论文摘要
为了提高高维动态因子模型识别的有效性,借鉴SVAR模型的结构分析方法,提出了通过隐性因子的新息ε_t来推断和识别动态因子模型正交结构冲击的分析过程.并且,根据动态因子模型的似然函数表示,通过信息矩阵推导出了动态因子模型识别的秩条件.秩条件仅仅依赖于因子的个数以及约束条件,而不依赖于数据的维数,易于在实际应用中验证动态因子模型的识别性.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 王君,韩猛,白仲林,缪言
关键词: 动态因子模型,似然函数,识别,秩条件
来源: 数学的实践与认识 2019年07期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展
单位: 内蒙古财经大学统计与数学学院,天津财经大学统计系
基金: 国家自然科学基金“具有平滑转换向量自回归因子结构的动态因子模型建模方法及其应用研究”(71763020),内蒙古自治区自然基金“一类具有平滑转换向量自回归因子结构的动态因子模型的统计推断与应用研究”(2018MS07021)
分类号: F224.31
页码: 106-114
总页数: 9
文件大小: 441K
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