袁洪章[1]2005年在《股份制商业银行信用风险研究》文中提出论文分析了股份制商业银行信用风险的成因,提出了构建完善信用风险管理的前提:良好的外部环境及内部公司治理结构和发达的管理信息系统建设,提出了信用风险管理的要素(理念、制度、技术、文化等)和由四大要素构成的信用风险管理体系的四个子系统——信用风险管理的制度保障体系、技术保障体系、组织体系和流程体系,以及完善我国信用风险管理的具体设想。 论文第一章对信用风险管理的研究进行了综述,并提出了全文的研究思路。第二章介绍了股份制商业银行成立的背景,分析其制度特征与绩效和发展中存在的问题,并指出了其风险程度不断加深的趋势,为分析信用风险成因提供了研究背景。第叁章首先明确了股份制商业银行信用风险的内涵、种类和特征,强调了特有成因划分为制度性成因和技术性成因的现实意义,并分析了信用风险背后所反映的深刻的社会矛盾。第四章详尽而客观地分析了股份制商业银行信用风险管理的现状和难点,目的是为针对性地提出完善我国股份制商业银行的信用风险管理的具体设想提供依据。第五章是西方现代商业银行信用风险管理的经验和借鉴。第六章是完善我国股份制商业银行信用风险管理的制度设想。第七章研究了构建和完善股份制商业银行信用风险管理的技术保障和组织体系。第八章分别以民生银行、中信银行、招商银行信贷风险管理体制的变革进行了实证分析。本文研究的特点在于: (1)系统地分析了信用风险管理体系,提出了构建完善的信用风险管理体系的具体设想。 (2)深刻地辨识了信用风险成因,为研究风险管理对策提供了较为扎实的依据。 (3)借鉴了西方银行信贷风险管理的成功经验和方法,从而探索了适合我国国情条件的风险分析和控制方法。 (4)通过系统分析和深入思考,找到现实可供操作的信用风险管理方案和策略,希望对完善股份制商业银行信用风险管理提供具体的思路。 (5)以叁家股份制商业银行为实例,从不同的角度对提出的信用风险控制的策略和方法进行了实证分析。
刘宏丽[2]2003年在《关于建设商业银行信贷业务内部风险控制制度的设想》文中进行了进一步梳理商业银行信贷业务风险内控制度是商业银行为了保障信贷业务的健康发展，控制信贷业务风险，以信贷经营管理过程和业务活动为控制客体，以规范信贷业务活动并在业务流程中合理设置风险控制点，综合运用各种控制要素所采用的组织、方法、程序的总和，商业银行开展信贷业务应该以建立信贷业务风险内控制度为前提。由于种种原因，四大国有独资商业银行存在着巨额不良资产的问题，存量资产的风险管理和增量资产的风险防范任务十分艰巨，因此建立和完善国有商业银行信贷业务风险内控制度显得更为紧迫。信贷业务风险内控制度的主要内容包括组织管理体系、业务操作制度、授权授信制度、信息交流系统、检查监督制度等几个方面。根据“巴塞尔协议”和我国的有关内控制度建设的文件要求，参考西方商业银行的实践经验，国有商业银行应当按照有效性、审慎性、全面性、及时性和独立性的原则构建信贷业务风险内部控制制度。本文对商业银行信贷业务风险内控制度的基本构想是：设立顺序递进的叁道监控防线，以客户经理部作为风险控制的第一道防线；以风险管理部作为第二道防线；以稽核监督部作为第叁道防线。实行业务操作前台、中台、后台相互协调运作的风险管理控制体系，通过建立完善的岗位责任制度和授权授信制度，做到合理的责任分离、有效的权利制衡和高效的分工合作，运用信贷业务信息系统和完善的检查监督手段，监控信贷业务操作的每一个环节，起到防范每一个风险点的作用，同时辅之以考核奖励措施，强化内控制度的激励机制。本文从业务流程设计、组织结构和岗位设置、信贷业务管理信息系统、内部检查和内部审计等四个方面具体阐述对我国国有商业银行信贷业务风险内控制度建设的一些设想。
刘清[3]2005年在《国有商业银行改革研究》文中研究指明中国金融业处于国民经济的核心地位。国有商业银行改革发展至今仍然是金融业的主体,为经济体制改革和国民经济的发展发挥了巨大的作用。但是随着市场经济改革的深入,国有商业银行的经营状况已严重的危机到国家金融安全和经济稳定大局。国有商业银行的经营状况和大量的不良资产阻碍着银行业的改革进程,并制约着国民经济的发展。国有商业银行的改革已成为金融改革的重中之重,股份制改革是市场经济发展的必然。本文以现代企业理论和委托代理理论为出发点,阐述了现代公司治理理论的一般性,介绍了发达市场经济国家银行公司治理的先进经验以及发展趋势,分析了我国国有商业银行企业制度的现状、近几年改革取得的成就及其经营机制运行中的诸多现实问题,结合国有商业银行改革发展实际,重点论述了国有商业银行在两个层面的改革,即制度层面的公司治理建设和经营层面的经营机制建设,经营机制的改革重点则是建立全面的风险管理体系。国有商业银行基本上不具备现代金融企业制度的基本特征。改革的核心是建立良好的公司治理,即通过股份制的改造和上市,改变原有的行政管理模式的诸多弊端,改善股权结构,引进战略投资者,建立以董事会为核心的“叁会”的权利与责任相制衡机制,为强化对董事和高级管理层的监督,引进和借鉴发达国家的独立董事制度,从而形成国有商业银行公司治理结构的特点。为了避免管理阶层的败德行摘要一2一为和市场的逆向选择,还必须建立和完善公司治理机制,如内部控制机制、激励约束机制和信息披露机制,而这些相关的机制在国有商业银行旧有的管理模式中也基本上是不具备的。 转化经营机制是国有商业银行面临的又一个改革的重点和难点。这方面的改革基本上体现了国有商业银行自20世纪90年代末以来的全部创新活动。资本金严重匿乏和巨额不良资产是我国银行业风险高度聚积的集中表现,无论从国家的注资、不良资产处置、还是银行发行次级债券以及资产证券化等的尝试,特别是次级债和资产证券化以及未来银行上市的证券发行等,拓展了国有商业银行资本金补充渠道,通过市场化行为建立了资本金补充机制;不良资产的体内和体外的处置机制创新极大地化解了银行风险,对己形成的不良资产处置积累了经验,也完善了风险管理和风险防范机制。 创新是一个国家、一个民族发展的不竭的动力和源泉。本文从金融创新的视角,阐述了国际银行业的发展趋势。国际银行业的竞争主要体现银行业务创新,而银行业务的创新需要构建对资源整合的平台,即组织模式的再造。本文提出了建立国有商业银行的扁平化的组织模式,即建立以市场为导向,以客户为中心,整合资源,降低成本、提高劳动生产率、提升国家银行业整体核心竞争力,以适应国际金融网络化、全球化等新形势下的竞争需求。扁平化组织模式反映了新一代银行业正逐步由生产导向向消费者导向和服务导向的转变,以及围绕顾客价值的体现不断创新银行业务的经营理念的趋势。在扁平化组织模式的平台上,本文进一步论述了国有商业银行业务重心应由单一摘要一3一-一一一一一.-一的资产负债的经营管理模式向全面的资产、负债和中间业务的经营管理模式的转变。指出国有商业银行在中间业务和个人理财业务创新方面存在的问题及需要改进的方面。 作为一个高风险的行业,如果不能紧跟时代的脚步,在融入世界金融一体化的大潮中就会败北。一个银行发展的潜力,关键是看其抵御各种风险的能力。全面的风险管理理念和风险管理技术,是国际巴塞尔银行监管委员会《新资本协议》所倡导的最新风险管理的核心思想。本文介绍《巴塞尔新资本协议》的核心内容,着重论述了国有商业银行面临新资本协议的挑战以及实施过程中的几点看法。虽然国有商业银行现实状况与《巴塞尔新资本协议》的要求相差甚远,但在过度期中,国有商业银行还是有能力达到新资本协议的叁大支柱:即最.低资本要求、监管当局的监管及市场约束要求,特别是在开发内部评级法上。建立和完善信用风险、市场风险和操作风险的全面风险管理体系是我国金融业与国际接轨的集中体现。 通过对国有商业银行股份制改革研究,以期为建立良好的公司治理和高效的经营机制,全面提升国有商业竞争力和抵御风险的能力,创造一个市场化的金融竞争环境方面提供理论依据,并对改革具有重要的实际应用价值。在面对银行业的全面开放之时,既能应对外资银行的冲击,也能跨出国门参与全球性金融竞争,从而增强国家金融整体竞争力,保障金融安全,为我国跨国公司和外向型竞争企业提供高质量、高效率的全面化金融服务,推动国民经济向前发展。 关键词:国有商业银行,公司治理,风险管理忽厂
朱博宁[4]2018年在《A县农商行信贷业务内部控制研究》文中提出银行业一直以来都因其巨大的经营风险被列为高危行业。随着经济发展和利率市场化的逐步推进,银行业的竞争日益加剧,而信贷业务依然是当今银行的主要业务,信贷业务风险作为银行业的主要风险,能否构建完善的信贷业务内部控制制度对银行至关重要。农村商业银行以服务“叁农”为主旨,是我国农村金融的主力军。信贷业务是农村商业银行最主要的经营活动,因此信贷业务的内部控制是农村商业银行防范信贷风险的重要保障。通过对信贷风险的文献回顾可以看出,关于商业银行及其信贷业务内部控制的理论研究成果十分丰富,各大商业银行也都十分重视内部控制制度建设,并从信贷风险的来源、控制等角度对信贷风险进行分析,建立起了相应的内控体系。然而,由于我国农村金融市场体制的不健全,法律法规的不完善,农村商业银行信贷风险案例频发,针对农村商业银行的特点,有针对性地建立适合我国农村商业银行信贷业务内部控制制度的研究成果还十分匮乏,农村商业银行内部控制基础普遍薄弱。本文在对农村商业银行信贷业务内部控制进行深入调查的基础上,以A县农村商业银行为研究对象,对其信贷业务内部控制的现状以及存在的问题进行了详细的剖析,并从内部控制五要素(控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、控制监督)的角度,对完善A县农村商业银行内部控制制度提出针对性建议。通过调查分析,发现A县农商行在控制环境方面存在信贷管理文化缺失、人力资源配置落后等问题;在风险评估方面存在风险评估体系不完善、风险分析方法落后等问题;在控制活动方面存在贷前调查不充分、未严格执行审贷分离制度等问题;在信息与沟通方面存在贷款信息真实性的检查力度不足、内部信息沟通不及时等问题;在控制监督方面存在贷后管理不完善、无内部审计等问题。针对上述问题,对完善A县农商行内部控制制度,降低信贷风险提出如下建议:培育内部控制文化,完善人力资源配置;优化信贷资产风险评估体系;加强贷前管理、完善信贷审批制度及建立完善有效的绩效考核办法;加强信贷信息的管控审查力度和构建多方沟通渠道;加强贷后内部稽核、健全内部审计和充分发挥会计部门的监控职能。
张耀平[5]2007年在《中国农村金融风险：问题、设计和前景》文中研究表明农村金融风险是与农村金融的经营行为相伴而行的，它具有与一般行业经营风险不同的特点。一般行业的经营风险对经济的影响只是局部的，一般不会构成对整个农村社会经济的巨大破坏。而农村金融一旦出现较大的经营风险，如出现较大范围存款挤兑，就会迅速酿成金融风波，其结果将会使农村金融乃至整个社会经济的运行陷于瘫痪。它对社会经济生活的危害，不仅在于将大大削弱金融机构的支付能力，损害广大存款人的利益，损害社会主义农村金融业的良好信誉，而且将严重激化财政收支矛盾，迫使中央银行增发货币，最终导致通货膨胀，危及国民经济运行的稳定发展。在社会主义市场经济条件下，防范和化解金融风险，是金融工作乃至整个社会经济生活的一件大事。尤其是在农村金融领域，当前防范和化解金融风险比以往任何时期都显得迫切和重要。目前关于中国农村金融风险的研究文献很多，但大多数研究一方面偏重于个体化的研究，另一方面偏重于静态化的分析，没有充分考虑到WTO对我国农村金融发展的影响。本研究则突破了这一束缚，从管理学、金融风险、农业经济学、制度经济学、社会学角度探寻中国农村金融风险产生的理论根源及价值，在此基础上提出了防范和化解我国农村金融风险的战略。本研究共九章，按照“问题—设计—前景”的逻辑关系分为叁个部分，第一部分为第一至叁章，属总论部分，主要是从宏观角度来论述本项研究的目的与意义，以及农村金融风险的理论涵义、经济分析及我国农村金融风险的表现形式和成因。在这一部分除了对我国农村金融风险进行现状评估以外，还有大量篇幅是对发展中国家农村金融风险管理的国际比较的研究。主要通过从体制及文化背景等方面对印度、巴西、埃及农村金融风险管理的分析，寻求对我国农村金融风险管理的启示。第二部分为第四章至第八章，是论文的核心部分，主要是针对我国农村金融风险的防范和化解设计战略规划。作者在第一部分分析比较研究的基础上就提出了防范和化解我国农村金融风险的战略方针应该是：根据农业和农村经济发展的客观需要，围绕“十一五”计划和2010年农业发展远景目标，重构以合作金融为基础，商业性金融、政策性金融分工协作的农村金融体系，以加强农村金融监管为依托，以深化农村金融产权制度改革为基础，优化外部环境，构建中国农村金融风险管理系统，防范和化解农村金融风险，进一步提高农村金融服务水平，增加对农业的投入，促进贸、工、农综合经营，促进城乡一体化发展，促进农业和农村经济的发展和对外开放。第二部分基本按照这一逻辑展开研究，分别从重构农村金融体系、加强农村金融监管、深化农村金融产权制度改革及优化外部环境等角度论述防范与化解我国农村金融风险的战略规划。在此基础上，构建了中国农村金融风险管理系统。论文的第九章是第叁部分——前景部分，在上述研究的基础上，探讨和分析在WTO框架下我国农村金融的发展前景及风险防范问题。关于农村金融风险相关研究的文献浩如烟海，一方面为本论文的研究提供了大量可供参考的资料，但同时又使研究较难突破传统研究范式而有所创新。本论文试图从内容体系及方法论两个角度突破这一范式，可能的创新之处体现于：第一，分析和探讨了农村金融风险的理论涵义及成因。农村金融风险是市场经济条件下农村金融活动中客观存在的货币资金损失的不确定性。其中不确定性是农村金融系统的内在属性，无法将其完全消除，它与市场经济系统的运行密切相关，对农村稀缺资源在竞争目标中的配置有着重要影响。农村金融风险是与农村金融的经营行为相伴而行的，它具有与一般行业经营风险不同的成因。从外部环境看，市场机制不健全、宏观调控负面效应和法制不健全、难落实是形成农村金融风险的主要原因；从内部分析，农村金融风险主要是由于经营指导思想出现偏差、内控机制不健全、员工队伍整体素质低下等原因所造成。第二，提出了防范和化解我国农村金融风险的战略方针。本研究从总体上力求全面系统地把握和研究整个农村金融风险问题，提出防范和化解我国农村金融风险的战略方针应该是：根据农业和农村经济发展的客观需要，围绕“十一五”计划和2010年农业发展远景目标，重构以合作金融为基础，商业性金融、政策性金融分工协作的农村金融体系，以加强农村金融监管为依托，以深化农村金融产权制度改革为基础，优化外部环境，构建中国农村金融风险管理系统，防范和化解农村金融风险，进一步提高农村金融服务水平，增加对农业的投入，促进贸、工、农综合经营，促进城乡一体化发展，促进农业和农村经济的发展和对外开放。第叁，提出了构建我国农村金融风险管理体系的具体设想。在上述研究的基础上，本研究借助经济学、金融学、农村经济管理学，提出了构建我国农村金融风险管理体系的具体设想，即建立农村金融宏观风险预警机制，完善事前预警功能；建立农村金融中观风险预警机制，发挥事中监测作用；建立农村微观风险预警机制，降低风险程度。从而对金融机构实施全方位监管，保护各级各类金融机构的稳健运营。第四，探讨和分析了在WTO框架下我国农村金融的发展前景及风险防范。本研究将农村金融置于WTO框架下，探讨了WTO框架下我国农村金融发展的宏观前景——国际化趋势、本土化趋势和竞争化趋势，分析了WTO框架下我国农村金融发展的微观前景——混业式趋势、多元化趋势和电子化趋势，并以此为基础，提出了我国农村金融风险防范的关键是建立一个独立高效的金融监管体制和一套完整健全的金融监管制度。
孙劼[6]2007年在《我国商业银行信贷风险管理研究》文中进行了进一步梳理商业银行是一个复杂的金融企业,是一个资金密集、技术密集、人才密集、产品密集的服务型企业,而且由于它的特性,还是一个风险密集的高风险企业。随着中国加入世贸组织及金融业全面开放的到来,我国商业银行面临的市场竞争日益加剧。银行只有加强自身核心竞争能力,才能在竞争中处于不败之地,而风险管理能力是商业银行核心竞争能力的体现。因此,作为商业银行风险管理核心内容的信贷风险管理水平更成为衡量一家银行经营能力的重要标准。本篇论文即是从这点出发,分析研究我国商业银行信贷风险管理的现状和成因,探寻提高信贷风险管理水平的方法和对策。首先,本文简要介绍了商业银行信贷风险和风险管理的基本概念,包括定义、内容和分类,指出了信贷风险管理是银行风险管理的核心内容。然后,回顾了我国商业银行风险管理的演变历程及贷款质量现状,重点分析了我国银行业信贷风险的历史成因和在后WTO保护期可能面临的风险成因新变化。接着,归纳和整理了国外主流商业银行在信贷风险管理的理念、组织架构、流程等方面的成功经验,重点介绍了内部评级法等定量分析技术,指出了我国银行业与国外银行的差距所在。在上述基础上,提出了作为银行经营者在思考如何提高风险管理水平时,所必须思考的战略、资本约束等几个重要理论坐标,以及在现阶段如何构建信贷风险管理体系的设想。最后,以建设银行的成功案例,论证了当前在国内运用全面风险管理理念构建风险管理体系,防范与化解信贷风险的实效性。
沈全芳[7]2012年在《宏观经济不确定下的商业银行信贷风险防范研究》文中进行了进一步梳理近年来,银行业经营过程中的信贷风险管理问题已成为国外和国内理论工作者、实务操作人士和监管者普遍关注的焦点。银行业是我国金融系统的主导行业,信贷业务是我国商业银行最主要的业务,信贷业务收入在作为银行主要收入来源的同时,与之相应的信贷风险也成为商业银行面临的首要风险,而且信贷风险已经成为银行业经营过程中面临的相当有影响力的不确定因素。在经济全球化时代,在已经实行全面对外开放的背景之下,银行业日益纷繁复杂的外部经营环境中,我国银行信贷风险的防范面临着比以往更严峻的挑战。如今,中国经济迅速腾飞,2010年GDP总量居全球第二位,已经成为世界第二大经济强国。随着我国社会经济的发展和对外开放程度的提高,特别是在国内外复杂经济形势的影响之下,我国宏观经济运行的不确定性逐渐增强。在后金融危机时代,金融危机的阴霾尚未散去,国际大宗商品价格上升、贸易摩擦加剧、刺激政策带来的通货膨胀预期以及刺激政策逐步退出导致的紧缩预期、利率和汇率的波动的不确定、经济增长的未知性等金融危机所延续的负面影响,使得我国商业银行的发展面临新的形势和挑战。为了占据竞争优势,也为了保住市场份额,中国商业银行要积极改进经营管理的方式,尤其注重风险的防范,减少不良资产,保持合适的安全性和流动性。在理论方面,目前我国学术界从宏观经济不确定性的视角研究商业银行信贷风险防范的尚不多见,特别是实证方面的相关研究更是少之又少；在实践方面,我国银行业信贷风险量化技术亟待加强,信贷风险防范水平有待进一步提高。因此从宏观经济不确定性的角度,研究影响商业银行信贷风险的宏微观因素,对加强信贷风险的防范,维护金融系统的稳定,具有重要的理论意义。本文研究的目的在于论证宏观经济不确定性与商业银行信贷风险之间的因果关系及风险传导机制,并通过实证研究验证理论分析的结果。一方面研究在宏观经济的不确定性变化下商业银行信贷风险的表现形式和特点,探讨商业银行如何从制度层面防范经济不确定性导致的信贷风险；另一方面,从宏观调控的角度研究如何通过制度层面的完善提高宏观调控的有效性,从而为通过改进制度来引导微观经济主体行为和减小宏观经济运行的不确定性提供依据,进而为在宏观经济不确定性条件下商业银行如何制定信贷决策提供理论指导和技术支持,为引导信贷资源合理配置以及增加宏观经济政策信贷传导的有效性提供有价值的研究成果。本文遵循“理论分析→实证检验→对策建议”的基本研究思路,主要采取理论分析与实证研究相结合的研究方法,从宏观经济不确定性的角度出发研究我国商业银行的信贷风险防范问题,开辟了一个崭新的研究视角。论文以经济不确定性对商业银行信贷风险的影响根源、传导机理以及信贷风险的防范对策为主要研究内容,全文共分为四部分：第一部分(包括第一章),介绍了论文的写作背景。该部分运用历史分析法,回顾并梳理了国内外关于经济不确定性与商业银行信贷风险方面的理论与实证研究文献,阐述了现有研究的主要观点并进行评述,并介绍了论文的研究意义、方法与思路等。第二部分(包括第二章、第叁章),研究了经济不确定性和银行信贷风险的相关理论。该部分首先着重分析了经济不确定性及其产生根源,并从不同角度概括了我国宏观经济不确定性的特征；其次,界定了信贷风险的定义及其理论基础,并分析了经济不确定性影响商业银行信贷风险的传导机理；最后,详细分析我国商业银行信贷风险的现状及形成原因。第叁部分(包括第四章),研究了宏观经济不确定条件下商业银行信贷资产配置与风险管理。该部分首先介绍了商业银行资产配置理论发展经历了资产管理理论、负债管理理论和资产负债综合管理理论叁个阶段,然后对商业银行信贷资产管理与风险控制进行分析；接着对我国商业银行信贷资产配置及管理现状进行剖析；最后,分析了我国商业银行信贷管理的特点和不足。第四部分(包括第五章),对宏观经济不确定性与银行信贷资产配置之间的关系进行实证检验。首先构建了一个不确定性条件下银行资产最优配置的分析框架,得出两个有待检验的结论：一是,随着宏观经济不确定性的增加,银行贷款／资产比率的截面分布方差将收窄；二是,当异质性程度增加时,银行贷款／资产比率的截面分布方差也将增大；其次,通过构建GARCH模型,利用工业增加值增长率的时间序列数据作为宏观经济不确定性的代理变量,为进一步进行计量分析做好铺垫；最后,进行宏观经济不确定性与银行信贷资产配置的实证分析,即构建了一个投资组合模型,论证宏观经济不确定性与银行资产组合之间的理论关系,然后利用计量模型,基于我国14家商业银行从1995年至2011年的面板数据,对两者的关系作实证分析,从而验证相关结论的正确性。第五部分(包括第六章),基于前面的理论分析,结合实证研究的结论,针对宏观经济不确定性下的信贷风险防范提出对策建议。主要体现在以下几个方面：一是注重宏观经济不确定下的商业银行信贷风险分析；二是完善我国银行业信贷内部控制制度；叁是提高宏观经济不确定条件下的行业信贷配置效率；四是建立银行信贷风险预警机制；五是加大对商业银行信贷管理的外部监管；六是加强宏观经济不确定性下的中小企业信贷风险防范。通过对宏观经济不确定性影响商业银行信贷风险的理论分析和实证研究,本文主要得出以下结论：1.宏观经济不确定性对我国商业银行的信贷置产配置决策有着重要影响。当不确定性增加时,银行贷款／资产比率截面分布方差减小,出现“羊群效应”,贷款集中度增加,收到关于贷款期望收益的更强的噪音信号,从而导致银行行为比宏观经济稳定阶段更具有同质性。异质性的不确定性也有着显着影响,当特定项目贷款的收益更难预测时,拥有较多信息的银行并不比拥有较少信息的银行更有竞争优势,说明我国商业银行的市场化改革还有待深入。2.从宏观层面上,宏观经济政策的制定者需要进一步改善并优化资产结构的外部环境建设,加强对国内外宏观经济和行业动态的研究和监测分析,从而对宏观经济走势和行业发展做出正确的判断；理论研究者需要进一步优化商业银行的风险度量模型,把宏观因素纳入风险控制和量化的风险度量模型中。3.微观层面上,从商业银行的角度,则可以从存量和增量两个方面着手,调整资产结构以优化资产配置。存量调整是在保持资产规模不变的情况下,调整现有资产余额的结构,所以商业银行需要增强把握宏观经济不确定性的能力,做好长远规划,以便科学优化银行资产结构配置；增量调整是对商业银行资产规模增加部分进行结构调整,是资产结构调整现实有效的举措。具体而言,增量的调整表现在,一是优化贷款的期限结构,一般而言,贷款期限越长,周转速度则越慢,流动性越差,受宏观经济不确定性冲击的风险就越大。二是贷款投向结构,包括地区投向结构、产业投向结构和部门投向结构；注重结构细分,遵循多样化原则。叁是降低贷款性资产提高非贷款性资产的比重,增加债券、投资、不动产、外币资产等资产的占比。囿于本人研究能力的限制和资料搜集方面的难度,本文尚存在一些研究不足,对诸如宏观经济不确定性以及利用违约率来衡量银行信贷风险等问题还有待于作更深入的探讨。
游栋明[8]2010年在《基于金融功能观视角的农业政策性银行体制创新研究》文中指出农业政策性银行是世界各国政府用于干预农村金融市场失灵的主要政策性金融机构。中国农业发展银行作为我国唯一的农业政策性银行,历经数次改革,近年来除了继续保留粮食储备和保护价收购政策性贷款外,专门开拓商业性贷款而非政策性贷款业务,不能发挥其农业政策性银行应有的功能。国内外研究有较多成果,肯定了农业政策性银行制度的重要性,指出了其中存在的一些问题,但如何进行我国农业政策性银行体制创新尚缺乏系统研究,因此在理论上不能很好地指导实践。目前农发行在综合开发性金融理论的指导下转型,忽视了政策性贷款业务的开拓,偏离了政策性银行的办行宗旨,引起学术界较大的争议。本文的研究目的是研究我国农业政策性银行如何进行功能拓展和体制创新,如何更好地开拓农业政策性信贷服务,协助政府更好地促进大农业的发展,实现农业增产、农民增收和农村发展的社会目标。并希望通过农业政策性银行体制创新的研究,为政府及农发行领导层对农发行转型提供合理的政策建议。文章基于金融功能观的视角,从我国农村金融市场外部环境出发,认为农村金融市场最主要缺少的是农发行农业政策性信贷功能的发挥,而对此功能的需求提出了要对农发行进行功能拓展和体制创新,以弥补农村金融市场的不足。本文的研究思路是从金融功能观的视角出发,运用混合经济、分工、交易费用和制度创新等理论,对国内外农业政策性银行体制进行比较分析,对中国农业发展银行的经营状况进行统计和调查分析,提出了计划结合市场的农业政策性银行体制创新目标并对其进行理论论证,再用案例分析的方法证明农发行进行体制创新和功能拓展的可行性,接着用问卷调查法取得专家意见,用层次分析法计算影响农业政策性银行体制创新的主要制约因素,并提出体制创新的对策和配套措施。按照研究思路,得出以下结论：一、根据混合经济和分工理论,农村金融市场应综合计划和市场两种手段配置信贷资金资源,并且农业政策性银行、商业银行和农村信用社间要进行合理的分工和配合才更有效率二、我国农业政策性银行功能不全,体制有缺陷。用统计和调查研究方法分析表明,我国初期的农发行属于计划经济体制,越了财政之位,2004年之后的农发行属于自由放任的市场经济体制,主业偏向了商业性信贷,错了商业银行之位,均有缺陷,不能弥补农村金融市场的不足,不符合世界经济规律和国情。市场失灵的外部环境和农业政策性银行体制弊端引致了体制创新的要求。叁、提出农发行体制创新目标模式是计划结合市场的农业政策性银行体制。是多功能、低风险、以扶持大农业为主、自主性强、计划与市场手段适当配合、政策性风险基金作保障、计划结合市场的农业政策性银行体制。农发行应有农业政策性银行的功能和职责,进行体制创新并开拓农业政策性贷款业务。提出体制创新目标的任务是要弥补农村金融市场失灵、保证农产品供应和生态安全、提高就业、维护社会公平稳定,实现综合效益最大化。四、通过调查问卷和专家访谈,用层次分析法计算得出体制创新的主要制约因素分别为：农发行业务的政策规定,农发行政策性贷款范围小,农业信贷的政策优惠,农发行机构网点和人员少,财政对政策亏损是否补贴,企业与农民信用意识不强6个主要因素。五、提出实现农业政策性银行体制创新目标的路径设计主要有：保证国家“粮食安全”、主要农产品供应和“生态安全”的战略创新；对农业政策性银行的理论边界、规模边界和业务边界进行重新界定,认为农业政策性贷款的规模受到风险基金、盈利能力和风险损失率的限制；农业政策性银行应拓展扶持、逆向选择、诱导、辅助和服务功能；农发行的内部要有明确的分工,应分设两个部门分别经营政策性信贷和商业性信贷业务,把责权利重心和信贷审批权下放；应坚持农业政策性银行制度,完善内部考核和奖惩制度,加强法制建设；完善信贷风险防范体制,进行抵押担保体制创新,完善林权抵押贷款制度,提出非拍卖式的农地租金抵押贷款制度创新设计方案,完善征信体系。六、提出实现农业政策性银行体制创新目标的配套措施主要有：加强农业政策与农业政策性银行制度的配合,建立农村信用担保体系,完善农村信用环境,完善农业政策性贷款风险基金补偿机制和理顺农业政策性银行的外部关系。总之,农业政策性银行是世界各国农村金融体系不可或缺的组成部分。从金融功能观视角看,我国农村金融市场失灵现象严重的外部环境提出了完善农业政策性银行功能的需求,而该功能由农发行来承担效率更高,效果更佳,因此农发行应进行多功能、计划结合市场的农业政策性银行体制创新。本文认为农发行的目标应定位在保证国家粮食安全、主要农产品供应和生态安全,弥补农村金融市场的不足,通过放宽信贷条件,接受特殊的抵押担保方式,设立风险准备基金等措施,尽力帮助那些获得商业贷款困难的合格农业企业和农村经济组织,向他们提供农业政策性贷款,增加我国大农业的信贷资本投入,从而促进农业增产、农民增收和农村发展。基于上述研究,本文的创新主要表现在以下叁个方面：一是在理论上创新性地提出并界定了农业政策性贷款的规模边界。认为农业政策性贷款的规模要受到财政风险补贴基金、农业政策性银行盈利金额和风险损失率叁个因素的限制。二是把层次分析法引入到对农业政策性银行的研究领域,分析我国农业政策性银行体制创新的主要制约因素。叁是提出并论证我国农业政策性银行体制创新的目标模式：计划结合市场的农业政策性银行体制的必要性和可行性。
于心红[9]2007年在《商业银行个人信贷风险管理研究》文中认为从20世纪90年代末以来,随着我国经济改革的不断深化,城镇居民消费、投资的热情不断升温,我国商业银行个人信贷业务呈现了快速发展的势头。个人信贷业务持续发展,促使其余额不断上升,这说明当前我国的个人信贷业务已进入市场高速成长期,并使个人信贷成为了商业银行贷款业务的主要组成部分。与此同时由于个人信贷业务在我国商业银行属于新兴业务,对个人信贷风险的管理还没有现行的模式可以利用,也没有形成完整而独立的体系,而只是作为商业银行全面风险管理的一个组成部分。而且由于国内银行业相对落后的管理体系,在我国商业银行个人信贷业务不断发展的现状下,个人信贷风险管理体系已经不能适应当前对于风险进行有效管理的要求,需要对现有的风险管理体系进行有效的改进和完善。本文以建设银行湖南省分行当前快速增长的个人信贷业务现状为前提,通过分析其个人信贷风险管理现状,并结合国际和国内商业银行先进的管理经验,以个人信贷业务风险管理的理论为基础,归纳和总结出了当前我国商业银行个人信贷业务风险管理中存在的不足和缺陷,并根据其现状提出了相应的改进措施和建议,主要包括建立信贷管理文化,转变经营管理模式,建立个人信用体系,提高个人信贷风险管理水平,加强客户经理队伍建设。
姜立峰[10]2007年在《长沙农行房地产贷款业务风险及控制研究》文中进行了进一步梳理房地产业的发展关系国计民生。中国经济的又好又快发展推动了城市化和住房商品化的快速发展,有力地促进了房地产业和房地产信贷的发展,并对调整经济结构,促进经济平稳、快速增长发挥着越来越重要的作用。然而,房地产业是典型的资金密集型行业,需要大量资金支持。目前我国房地产融资渠道狭窄。近年虽然有部分国内外上市的房地产公司和个别海外房地产投资信托基金,但对于开发商和购房者,融资的主要方式还是银行贷款,通过土地储备贷款、房地产开发贷款、建筑企业流动资金贷款以及住房消费贷款等,商业银行实际上直接或间接地承受了房地产市场运行中各个环节的市场风险和信用风险。长沙农行是中国农业银行垂直管理下的二级分行,在长沙地区开设15家支行,前期,房地产信贷业务的发展不容乐观。全行房地产法人不良贷款率和个人住房不良贷款率均远远超过警戒水平,不良率长期高居不下,而且潜在风险继续不断暴露。本文以长沙农行房地产信贷的实践为研究对象,以长沙市房地产业发展的现状与态势为背景,客观地分析了长沙市房地产行业及金融发展情况,剖析了长沙农行房地产贷款的结构、风险管理现状,并着重对长沙农行房地产贷款的风险进行全面研究,从宏观政策、企业经营、银行信贷叁个层面提示已经或可能面临的风险,从贷款管理的各个环节分析了风险产生的原因。并以国内外房地产贷款业务风险控制理论为依据,对长沙农行房地产信贷风险控制从体制建设、操作风险控制、环境建设等方面提出了十二条措施和建议。其风险控制的设想具有普遍性、针对性、前瞻性。在风险分析中,根据长沙农行的房地产贷款的特点,围绕土地开发、楼盘项目建设、销售、最终成为购房者的消费品的各个循环周期描述贷款的风险点,站在商业银行的视角,具体分析其产生的内因和外因。美国是房地产金融领先的国家,也是许多房地产金融产品的创立国。作者针对长沙农行房地产贷款的风险点,结合美国在贷款分析、风险评价、住房贷款证券化等方面的做法和先进经验,从建立健全营销管理体制、控制操作风险、建设外部环境等叁个方面进行了深入研究,提出了细分市场、专业化经营、动态监督、精细化管理等房地产贷款业务新观念。
参考文献：
[1]. 股份制商业银行信用风险研究[D]. 袁洪章. 暨南大学. 2005
[2]. 关于建设商业银行信贷业务内部风险控制制度的设想[D]. 刘宏丽. 对外经济贸易大学. 2003
[3]. 国有商业银行改革研究[D]. 刘清. 中央民族大学. 2005
[4]. A县农商行信贷业务内部控制研究[D]. 朱博宁. 河北经贸大学. 2018
[5]. 中国农村金融风险：问题、设计和前景[D]. 张耀平. 华中农业大学. 2007
[6]. 我国商业银行信贷风险管理研究[D]. 孙劼. 上海交通大学. 2007
[7]. 宏观经济不确定下的商业银行信贷风险防范研究[D]. 沈全芳. 西南财经大学. 2012
[8]. 基于金融功能观视角的农业政策性银行体制创新研究[D]. 游栋明. 福建农林大学. 2010
[9]. 商业银行个人信贷风险管理研究[D]. 于心红. 湖南大学. 2007
[10]. 长沙农行房地产贷款业务风险及控制研究[D]. 姜立峰. 湖南大学. 2007
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