我国上市商业银行流动性风险外部影响因素的实证分析

论文摘要

基于2011—2018年上半年我国16家上市商业银行和宏观经济的季度数据,本文构建了FAVAR模型,深入分析了国民经济发展状况、货币政策、股票市场以及房地产市场对上市商业银行流动性风险的动态影响机制。结果表明:(1)当前我国上市商业银行流动性风险受国民经济发展状况和房地产市场的影响最强;股票市场的影响次之。(2)国民经济的快速发展以及房地产市场的繁荣对我国上市商业银行流动性风险具有短期提高和长期抑制的作用。不论是从短期还是长期来看,股票市场的活跃和宽松的货币政策都加剧了我国上市商业银行流动性风险的程度。

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文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李学彦,李泽文

关键词: 上市商业银行,流动性风险,外部影响因素,模型

来源: 经济学家 2019年12期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学

专业: 企业经济,金融,证券,投资

单位: 黑龙江大学经济与工商管理学院

基金: 国家社会科学基金一般项目“流动性失衡引致通货膨胀,通货紧缩的机理研究”（17BJL038）

分类号: F832.33;F832.51;F272.3

DOI: 10.16158/j.cnki.51-1312/f.2019.12.009

页码: 89-99

总页数: 11

文件大小: 1325K

下载量: 1251

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标签：上市商业银行论文;  流动性风险论文;  外部影响因素论文;  模型论文;