论文摘要
假设金融市场中的投资具有约束,期望回报率和波动率均具有不确定性.为了求出该市场中最优投资消费策略的表达式,首先建立鲁棒效用下的最优投资消费模型;然后将该模型转化为一个有约束条件的多元函数的鞍点问题,其中的鞍点对应着模型中的最优投资消费策略和最坏情形下的市场参数;最后给出最优投资消费策略和最坏情形下市场参数的显示表达式,并给出相应的金融解释.
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 杨舟,吕漫妮,魏智健
关键词: 投资消费,投资约束,市场模糊
来源: 华南师范大学学报(自然科学版) 2019年01期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 华南师范大学数学科学学院
基金: 国家自然科学基金项目(11771158,11801091)
分类号: F830.9;O211.6
页码: 93-96
总页数: 4
文件大小: 160K
下载量: 110
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