导读:本文包含了更新风险模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,风险,概率,函数,渐近,对偶,尺度。
更新风险模型论文文献综述
张万路,殷晓龙,赵翔华[1]（2019）在《对偶延迟更新风险模型的占位时》一文中研究指出该文主要研究了对偶延迟更新风险模型的占位时问题.利用转换的方法及Lévy过程的波动性,当索赔服从指数分布时,给出了占位时的联合拉普拉斯变换的表达式.(本文来源于《数学物理学报》期刊2019年04期）
杭敏,郭多[2]（2019）在《常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态》一文中研究指出讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.(本文来源于《大学数学》期刊2019年01期）
石西西[3]（2018）在《基于更新风险模型有限时破产概率的实证分析》一文中研究指出现利用中国人民财产保险股份有限公司2016年的重大赔付数据,根据所研究的理论,对该公司一年期的破产概率进行了实证分析。预测了2018年的破产概率微乎其微,反映了近年来公司运营状况良好,破产概率的风险控制得非常小,并且在逐步降低。(本文来源于《北方经贸》期刊2018年09期）
殷晓龙[4]（2018）在《对偶延迟更新模型及带指数保费风险模型的相关研究》一文中研究指出近二十多年来,占位时在保险精算研究领域受到了越来越多的重视.它作为一个管理风险的工具,主要用来控制风险.如Gerber(1990)中破产后的恢复时,能够帮助保险公司决定是否继续经营下去.破产前盈余过程在区间(a,b)的占位时也能够用来检测保险公司的资产运营情况.一方面,它可以度量公司维持在较低盈余水平的时间,((0,a)的占位时,a较小),帮助分析保险公司的偿付能力;另一方面,也可以度量公司处于良好运营状态的时间((b,∞)的占位时,b较大),帮助公司确定合适的分红策略.另外,保费的收取也对保险公司的运营至关重要.现实生活中,如果把保险人的业务描绘成一个系统,那么在这个系统里,保费的收取会增加盈余,理赔的支出会减少盈余.因此,研究风险模型的占位时和保费收取机制具有重要的理论价值和现实意义.本文前半部分研究了对偶更新风险模型的占位时,利用转换的方法将索赔服从指数分布的对偶更新风险模型转化为带有任意索赔分布的Cramer-Lundberg模型.基于原模型和转换后模型的占位时之间的关系,给出了原模型的占位时的Laplace变换.本文最后,给出带有指数保费风险模型的风险厌恶系数并对破产相关量的影响.本文主要内容安排如下:第一章给出了研究背景和论文安排.第二章研究了对偶延迟更新模型的占位时,它分为四个部分:第一部分给出了风险模型的介绍;第二部分给出了本文所涉及的谱负Levy过程,尺度函数以及一些相关的波动性理论;第叁部分将模型做了一个等价转化,并确立了原模型的占位时与转化后模型的占位时的关系;最后一部分.利用转化后的经典风险模型推导出在破产之前叁个互斥区间的占位时的联合Laplace变换.第叁章给出了指数保费原则及其基本理论,并通过解指数保费原则下的Lundberg基本方程,讨论了风险厌恶系数对破产相关量的影响.文章最后进行了内容总结与展望.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2018-03-26）
江五元[5]（2018）在《具有随机收入的一类更新风险模型中的期望折现罚函数》一文中研究指出考虑了具有随机收入的索赔时间间距服从相型分布的保险风险模型.建立了期望折现罚函数所满足的积分方程,当年金收入量为指数分布时,得到了期望折现罚函数的拉普拉斯解.进一步当索赔数量分布属于有理函数族时,给出了期望折现罚函数的解析表达式.(本文来源于《高校应用数学学报A辑》期刊2018年01期）
武非[6]（2018）在《更新风险模型破产概率的渐近理论》一文中研究指出本文考虑两种非标准的更新模型,其索赔额分布是重尾的。我们研究当初始资产趋于无穷时,其破产概率的渐近性。第一个模型是具有随机投资回报的非标准更新模型。保险公司将其财产投资到金融市场,投资组合的价值过程用一个几何Levy过程刻画。我们更进一步假设索赔额分布属于控制变化族,并且是相依的。我们将给出总索赔额的贴现值的尾概率以及破产概率的一致渐近公式。第二个是带有副索赔的风险模型。在每一次主索赔之后,将会伴随着一次副索赔。我们假设主索赔额和副索赔额的分布函数均属于控制变化族,并且是两两拟渐近独立的。关于破产概率的一致渐近公式将在文中给出。(本文来源于《南京师范大学》期刊2018-03-01）
陈格,陈源坪,王一婧[7]（2018）在《离散更新风险模型中的红利与注资的最优控制》一文中研究指出考虑带有红利支付和注资的离散更新风险模型,公司对红利支付和来自股东的注资进行控制,使得破产前贴现总红利减去贴现总注资和贴现总罚金(发生赤字时)的期望最大化,得到了最优控制策略的特征及最优破产条件.(本文来源于《湘潭大学自然科学学报》期刊2018年01期）
陈燕[8]（2017）在《强次指数索赔下n维更新风险模型破产概率的一致渐近》一文中研究指出破产概率的研究属于现代风险理论研究的一个重要分支.实际中破产概率是保险公司偿付能力指标的重要组成部分,对保险实务操作有着深远影响.很多学者已经对更新风险模型中破产概率的一致渐近进行了研究,得出了很多重要的结论,但是现有的研究结果中关于高维更新风险模型以及其破产概率的一致渐近研究的内容较少,一般仅仅是对单一险种保单组合理赔下的破产概率的大偏差进行研究.这显然是与保险实务不符的,所以本文着力研究强次指数索赔下n维更新风险模型破产概率的一致渐近结果.文章第一部分简要介绍了更新计数过程,强次指数分布族以及盈余过程的基本概念和性质.第二部分给出本文主要模型以及所需的基本假设和对证明有用的引理.第叁部分给出主要定理.第四部分是在第叁部分基础上进行主要定理的证明.(本文来源于《大连理工大学》期刊2017-05-01）
陈源坪[9]（2017）在《离散更新风险模型中的带注资的最优红利控制策略》一文中研究指出我们考虑带有红利支付和注资的离散的更新风险模型.公司控制对股东的红利支付和来自股东的注资,从而使得破产前贴现总红利减去贴现总注资和贴现总罚金(发生赤字时)的期望最大化.我们得出:最优值函数是离散的HJB方程组的唯一的有界解,最优控制策略是一个双边界策略,此策略与对应的延迟更新过程的首次索赔时间间隔的分布密切相关.我们得到了最优策略的一些性质以及公司宣布破产的最优条件.我们的方法主要是对值函数进行变换.我们发现像函数与最优策略之间存在紧密关系,依此关系提供一个高效的算法求解相应的像函数从而来获取最优策略和最优值函数.数值结果说明该算法的优越性以及罚金对值函数的影响.(本文来源于《湘潭大学》期刊2017-04-10）
盖维丹[10]（2016）在《带常利率和相依结构更新风险模型的破产概率》一文中研究指出研究了一类具有常利率及相依结构的Sparre Andersen模型,模型中假设理赔间隔时间决定下一次理赔额的分布情况.对一般分布情形,利用推广后的调节系数方程与递归更新技巧,得到了此模型的最终破产概率上界的估计.最后以理赔额和理赔间隔时间都服从指数分布的情况下的实例分析来说明该模型的有效性.(本文来源于《经济数学》期刊2016年02期）
更新风险模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
更新风险模型论文参考文献
[1].张万路,殷晓龙,赵翔华.对偶延迟更新风险模型的占位时[J].数学物理学报.2019
[2].杭敏,郭多.常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态[J].大学数学.2019
[3].石西西.基于更新风险模型有限时破产概率的实证分析[J].北方经贸.2018
[4].殷晓龙.对偶延迟更新模型及带指数保费风险模型的相关研究[D].曲阜师范大学.2018
[5].江五元.具有随机收入的一类更新风险模型中的期望折现罚函数[J].高校应用数学学报A辑.2018
[6].武非.更新风险模型破产概率的渐近理论[D].南京师范大学.2018
[7].陈格,陈源坪,王一婧.离散更新风险模型中的红利与注资的最优控制[J].湘潭大学自然科学学报.2018
[8].陈燕.强次指数索赔下n维更新风险模型破产概率的一致渐近[D].大连理工大学.2017
[9].陈源坪.离散更新风险模型中的带注资的最优红利控制策略[D].湘潭大学.2017
[10].盖维丹.带常利率和相依结构更新风险模型的破产概率[J].经济数学.2016
论文知识图
