论文摘要
结合隐马尔可夫模型（HMM）状态划分的优势,建立多维隐状态HMM-GARCH模型来估计农产品期货历年的条件风险价值（CVaR）。首先对农产品期货玉米连续（c0001）收益率序列建立隐马尔可夫模型,对样本数据进行模型拟合,根据BIC准则找出隐马尔可夫模型最优的隐状态数目,再建立N-states-HMM-GARCH模型来估算历年CVaR值。实证结果表明,农产品期货玉米连续历年风险价值水平较稳定。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 林蓉,徐颖,杜世平
关键词: 多维隐状态,模型,条件风险价值
来源: 区域治理 2019年39期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,农业经济,贸易经济,市场研究与信息
单位: 四川农业大学经济学院,四川农业大学理学院
分类号: F323.7;F224;F724.5
页码: 133-135
总页数: 3
文件大小: 1353K
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