导读:本文包含了均值量化论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:均值,篡改,取证
均值量化论文文献综述
赵杰,李亚文,李英,毕秀丽,杨滨峰[1]（2019）在《一种基于局部均值量化的图像Copy-Move篡改取证方法》一文中研究指出Copy-Move是数字图像容易遭受的一种常见篡改。为了解决这一问题,提出一种基于图像块均值哈希的区域Copy-Move篡改取证方法。首先将检测图像分为若干相互重迭的区域分块,利用区域分块的均值量化特征,形成各分块的特征矢量。然后对特征矢量进行排序,并进行块特征匹配,得到初步检测结果。最后利用形态学运算滤除检测结果中的误匹配块,得到最终检测结果。并选用陕西某尾矿照片和常用测试图像进行实验仿真,结果表明该方法能够检测出Copy-Move篡改,对JPEG压缩等后处理具有一定鲁棒性。(本文来源于《系统仿真技术》期刊2019年03期）
康卓瑜[2]（2018）在《基于Alpha均值回归特性的量化选股策略》一文中研究指出中国的资本市场经过二十多年来的不断摸索与发展,已由一粒种子长成了参天大树。在资本市场日益发展壮大的今天,市场中的各个参与者都希望能从这个蓬勃发展的市场中获取高额收益。同时随着我国资本市场不断的完善,各种金融衍生工具的相继推出,投资者的投资方式发生了变化,量化交易的比重在不断增加。2010年4月16日我国正式推出沪深300股指期货,这为国内投资者提供了合适的对冲股票市场系统性风险的金融衍生工具,对冲基金的构建成了可能。本文主要思想是利用Alpha策略构建对冲基金组合,Alpha策略源自于资本资产定价理论。本文使用资本资产定价理论最初的单因子市场模型得到Alpha值,选择Alpha值为正的股票作为现货组合与股指期货按照等权重有拆细的方式构建对冲基金。对冲基金的构建分为两种情况:一是不考虑现货组合内个股系统风险构建对冲基金;二是考虑现货组合内个股风险构建对冲基金。同时本文将均值回归理论与Alpha收益相结合,探索了Alpha收益的均值回归特性,并将其与对冲基金收益释放期相结合,使得对冲基金能够获得更稳定更高的收益。为简单起见,本文仅基于单因子市场模型计算得到的Alpha值来进行相关研究。在实际中,关于资本资产定价理论已由单因子市场模型衍生出F-F叁因子模型、F-F五因子模型。本文的研究方法显然也可通过F-F叁因子模型、F-F五因子模型得到更加稳定、准确的Alpha值,以此来选择对冲基金现货组合可以使得对冲基金能够获得更加稳定、高额的超额收益。(本文来源于《上海师范大学》期刊2018-05-01）
胡健飞,孟鲁洋,张胜军[3]（2018）在《期刊影响力量化修正新解——基于学术贡献值及被引分布均值》一文中研究指出根据现行的计算方法,期刊的被引频次与其对科研活动的真实学术贡献程度相比,存在较大差异;时效性对期刊影响力的作用也没有体现。针对这些问题,笔者基于实践,对目前广泛采用的有关期刊影响力的重要指标及因素,如被引频次、影响因子算法中的时间跨度以及被引半衰期等进行分析,提出了基于学术贡献值及被引分布均值进行计算的新思路,构建了较传统算法更合理且可操作性较强的影响因子修正方案;最后指出仍需解决的问题,如期刊的学科综合性、不同学科间期刊的影响力衡量等。(本文来源于《图书馆论坛》期刊2018年04期）
宁国强[4]（2016）在《均值量化语音信息隐藏算法研究》一文中研究指出提出了一种新的均值量化的语音信息隐藏技术.采用对量化区间进行分段调整的方法来减少对载体语音DWT系数的修改量,提高信息隐藏的不可感知性;采用对落在抗攻击能力弱的边界区域的均值进行调整的方法来提高信息隐藏的抗攻击能力.实验结果表明,该算法在信噪比(signal noise ratio,SNR)和归一化相关系数(normalized cross-correlation,NC)等性能指标上较当前的均值量化算法有一定的提高.(本文来源于《信息安全研究》期刊2016年10期）
彭淑燕,刘思聪[5]（2016）在《基于改进K均值的Context量化模型》一文中研究指出为了提高图形编码系统压缩性能,可以通过使用Context模型来得到当前所要编码符号的概率。但是事实证明由于高阶Context模型很难在统计中有效收敛于信号的真实分布,结果使得编码效果降低,这就是所谓的"模型代价"问题。为了解决这一问题,一种有效的方法就是对高阶Context模型进行量化。由于Context量化问题与一般矢量量化问题相似,可以在设定合适的失真度量准则的条件下,使用聚类算法来实现Context量化。目前,K均值是使用比较广泛的一种聚类算法,但K均值算法必须具有确定的类数和选定的初始聚类中心。但在实际中,K均值往往难以准确界定,从而导致了聚类效果不佳。基于此,为了找到最佳的聚类数,本文提出采用聚类有效性函数来改进K均值聚类算法。(本文来源于《中国新通信》期刊2016年06期）
王佑其[6]（2016）在《Alpha的均值回归特性分析及其在量化投资策略中的实证研究》一文中研究指出随着我国资本市场不断的完善,各种金融衍生工具的推出,投资者的投资方式与渠道也在变化。从投资方式来看,量化交易的比重在不断增加；而从投资渠道来看,机构投资者的影响力在增强,更多的个人开始选择通过机构投资者进行间接投资。此外,再考虑国内股市波动性较大的特点,有必要研究新的投资策略,其中量化投资策略中的Alpha套利就是一种行之有效的策略。投资策略需要不断总结经验,同时与理论结合,本文主要就均值回归理论出发,研究Alpha均值回归的特性,并探索其在Alpha套利策略中的应用。国外文献对均值回归的研究基本上支持股票收益率存在均值回归的特征,但均值回归是非对称的,且并不是所有时期都存在均值回归。国内的文献研究较少,结论也受到各种因素的影响,但总体上讲,以前的文献主要是对股票收益率以及Beta系数均值回归特性的研究,本文将借助均值回归理论的思想与方法对超额收益率的均值回归特性进行研究；同时过去的研究主要侧重于长期,认为长期来看,价格将向内在价值回归。而本文主要是从短期进行研究,因为在实践中,对冲基金组合的构建一般是短期的,每个月乃至每周都可能对组合进行调整,同时Alpha策略中的Alpha值比较重要,因此需要每天都进行观测。在均值回归理论研究的基础上,本文研究了均值回归时点在Alpha套利策略中的应用。通过考虑形成期为12个月的情况下,运用单因素模型寻找Alpha,然后分等权重有拆细与优化权重无拆细两种情况构建现货组合,同时做空对应的股指期货,对冲系统性风险,观测投资组合收益率的变化,同时发现了基差对组合收益率的影响,并最终得出结论：考虑均值回归特性后,投资组合能取得更高的收益。本文各节的主要内容如下：第一节为导论,主要阐述了本文的研究背景、研究意义、研究思路、文章结构与创新点。研究背景主要是从资本市场的不断完善、量化交易的发展、个人投资者向机构投资者变化的趋势、股市波动下对于风险和收益的权衡四个方面阐述。研究意义包含了对投资者的指导作用、指导监管机构对市场进行调节、理论的完善与引导、国外先进经验与方法的吸收。第二节为文献综述,文献综述是从两个方面进行论述：包含均值回归理论及相关研究的综述,Alpha套利策略的相关文献。其中均值回归的文献在国内外文献的基础上又包含了叁个方面：一是股票或股票指数收益率的均值回归研究,二是Beta的均值回归研究,叁是超额收益率的均值回归研究,其中超额收益率的均值回归研究较少。第叁节为理论介绍,主要包含有效市场假说,均值回归理论,CAPM模型与单因子模型,Alpha套利策略相关理论。有效市场假说并非总是成立的,表明了超额收益能够存在,因此研究套利从理论上才可行。而均值回归理论的成立及其表现出的特性为本文对冲基金的构建与管理提供依据。CAPM模型与单因子模型则是本文寻找超额收益的主要方法。Alpha套利策略为对冲基金组合的构建与管理提供基本思想。第四节至第七节均为实证分析,本文的实证共分了四个部分,第一部分通过对超额收益的检验,发现其均值回归现象是存在的,并得到了超额收益的均值回归特性。第二部分是对得到的均值回归特性的准确性进行验证,通过历史数据进行回测,对均值回归特性予以确认。第叁部分是对Alpha与Beta的关系进行实证研究。第四部分是利用前面得到均值回归特性的结论构建Alpha策略投资组合,并进行模拟。具体内容如下：第四节通过选取中证全指行业指数与HS300指数的日收盘数据,计算出各自的日收益率,再计算出行业指数相对于HS300的日超额收益率。然后先通过ADF检验十大行业各自超额收益率的平稳性,再通过自相关检验,得到超额收益率存在均值回归的结论。同时在进行自相关检验的过程中,通过对自相关的系数进行分析,发现十大行业的超额收益率一般在第5天到第9天表现出均值回归特性,即表明了Alpha的释放期一般在第5天到第9天,为后面构建Alpha对冲策略的持仓周期提供依据。第五节通过将十大行业指数与HS300指数按日滚动进行回归分析,得到Alpha与Beta值。在回归的过程中,本文将Alpha与Beta的形成期分为3个月,6个月,12个月分别进行考虑,以得到一个更可能表现出均值回归特性的Alpha与Beta。然后在每一种形成期的分析中挑选出显着为正的Alpha,并记录其出现时点,然后计算该时点后1天到30天的行业指数超额收益率变化情况。由于同一个行业出现显着为正的Alpha的时点较多,本文采用平均数的处理方法,从而得到显着为正的Alpha的时点后1至30天的超额收益率的平均情况。通过对3种形成期回归分析得到的Alpha比较分析,发现形成期为12个月Alpha较为稳定,在12个月Alpha'情况下,经过历史数据的回测分析可发现超额收益率的回归时点主要在第5天到第16天,这一发现与前述结论较为符合,进一步为后面Alpha套利策略对冲基金的应用提供依据。第六节对Alpha与Beta的关系也进行了研究,运用了双程回归技术,即先做时间序列的回归,然后在横截面上做第二程回归。首先通过时间序列上的回归得到十个行业各自的Alpha值,找到Alpha显着情况下的Beta值,然后每个行业分别进行Alpha与Beta的回归分析。在形成期为3个月的情况下,十个行业中八个行业的Alpha与Beta表现出了显着的负相关,而另外两个行业的关系不显着。但是在形成期为6个月和12个月的情况下,并没有在整体上发现Alpha与Beta表现出明确的关系。然后做横截面的回归,形成期为3个月的情况下,Alpha与Beta呈现显着的负相关关系,但在形成期为6个月和12个月的情况下,Alpha与Beta并没有在整体上表现出明确的关系。第七节通过构建对冲基金,对均值回归的回归时点特性进行应用。从A股所有股票进行筛选得到具有显着Alpha的股票31只(已剔除停牌的2只),然后考虑等权重有拆细与按规则分配权重无拆细两种情况分别构建现货组合,同时卖出合适数量的HS300股指期货对冲系统性风险。最后计算该投资组合的合并收益率在未来1个月的表现情况,发现投资组合分别在第7天与第6天表现出均值回归特性,与前面的结论较为一致。且发现建仓时点对收益有较大影响,建仓时点这里主要考虑基差的影响。此外,通过对等权重有拆细与按规则分配权重无拆细两种组合进行比较,发现在按规则分配权重无拆细的情况下,基金业绩表现更优。本文的主要贡献如下：本文完善了行业超额收益率的均值回归特性的相关研究。发现均值回归的时点主要是在第5天到第9天；通过对叁种周期下的日收益率数据按单因素模型处理,发现了以十二个月为形成期的正Alpha稳定性较好,其在随后30个交易日的收益较好,均值回归时点主要在第5天到第16天。综上,在实际应用中,将第5天至第9天设为Alpha套利策略的持仓周期较为适当。本文对Alpha与Beta的关系进行双程回归发现两者在形成期为6,12个月的情况下整体没有显着关系。但在3个月的情况下整体表现出显着负相关关系。本文通过构建对冲基金组合并进行模拟,发现不同的基差会对投资组合的收益率产生重要影响,因此在实际操作中,建仓时点一定要考虑基差的变化。本文在构建对冲基金的过程中,通过对比等权重可拆细与按规则分配权重不可拆细的两个组合的收益及波动,发现优化现货组合的权重分配会对基金业绩有所改善。本文与过去文献研究的不同之处在于,过去进行均值回归研究时研究对象主要是股票收益率,而本文因为要构建对冲策略,因此研究的是超额收益率。同时使用的数据频率是日数据,以研究短期内的均值回归特性,能较好地解释Alpha套利策略的对冲基金的持仓周期往往小于1个月。此外过去研究Alpha套利策略一般是结合基本面、技术面进行量化分析构建对冲基金,然后按照动量策略或者反转策略管理对冲基金,而本文将均值回归理论运用到对冲基金的构建与管理中,且考虑了基差的影响,并分析了等权重与优化权重下投资组合的表现。(本文来源于《西南财经大学》期刊2016-03-01）
孙巧榆,杨冠羽,舒华忠[7]（2016）在《基于模糊C均值法的CTA图像冠状动脉狭窄量化》一文中研究指出针对冠状动脉造影图像中由软斑块造成的冠状动脉狭窄,提出了一种基于模糊C均值法的狭窄精确量化方法.首先,在沿冠状动脉中心线的叁维数据图上,对专家给定起讫位置的冠状动脉血管片段进行切割和阈值化.其次,利用模糊C均值法分割出血管腔区域,计算血管每个横截面的血管腔面积检测值,通过起讫位置的检测面积拟合得到参考值.然后,通过比较血管横截面面积的检测值和参考值来确定分段中最狭窄的位置及其狭窄比率.最后,利用该方法对13个病人的CTA数据进行了测试,并将测试结果与专家给出的狭窄比率进行比较.结果表明,所提方法能够对CTA中给定起讫位置的冠状动脉血管片段的狭窄区域进行精确量化,狭窄比率的平均绝对差和均方根差分别为2.21%和3.11%.(本文来源于《东南大学学报(自然科学版)》期刊2016年01期）
曲大鹏,范铁生,陆贵强,窦春轶,薛建生[8]（2015）在《应用提升小波变换的均值量化数字水印方法》一文中研究指出针对数字图象的版权问题,提出一种基于提升小波变换的均值量化数字水印方法.该方法将提升小波变换和均值量化相结合,首先对水印图象进行Arnold变换将其置乱,然后将原图象的像素矩阵划分为若干小块,并进行二维提升小波变换,接着对小波的低频系数进行均值量化处理,实现其水印嵌入与盲提取.实验结果表明,该方法不仅实现了水印的盲检测,而且对常见的攻击手段如剪切攻击、噪声攻击等具有很强的适应性,即使经历多重攻击依然能够准确地提取出水印图象.(本文来源于《小型微型计算机系统》期刊2015年09期）
祝莹,邵利平[9]（2015）在《结合多级小波系数加权均值和量化的可公开敏感水印》一文中研究指出传统水印通常对水印嵌入后掩体视觉质量较为关注,而对水印嵌入环节的安全性较为忽视,一些算法尽管提供了水印加密环节,但位置固定,导致嵌入水印易受攻击,而基于参数化小波的水印敏感性在实际中难以应用。针对以上问题,提出一种结合多级小波系数加权均值和量化的可公开敏感水印。在该算法中,首先将掩体图像的消息摘要算法5(MD5)值、用户密钥和初始参数与Logistic映射绑定,用于对水印加密和嵌入环节的多级小波系数进行随机选择;然后通过联合图像专家组(JPEG)压缩的各级小波系数绝对变化量的算术平均值来估算小波系数权重,调整小波系数加权均值以嵌入水印;最后通过孤立黑点滤除策略来提高水印提取质量。理论和实验表明,所提方法具有较好的明文敏感性和密钥敏感性,嵌入水印后图像峰值信噪比(PSNR)可达到45 d B,即使公开水印嵌入环节,嵌入的水印也难以篡改和提取,同时依然对图像剪裁、白噪声、JPEG压缩、覆盖和涂鸦等常规图像攻击具有鲁棒性。(本文来源于《计算机应用》期刊2015年09期）
宋娅[10]（2014）在《量化基金大幅跑赢股基均值》一文中研究指出凭借着集体爆发的业绩，量化投资今年成功实现逆袭。10月10日数米基金研究中心发布的数据显示，16只主动管理型量化基金的平均收益从2012年的2.52%，大幅增加至今年前10个月实现23.2%，而同期股票基金的平均收益只有12.57%，16只产品中有11只(本文来源于《北京商报》期刊2014-11-17）
均值量化论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
中国的资本市场经过二十多年来的不断摸索与发展,已由一粒种子长成了参天大树。在资本市场日益发展壮大的今天,市场中的各个参与者都希望能从这个蓬勃发展的市场中获取高额收益。同时随着我国资本市场不断的完善,各种金融衍生工具的相继推出,投资者的投资方式发生了变化,量化交易的比重在不断增加。2010年4月16日我国正式推出沪深300股指期货,这为国内投资者提供了合适的对冲股票市场系统性风险的金融衍生工具,对冲基金的构建成了可能。本文主要思想是利用Alpha策略构建对冲基金组合,Alpha策略源自于资本资产定价理论。本文使用资本资产定价理论最初的单因子市场模型得到Alpha值,选择Alpha值为正的股票作为现货组合与股指期货按照等权重有拆细的方式构建对冲基金。对冲基金的构建分为两种情况:一是不考虑现货组合内个股系统风险构建对冲基金;二是考虑现货组合内个股风险构建对冲基金。同时本文将均值回归理论与Alpha收益相结合,探索了Alpha收益的均值回归特性,并将其与对冲基金收益释放期相结合,使得对冲基金能够获得更稳定更高的收益。为简单起见,本文仅基于单因子市场模型计算得到的Alpha值来进行相关研究。在实际中,关于资本资产定价理论已由单因子市场模型衍生出F-F叁因子模型、F-F五因子模型。本文的研究方法显然也可通过F-F叁因子模型、F-F五因子模型得到更加稳定、准确的Alpha值,以此来选择对冲基金现货组合可以使得对冲基金能够获得更加稳定、高额的超额收益。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
均值量化论文参考文献
[1].赵杰,李亚文,李英,毕秀丽,杨滨峰.一种基于局部均值量化的图像Copy-Move篡改取证方法[J].系统仿真技术.2019
[2].康卓瑜.基于Alpha均值回归特性的量化选股策略[D].上海师范大学.2018
[3].胡健飞,孟鲁洋,张胜军.期刊影响力量化修正新解——基于学术贡献值及被引分布均值[J].图书馆论坛.2018
[4].宁国强.均值量化语音信息隐藏算法研究[J].信息安全研究.2016
[5].彭淑燕,刘思聪.基于改进K均值的Context量化模型[J].中国新通信.2016
[6].王佑其.Alpha的均值回归特性分析及其在量化投资策略中的实证研究[D].西南财经大学.2016
[7].孙巧榆,杨冠羽,舒华忠.基于模糊C均值法的CTA图像冠状动脉狭窄量化[J].东南大学学报(自然科学版).2016
[8].曲大鹏,范铁生,陆贵强,窦春轶,薛建生.应用提升小波变换的均值量化数字水印方法[J].小型微型计算机系统.2015
[9].祝莹,邵利平.结合多级小波系数加权均值和量化的可公开敏感水印[J].计算机应用.2015
[10].宋娅.量化基金大幅跑赢股基均值[N].北京商报.2014