论文摘要
在新一轮电改的背景下,电网投资将面临更多的不确定性风险,亟需落实精准投资以降低投资风险.将相对鲁棒CVaR风险度量模型应用于电网投资项目组合优化中,构建了基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化模型,并通过蒙特卡洛仿真和K-means聚类方法进行随机样本的生成与削减.算例结果表明,相对鲁棒CVaR模型具有极好的鲁棒性,能够在相对最坏情景下保证电网投资风险的最小化;同时,相对于绝对鲁棒CVaR模型减小了决策结果的保守性.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 杜英,苟全峰,杨杰,何璞玉,骞亚玲,杨佳澄
关键词: 电网投资,不确定性
来源: 数学的实践与认识 2019年09期
年度: 2019
分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑,经济与管理科学
专业: 电力工业,工业经济
单位: 国网四川省电力公司经济技术研究院,华北电力大学经济与管理学院
基金: 国家自然科学基金(71573084),国家电网公司科技项目资助(SGSCJY00JHJS18000)
分类号: F426.61
页码: 42-52
总页数: 11
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