导读:本文包含了首中时论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:中时,模型,期权,定理,拉普拉斯,函数,过程。
首中时论文文献综述
吴桑,董迎辉,许超[1]（2019）在《首中时方法下欧式看涨脆弱期权的定价》一文中研究指出在结构化模型框架下,研究欧式看涨脆弱期权的定价问题。假设交易对手资产和标的资产均服从几何布朗运动,运用首中时方法对交易对手的违约进行建模,利用测度变换的方法给出了欧式看涨脆弱期权的价格公式。(本文来源于《苏州科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期）
辛程[2]（2018）在《多个罐子的Ehrenfest模型首中时的研究》一文中研究指出本文主要研究N个罐子Ehrenfest模型,模型由N个罐子与M个球组成,N个罐子编号为1到N,M个球编号为1到M。假设M个球最初以某种分布分布于N个罐子中,每次随机选取一个球,并且将选中的球等概率地移动到其余罐子中的某一个。已有文章给出M个球全部位于1号罐子到首次全部位于2号罐子的平均转移时间,但对于更一般的首中时的分布、均值等并没有结果。本文在前人结果的基础上,针对模型的首中时进行研究,探讨更一般的情况。我们引入了状态空间E = {(x1,...,xM):1 ≤ x1,…xM ≤N}上的连续时间马尔可夫链{Y(t);t≥0}以及它的嵌入马尔可夫链{Xn;n= 0,1,2,…},这里{Xn;n =0,1,2,…}就刻画了我们的模型。对A(?)E,令TAX和TA分别为{Xn}与{Y(t)}首次访问A的时刻。我们讨论了TAX和TA的均值,方差以及母函数之间的关系;给出了在一定条件下TA的母函数的表达式:证明了当A是单点集时,TA的各阶矩有限,且给出各阶矩的递推表达式;最后我们计算了{Xn}中四个特殊首中时的均值。(本文来源于《浙江大学》期刊2018-01-01）
李童庆[3]（2017）在《反射随机波动模型的首中时问题》一文中研究指出利用鞅方法研究一类带反射的随机波动模型与常弹性方差(CEV)模型的复合模型,用合流超几何函数表示出首中时和波动因子的一种期望,并讨论当模型的参数取某些特殊值时,其中一个合流超几何函数不存在时的情形.(本文来源于《吉林大学学报(理学版)》期刊2017年04期）
张苗[4]（2017）在《随机波动模型的首中时问题》一文中研究指出布莱克和斯科尔斯提出的Black-Scholes期权定价模型建立在波动率为常数这一假设基础之上,然而大量的研究表明,隐含波动率常常呈现出“微笑效应”的特征,这与Black-Scholes模型的基本假设相矛盾.为了优化Black-Scholes模型,学者们提出了各种改进方法,其中随机波动模型因其可以很好地描述时变波动而得到了广泛的关注,被应用于期权定价研究中,本文主要讨论几类特殊形式的随机波动模型和随机波动CEV模型的首中时问题.首中时问题在近几年被广泛关注,大量的学者对布朗运动、Ornstein-Uhlenbeck过程、反射Ornstein-Uhlenbeck过程以及不变弹性方差过程的首中时问题进行了深入的研究,但以上研究大多都是针对一维扩散过程,而对随机波动模型这种二维扩散过程的首中时问题的研究却少之又少.针对这一空缺,本文的主要工作如下:首先研究了基础资产价格过程分别为Ornstein-Uhlenbeck过程和几何布朗运动时随机波动模型的首中时问题.利用伊藤公式构造鞅,通过鞅方法求解这两类特殊形式的随机波动模型的首中时和随机波动因子的联合拉普拉斯变换.在βc_Y+α-0这一假定条件下,把首中时问题分别转换为求解一类二阶常系数常微分方程和欧拉方程的问题.再用常微分方程的基础知识求出对应方程的通解,从而得到首中时和随机波动因子的联合拉普拉斯变换表达式.最后画出在不同相关系数r下联合拉普拉斯变换函数的图像,并分析其变化趋势.其次讨论了随机波动CEV模型的首中时问题.类似地,用鞅方法求解该模型首中时和随机波动因子的联合拉普拉斯变换,同样在βc_Y+α-0这一假定条件下,将首中时问题转换为求解一类二阶变系数常微分方程的问题.再通过变量代换法把此常微分方程直接转化为经典的Whittaker方程,或使用幂级数解法对其求解,从而得到联合拉普拉斯变换的显式表达式.接下来,讨论了随机波动CEV模型的基础资产价格过程为平方根过程这一特例.和上述思路相似,也通过鞅方法和变量代换法在βc_Y+α-0这一条件下得到首中时和随机波动因子的联合拉普拉斯变换表达式.最后同样画出不同相关系数r下联合拉普拉斯变换函数的图像,并分析其变化趋势.(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2017-06-01）
张苗,刘晖,张飞龙[5]（2017）在《随机波动模型的首中时问题》一文中研究指出研究了一类波动率是平方根过程的随机波动CEV模型的首中时问题.利用鞅方法求解首中时和波动率的联合拉普拉斯变换,继而将问题转换为求解一类变系数二阶常微分方程,通过变量代换将此方程转化为经典的Whittaker方程,得到联合拉普拉斯变换表达式.最后,选取不同的参数,使随机波动CEV模型的资产价格过程能够涵盖O-U过程、几何布朗运动、平方根过程等几种常见的扩散过程,画出不同参数下联合拉普拉斯变换函数的叁维图像,并分析其变化趋势.(本文来源于《浙江大学学报(理学版)》期刊2017年03期）
李童庆[6]（2017）在《反射随机波动模型的首中时问题》一文中研究指出局部波动模型和随机波动模型是克服Black-Scholes模型中常数波动率假设缺点的两种较为有效的方法,但其又有着各自的不足之处。随着模型估计方面的进展,越来越多的从业人员和学者开始研究这两种模型的复合模型,其已被广泛应用于建模利率期限结构和期权定价的研究中。本文研究一种带反射边界的随机波动CEV模型的首中时问题,首中时密度在轨道依赖期权定价这一领域扮演着很重要的角色。之前人们已经对反射局部波动模型的首中时做了相对较多的研究,但对于反射随机波动模型的首中时还鲜有人讨论。本文首先简要介绍了数理金融中一些着名的扩散过程的发展历史,并介绍了之前人们对反射扩散过程首中时的研究情况。随后介绍了一些随机分析、二阶微分方程和反射过程等相关的基础知识。其次在文章的主体部分,本文通过鞅方法将求解反射随机波动CEV模型首中时的问题退化为一个求解二阶齐次常微分方程的问题。然后利用合流超几何函数将方程的解表示出来,再代入之前的结论,从而得到了首中时和波动率的一种特殊形式期望的解析表达式。其次用Frobenius方法讨论了当弹性系数取某些特殊值的时候其中一个合流超几何函数不存在的情形。最后,讨论了当弹性系数取常数0,-1/2,-1时,基础资产分别服从反射几何布朗运动,反射平方根过程和反射OU过程时的情形,并分析了基础资产初值和波动率初值对所求结果的影响。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2017-05-01）
冯建芬,陈思奇,缪楠,刘丽媛[7]（2011）在《公司债定价:首中时模型的蒙特卡罗实现》一文中研究指出论文借鉴信用风险度量的首中时结构模型,通过该模型的蒙特卡罗模拟对我国公司债进行定价,同时探讨了拟合公司债价值最佳的违约回复率设定和动态波动率的模型选择问题。研究表明首中时模型用于公司债定价是可行的,且不同的债券确实存在不同的回复率,并且对同一公司的不同债券使用同样的回复率也是不准确的,另外论文也进一步肯定了GARCH(1,1)模型在估计波动率方面的适用性。(本文来源于《科学决策》期刊2011年01期）
赵玉环,刘锋[8]（2010）在《具有不良影响的一类存贮过程的首中时》一文中研究指出考虑一类具有正负跳(正负跳大小服从Erlang分布)的存贮过程的首中时,利用马氏无穷小算子的方法来刻画首中时的拉普拉斯变换.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2010年02期）
冯敬海,王美娇[9]（2006）在《首中时在新型期权定价中的运用》一文中研究指出当市场是完备时,任意衍生证券的现值等于该证券未来收益折现值在等价鞅测度下的数学期望.利用L ap lace逆变换求得障碍是常数以及障碍随时间变化这两种情况下的股票价格首中时的密度函数,再根据首中时的性质、等价鞅测度变换,通过求期望,给出了固定执行价格的欧式回望期权和变界障碍时刻的欧式上升敲出看涨期权这两类新型期权的定价公式.其中,变界障碍时刻的欧式上升敲出看涨期权的定价公式具有较好的实用性.这种期权定价方法简单且直接,提供了定价新型期权的另一种途径.(本文来源于《大连理工大学学报》期刊2006年06期）
王美娇[10]（2005）在《首中时及其在新型期权定价中的应用》一文中研究指出本文首先简要介绍了期权定价理论的产生和发展,其次介绍了期权定价理论的数学理论基础知识,再次描述了Black-Scholes期权定价模型并对这一模型进行了修正,得到了欧式或有债权的一般公式,最后计算得出了两类新型期权的定价公式。第一章介绍了期权定价理论的产生和发展:传统的期权定价理论及Black-Scholes期权定价模型,同时简要介绍了国内外学者在这一领域所取得的成果。第二章介绍了期权定价的理论基础知识:随机过程论中的鞅,布朗运动,Ito随机积分、Ito公式与Girsanov定理等,并且用数学符号及公式描述了金融市场的基本内容.第叁章首先介绍了Black-Scholes期权定价公式,包括它的原始论文的介绍和五种推导的方法;然后简要介绍了在以后的研究工作中,人们对Black-Scholes模型进行的推广和扩展;在本章最后一节,作者首先推导了基于支付连续红利率股票衍生证券所满足的微分方程,再讨论了Black-Scholes模型的一般情形,利用随机分析中的鞅方法得到欧式或有债权的一般公式,并讨论了欧式买权和卖权定价及平价关系。第四章讨论了一种欧式回望期权,以及变界障碍时刻的欧式上升敲出看涨期权这两类新型期权的定价问题.文章(1) 根据首中时的性质,将求标的资产价格的密度函数转化为求首中时的密度函数,再利用Laplace逆变换求得首次击中障碍时刻的概率分布函数(障碍为常数),最后利用数学期望求出固定执行价格的欧式回望看涨期权的定价;(2) 利用Laplace逆变换求得障碍随时间变化时首中时的概率分布函数,从而获得标的资产价格的密度函数,再利用等价鞅测度变换以及期望得到变界障碍时刻的欧式上升敲出看涨期权的价值.(本文来源于《大连理工大学》期刊2005-03-01）
首中时论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要研究N个罐子Ehrenfest模型,模型由N个罐子与M个球组成,N个罐子编号为1到N,M个球编号为1到M。假设M个球最初以某种分布分布于N个罐子中,每次随机选取一个球,并且将选中的球等概率地移动到其余罐子中的某一个。已有文章给出M个球全部位于1号罐子到首次全部位于2号罐子的平均转移时间,但对于更一般的首中时的分布、均值等并没有结果。本文在前人结果的基础上,针对模型的首中时进行研究,探讨更一般的情况。我们引入了状态空间E = {(x1,...,xM):1 ≤ x1,…xM ≤N}上的连续时间马尔可夫链{Y(t);t≥0}以及它的嵌入马尔可夫链{Xn;n= 0,1,2,…},这里{Xn;n =0,1,2,…}就刻画了我们的模型。对A(?)E,令TAX和TA分别为{Xn}与{Y(t)}首次访问A的时刻。我们讨论了TAX和TA的均值,方差以及母函数之间的关系;给出了在一定条件下TA的母函数的表达式:证明了当A是单点集时,TA的各阶矩有限,且给出各阶矩的递推表达式;最后我们计算了{Xn}中四个特殊首中时的均值。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
首中时论文参考文献
[1].吴桑,董迎辉,许超.首中时方法下欧式看涨脆弱期权的定价[J].苏州科技大学学报(自然科学版).2019
[2].辛程.多个罐子的Ehrenfest模型首中时的研究[D].浙江大学.2018
[3].李童庆.反射随机波动模型的首中时问题[J].吉林大学学报(理学版).2017
[4].张苗.随机波动模型的首中时问题[D].西安电子科技大学.2017
[5].张苗,刘晖,张飞龙.随机波动模型的首中时问题[J].浙江大学学报(理学版).2017
[6].李童庆.反射随机波动模型的首中时问题[D].西安电子科技大学.2017
[7].冯建芬,陈思奇,缪楠,刘丽媛.公司债定价:首中时模型的蒙特卡罗实现[J].科学决策.2011
[8].赵玉环,刘锋.具有不良影响的一类存贮过程的首中时[J].数学的实践与认识.2010
[9].冯敬海,王美娇.首中时在新型期权定价中的运用[J].大连理工大学学报.2006
[10].王美娇.首中时及其在新型期权定价中的应用[D].大连理工大学.2005
论文知识图
