导读:本文包含了复合负二项论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:负二项随机序列,盈余,鞅
复合负二项论文文献综述
陈贵磊,边平勇[1](2018)在《复合负二项风险模型的相关问题研究》一文中研究指出利用鞅论的方法得到了复合负二项模型中盈余首次和末次到达一给定水平的时间的分布特征,并导出了几个概率等式,同时也讨论了其他一些相关变量的数字特征.(本文来源于《数学学习与研究》期刊2018年21期)
魏瑛源[2](2014)在《复合负二项分布与复合泊松分布》一文中研究指出运用矩母函数证明了任何一个复合负二项分布可以写成一个复合泊松分布,并给出一个具体实例.(本文来源于《高等数学研究》期刊2014年04期)
王丙参,魏艳华,孙永辉[3](2014)在《复合负二项风险模型的分布函数》一文中研究指出文章建立了索赔次数为负二项随机过程的风险模型,研究了总索赔额的分布函数,在特定条件下,得到了总索赔额的递推公式,最后利用破产概率与一个极值分布的关系,求得了极值分布的表达式。(本文来源于《统计与决策》期刊2014年10期)
张新亮[4](2009)在《复合负二项风险模型的研究》一文中研究指出风险模型的研究,主要是对破产概率问题的研究.通过模型建立与预测,我们可以从量化的角度对保险公司处于不同阶段的风险给予度量,建立完善的风险预测机制,以制订更为合理的保险策略,降低市场风险.面对当今保险领域的新问题和险种的不断多样化和复杂化,保险公司需要依此开发更为多元化和实用化的金融产品.本文研究了理赔次数服从负二项分布的情形,结合当今保险实务中的实际情形,公司在不同阶段可能定义的破产下限的不同,即动态破产下限.鉴于研究风险模型破产概率的研究均是以分布作为各个过程的研究基础.本文首先从各种分布类型入手,介绍各种分布,研究复合分布的性质和规律.并且结合保险业务中的对损失理赔细化定义与分析,介绍了保险业务中混合分布的重要实例.为最终的模型建立提供理论基础.在接下来的第四章中,运用前面建立起来的理论基础,具体探讨了以负二项随机分布定义理赔次数的盈余过程.分析其破产概率的性质和调节系数,对调节系数进行估计并建立破产概率预测方程.同时利用保险费的效用函数制定保险费策略.在本文的最后,引入动态破产概率下限,对理赔次数服从负二项分布的盈余过程进行整合,证明调节系数的存在,推导出Lundberg不等式,并探讨了在盈余过程中复合泊松分布与复合负二项分布的可转化性.(本文来源于《武汉科技大学》期刊2009-11-13)
董秀丽[5](2009)在《复合负二项风险模型的破产概率》一文中研究指出风险理论是现代精算和数学界研究的热点,破产理论是风险理论的核心内容.破产理论的研究溯源于瑞典精算师Flip Lundberg于1903年发表的博士论文,他首次在这篇论文中提出了一类最重要的随机过程--Poisson过程.Cramer将Lundberg的工作建立在坚实的数学基础上,形成了经典风险理论的基本理论.如今,对经典模型已有了很透彻的研究,得出了很多重要的结果,为破产理论的发展奠定了坚实的基础,但是由于它本身还存在许多缺陷,所以很多学者对其进行了推广.本文首先对风险理论的研究和发展进行了概述,经典风险模型作为风险理论的核心内容,对其进行了详尽的说明,并综述了风险模型在国内外的研究现状,及经典离散风险模型的组成部分和主要结果.针对目前保险业务逐渐复杂和细化的实际情况,提出了复合负二项风险模型,研究了此模型的破产参数,以期能够更真实更准确的反映保险公司的实际运营情况,便于保险公司做出统筹安排.在保险业务各种复杂的问题中,保险人依照风险的某些特征对其进行分类,但是被划入同一类中的保单仍然不可避免的存在着某种程度的非同质性.因此,对于同一类保单组合的索赔次数模型的描述,首先要确定保单组合中各个保单的索赔次数模型,然后根据同一类保单中的非同质性,确定其模型中的参数分布规律,最后再完整地描述该保单组合的索赔次数模型.本文首先介绍了复合负二项风险模型的生存概率、最终破产概率、有限时间内的生存概率;接着将复合负二项风险模型中保费收取次数及其每次收取的保费都推广为随机变量,提出了单险种复合双负二项风险模型,研究了该模型中盈余过程的数字特征、有限时间内的破产概率、最终破产概率等问题.鉴于目前保险实务中保险险种的逐渐增多,将单险种复合双负二项风险模型进一步推广,提出了双险种的复合双负二项风险模型,研究了该模型中盈利过程的数字特征、最终破产概率、Lundberg不等式等问题.事实上,保险公司的运营过程中会时不时地出现一些随机因素,使得保险公司有些不确定的收益或者支出,为此,研究了带投资和干扰的双险种复合双负二项风险模型的破产问题.在上述每种模型下,都得到了相应的盈余序列的性质,即盈余过程是一个平稳的独立增量过程,得到了相应盈余序列的数字特征,利用递推方法和鞅的方法对各模型进行了比较全面的研究,并得到了与经典风险模型极为相似的结论。破产概率的表达式:尤其重要的是找到了破产概率的上界,即Lundberg不等式其较强的可操作性在保险系统的风险分析中被广泛应用,具有重要的理论和实际意义!(本文来源于《成都理工大学》期刊2009-05-01)
马建静,邢永胜[6](2008)在《复合负二项风险模型下的破产概率》一文中研究指出考虑了复合负二项风险模型下的破产概率.利用复合负二项分布与复合 Poisson 分布的关系,并利用古典风险模型下已有的一些结果,简单明确的得到了初始资本为 u(u≥0)时的破产概率.(本文来源于《南开大学学报(自然科学版)》期刊2008年01期)
高明美,赵明清[7](2006)在《复合负二项风险模型的破产概率》一文中研究指出讨论了一般情形的复合负二项风险模型,得出了初始资本为0时的破产概率以及初始资本为u(u≥0)时的破产概率的一般公式.(本文来源于《山东科技大学学报(自然科学版)》期刊2006年01期)
陈贵磊[8](2005)在《复合负二项风险模型研究》一文中研究指出本文主要讨论了几种离散风险模型的破产问题: 首先,对离散经典风险模型中的理赔次数推广为负二项随机序列,提出了复合负二项风险模型。利用复合负二项随机序列的性质研究了复合负二项风险模型初始资本为0时的最终生存概率、有限时间内的生存概率、最终破产概率的一般表达式及Lundberg不等式。此外,研究了盈余首次和末次到达给定水平的时刻分布及相应的期望和方差表达式。其次,将复合负二项风险模型中的保费收取次数推广为负二项随机序列,提出了复合双负二项风险模型,利用递推方法对该模型进行了比较全面的研究,得到了破产时刻的分布、破产持续时间的分布、有限时间内的破产概率、最终破产概率;得到了破产前盈余的分布以及Lundberg不等式。再次,对双险种复合负二项风险模型进行研究,给出了盈余过程的性质及最终破产概率的一般表达式。最后,对广义复合双险种负二项风险模型进行研究,得到了盈余过程的性质、初始准备金为零时的生存概率及破产概率的表达式。(本文来源于《山东科技大学》期刊2005-05-01)
复合负二项论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
运用矩母函数证明了任何一个复合负二项分布可以写成一个复合泊松分布,并给出一个具体实例.
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
复合负二项论文参考文献
[1].陈贵磊,边平勇.复合负二项风险模型的相关问题研究[J].数学学习与研究.2018
[2].魏瑛源.复合负二项分布与复合泊松分布[J].高等数学研究.2014
[3].王丙参,魏艳华,孙永辉.复合负二项风险模型的分布函数[J].统计与决策.2014
[4].张新亮.复合负二项风险模型的研究[D].武汉科技大学.2009
[5].董秀丽.复合负二项风险模型的破产概率[D].成都理工大学.2009
[6].马建静,邢永胜.复合负二项风险模型下的破产概率[J].南开大学学报(自然科学版).2008
[7].高明美,赵明清.复合负二项风险模型的破产概率[J].山东科技大学学报(自然科学版).2006
[8].陈贵磊.复合负二项风险模型研究[D].山东科技大学.2005