基于ARIMA和ARCH模型的上海出口集装箱运价指数短期分析与预测

论文摘要

上海出口集装箱运价指数(SCFI)是反映市场运价指数行情变化趋势的主要指标。本文首先运用ADF检验对SCFI序列进行检验,得出SCFI序列是一个单位根过程,是非平稳的;然后,对SCFI序列进行一阶差分,差分后是平稳的,通过构建ARIMA模型,得出SCFI的ARIMA(2,1,2)模型。针对SCFI指数的波动性,研究其对数序列ln(SCFI),通过ADF检验判断ln(SCFI)序列也是一阶单整的。最后,运用ARCH LM检验得出SCFI对数序列存在ARCH效应,并用ARCH (1,1)模型消除残差序列的条件异方差性。利用Eviews软件和Crystal ball进行实践操作,对研究问题进行求解,旨在了解上海出口集装箱运输市场形式,判断市场走向,为相关港航企业经营决策以及政府部门调控管理提供参考。

论文目录

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究内容

2 理论基础

2.1 单位根检验

（1） DF检验

（2） ADF检验

2.2 ARIMA模型简介

2.3 ARCH模型简介

3 相关数据及处理

3.1 数据选取

3.2 SCFI序列的单位根检验

3.3 ln SCFI序列的单位根检验

3.3.1 ln SCFI序列的基本统计特征（见表1）

3.3.2 ln SCFI序列平稳性检验及处理

4 实证分析

4.1 ARIMA模型建立

4.1.1 方程的识别、定阶

4.1.2 模型拟合结果

4.2 建立SCFI波动性的ARCH模型

4.2.1 ln SCFI的ARCH LM检验

4.2.2 模型结果

4.3 ARIMA模型预测结果

5 结论与展望

5.1 结论

5.2 未来研究展望

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李志斌,王瀛帜,李柯男,涂贵辉

关键词: 上海出口集装箱运价指数,检验,模型

来源: 航海 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,经济与管理科学

专业: 公路与水路运输,交通运输经济

单位: 上海海事大学

分类号: F552.7;F550.5

页码: 66-70

总页数: 5

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