黄诒蓉[1]（2019）在《贸易摩擦、日内跳跃与股市波动——基于中国高频数据的经验证据》一文中研究指出中美贸易摩擦备受各界关注,研究中美贸易摩擦对中国金融市场波动率的冲击具有时代意义。本文基于HAR-RV事件拓展模型及日内跳跃Logistic模型,量化分析了中美贸易摩擦事件对中国沪深300指数及受加增关税影响的行业指数(农产品、通信设备、专用设备、医疗器械、铁路运输、航天装备)造成的影响。本文研究发现,中美贸易摩擦事件对这些指数均会产生迅速且短暂的冲击;美国制裁公告比中国制裁公告对中国市场的影响更大;通信设备与医疗器械行业受美国制裁公告影响程度最大;引入贸易摩擦事件会加强波动率预测模型样本内外的预测效果。本文实证结果可为政策制定者防范系统性金融风险提供参考。(本文来源于《国际金融研究》期刊2019年12期）
张冰,王传美,贺素香[2]（2019）在《改进的TSVR模型在股市高频数据上的预测》一文中研究指出为构建更精准的股票价格预测模型,提出具有局部信息挖掘功能的DNN加权算法对eplion-TSVR模型进行改进,并对改进模型的求解进行推导,针对DNN算法对于参数的选取太过随意,提出使用网格搜索法确定DNN的最优参数以确定最优DR域。搜集中国上证A股中的15支股票的日价格和高频5分钟价格数据并计算其技术指标,对20天以及20分钟后的收盘价进行实证预测。预测结果显示,改进模型在高频股票数据上具有很好的预测能力和泛化性能。(本文来源于《计算机工程与设计》期刊2019年11期）
秦喜文,冯阳洋,董小刚,李巧玲,周红梅[3]（2019）在《基于局部均值分解的高频金融数据波动率估计》一文中研究指出为解决高频数据在风险评估中存在的非线性问题,提出了利用局部均值分解方法实现高频数据波动率估计。首先,采用高频模拟数据验证估计方法的可行性;其次,将沪深300指数不同频率收盘价作为研究对象,利用局部均值分解方法估计波动率,计算相对误差统计量。实验结果表明,利用局部均值分解方法可以有效实现高频数据波动率估计和解决高频数据中的非线性问题,随着抽样频率的增加,估计精度逐渐提高。该方法为高频数据波动率非参数估计提供了新的研究思路。(本文来源于《吉林大学学报(信息科学版)》期刊2019年06期）
郑荣林[4]（2019）在《我省116个省级“信息孤岛”全部打通》一文中研究指出本报讯 （记者郑荣林）记者日前从省大数据中心获悉，我省聚焦“一次不跑”改革的难点、堵点，经过近一年的攻坚克难，36个省级部门116个“信息孤岛”已全部打通，并实现互联互通。截至10月底，已建成的5个高频数据共享库，累计归集公安、市场监管、民政、人社等部门(本文来源于《江西日报》期刊2019-11-10）
周树民,陈健红,陈家清[5]（2019）在《基于贝叶斯ARFIMA-WRV模型高频数据长记忆性研究》一文中研究指出考虑到高频时间序列波动率的长记忆性问题,构建了赋权已实现波动分数整合自回归移动平均(ARFIMA-WRV)模型对其进行了研究.利用贝叶斯统计方法对模型做了相应的贝叶斯分析,并对我国中小板股市收益波动率的长记忆性特征进行了实证分析.实证结果表明我国中小板股市收益波动率存在长记忆性特征;采用消除日历效应影响的赋权已实现波动作为波动度量和贝叶斯参数估计方法,很大程度上提高了模型的参数精度.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2019年21期）
刘伟,吴庆梅,邓力,杨兵[6]（2019）在《叁峡水库次级河流高频自动监测与数据挖掘》一文中研究指出2013年对叁峡水库次级河流10个点位7个参数进行了原位高频自动监测研究。结果显示浊度的季节性差异不显着(P>0.05),为光合生物提供了良好的光照基础条件。水温、电导率、溶解氧、pH表现出季节性极显着差异(P<0.001),叶绿素a、蓝绿藻的季节性差异显着(P<0.01)。pH与蓝绿藻显着正相关(P<0.05),溶解氧与叶绿素a、蓝绿藻显着正相关(P<0.01)。pH的变化幅度、叶绿素a和蓝绿藻的最大值,单独或结合分析都可预警水环境发生重大量变,但是否发生质变,则需要进一步研究算法。(本文来源于《农业灾害研究》期刊2019年05期）
彭闯[7]（2019）在《误差修正模型的高频数据统计套利策略研究——基于期货铜的应用》一文中研究指出本文主要介绍了统计套利的基本含义和基于协整的交易策略,之后选取了国内期货市场中具有代表性的沪铜1907和沪铜1908的的5分钟的高频交易数据来进行实证研究,其中包括相关系数检验、平稳性检验及协整检验等方法,最后根据检验的结果建立了误差修正模型并制定了套利策略,并依据建立的套利策略对历史数据进行了回测,根据回测结果对套利策略及模型的有效性给与了评估。(本文来源于《北方经贸》期刊2019年09期）
刘涛雄,汤珂,姜婷凤,仉力[8]（2019）在《一种基于在线大数据的高频CPI指数的设计及应用》一文中研究指出研究目标:在数字经济时代探索如何运用在线大数据编制实时高频物价指标。研究方法:设计了中国第一套基于互联网在线大数据的居民消费价格指数,从多方面分析指数质量及其应用。研究发现:在线iCPI可实现各层次类别的日、周、月指数无滞后实时更新;指数数据从采集、清洗到加工和发布均由计算机自动进行,既节省人力又减少人为干预因素;指数在代表一般物价变化、精准捕捉典型事件影响、现时预测通货膨胀、实时监测宏观经济形势等方面表现突出。研究创新:首次采用在线大数据编制CPI,弥补了中国尚无实时高频物价指标的空白。研究价值:在线iCPI是传统CPI的有益补充,其编制思维和方法可用到更多高频宏观经济指标的构建上。(本文来源于《数量经济技术经济研究》期刊2019年09期）
梁敏[9]（2019）在《高频数据现暖意 8月工业生产和消费有望回升》一文中研究指出8月份以来，经济暖意渐浓。近期6大发电集团日均耗煤量、高炉开工率等高频监测数据都显示工业生产正在回暖，机构普遍预期8月工业增加值同比增速或出现回升。而随着汽车促销影响的淡化，8月消费增速有望反弹。多项与工业生产相关数据都在好转。从高频数据来看，8(本文来源于《上海证券报》期刊2019-08-29）
倪宣明,钱龙,赵慧敏,黄嵩[10]（2019）在《高频数据下高维协方差阵的RCM算法估计与应用》一文中研究指出基于因子模型的估计方法是高频数据下高维协方差矩阵估计的一个重要方向.为了解决行业分类门限法的主观性问题,本文使用RCM算法对剔除了主要成分的残差矩阵进行重新排序并进行分块对角化门限处理.本文首先在数值模拟中设定残差矩阵包含分块对角结构并将其顺序打乱,随后使用RCM算法进行重新排序,结果表明其能够还原乱序残差矩阵中所包含的分块对角结构.基于2015年股灾期间和2018全年的高频数据,本文将预平均法和使用RCM进行分块对角处理的POET方法进行结合,并在实证研究中对包括该估计量在内的多种协方差估计量进行了样本外预测效果的比较.结果显示改进后的估计量具有更好的预测能力,进行含总敞口约束的最小方差组合投资时的日内波动率整体较低.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2019年08期）
高频数据论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
为构建更精准的股票价格预测模型,提出具有局部信息挖掘功能的DNN加权算法对eplion-TSVR模型进行改进,并对改进模型的求解进行推导,针对DNN算法对于参数的选取太过随意,提出使用网格搜索法确定DNN的最优参数以确定最优DR域。搜集中国上证A股中的15支股票的日价格和高频5分钟价格数据并计算其技术指标,对20天以及20分钟后的收盘价进行实证预测。预测结果显示,改进模型在高频股票数据上具有很好的预测能力和泛化性能。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
高频数据论文参考文献
[1].王茹婷,李文奇,黄诒蓉.贸易摩擦、日内跳跃与股市波动——基于中国高频数据的经验证据[J].国际金融研究.2019
[2].张冰,王传美,贺素香.改进的TSVR模型在股市高频数据上的预测[J].计算机工程与设计.2019
[3].秦喜文,冯阳洋,董小刚,李巧玲,周红梅.基于局部均值分解的高频金融数据波动率估计[J].吉林大学学报(信息科学版).2019
[4].郑荣林.我省116个省级“信息孤岛”全部打通[N].江西日报.2019
[5].周树民,陈健红,陈家清.基于贝叶斯ARFIMA-WRV模型高频数据长记忆性研究[J].数学的实践与认识.2019
[6].刘伟,吴庆梅,邓力,杨兵.叁峡水库次级河流高频自动监测与数据挖掘[J].农业灾害研究.2019
[7].彭闯.误差修正模型的高频数据统计套利策略研究——基于期货铜的应用[J].北方经贸.2019
[8].刘涛雄,汤珂,姜婷凤,仉力.一种基于在线大数据的高频CPI指数的设计及应用[J].数量经济技术经济研究.2019
[9].梁敏.高频数据现暖意8月工业生产和消费有望回升[N].上海证券报.2019
[10].倪宣明,钱龙,赵慧敏,黄嵩.高频数据下高维协方差阵的RCM算法估计与应用[J].系统工程理论与实践.2019
论文知识图
