论文摘要
考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产概率的渐近表达式,这意味着布朗扰动对于有限时破产概率的渐近性没有影响.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 毛砚竹,王开永
关键词: 渐近性,布朗扰动,有限时破产概率,一般风险模型,相依结构
来源: 华中师范大学学报(自然科学版) 2019年04期
年度: 2019
分类: 基础科学
专业: 数学
单位: 苏州科技大学数理学院
基金: 国家自然科学基金项目(11401418),苏州科技大学研究生科研创新计划项目(KYCX18_2547)
分类号: O211.6
DOI: 10.19603/j.cnki.1000-1190.2019.04.005
页码: 487-490
总页数: 4
文件大小: 144K
下载量: 44
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