导读:本文包含了风险收益模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:风险,收益,模型,因子,融资,投资组合,理论。
风险收益模型论文文献综述
陈亮[1]（2019）在《基于机器学习算法的房地产新城市拓展项目风险收益模型构建设想》一文中研究指出本文研究旨在用数量化的方法评估新城市房地产拓展项目的风险及收益,考虑的因素更综合和全面,覆盖土地获取方式、当地房地产市场评估、当地城市规划、设计方案及产品属性及质量控制、成本控制及财务杠杆使用等六大项29个变量(机器学习特征)的内容。房地产项目的最终收益以利润率、内部收益率、投资回报期叁个指标评估,我们会根据以上六大项覆盖的内容为特征,利用20个项目的数据建立机器学习模型,对叁个评估指标进行回归分析和分类分析。(本文来源于《建材与装饰》期刊2019年05期）
张白鹭,张华节[2]（2018）在《单位最大个体风险收益投资组合模型——以“一带一路”板块股票为例》一文中研究指出本文对投资组合模型风险度量方法进行修正,选用单位风险收益指标评价投资组合绩效,构建单位最大个体风险收益投资组合模型,求解出模型理论最优投资组合策略,为实际应用中求解最优策略提供理论依据。最后本文使用了中国股票市场一带一路板块中2016年一组数据对相关模型进行分析。结果显示,新投资组合模型有效且与均值——方差模型、半绝对离差模型及最大个体绝对离差模型相比,能更有效地控制最优策略中各资产的风险。(本文来源于《财经科学》期刊2018年10期）
刘芬[3]（2018）在《寻找最优风险收益比 动态调整量化模型》一文中研究指出基金发行市场存在一个“好卖不好做，好做不好卖”的规律。在市场跌跌不休之际，作为专业资产管理机构的公募基金公司往往会选择发行新基金。近期，长盛多因子策略优选基金在这个时点选择了逆势发行，拟任基金经理王超接受中国基金报采访，与记者分享了选择发行的考虑因素、量(本文来源于《中国基金报》期刊2018-10-29）
金辉[4]（2016）在《关于风险承担和风险态度的经济学与心理学探讨——基于期望效用理论、前景理论以及心理学风险收益模型》一文中研究指出风险决策无处不在,它吸引着众多的行为研究者。本文将分别从经济学与心理学的视角,来描述基于期望效用理论、前景理论以及主观知觉风险收益模型的风险承担与风险态度问题,得出他们在不同理论与模型中的差异以及各自的局限性,并指出心理学对经济学中的偏离现象具有很好的解释作用。(本文来源于《金融经济》期刊2016年12期）
罗圆圆[5]（2016）在《基于股票投资组合的风险收益模型研究》一文中研究指出文章通过对中国A股市场的股票1998—2011年季度收益率的分析,运用马克维茨模型构建投资组合,然后运用多目标规划方法求解目标问题的满意解,寻求一个可行的投资的比例系数。其中重新审视了收益和风险,即使用ARMA模型来对收益风险进行估计。同时在进行以上分析之前,使用假设检验方法对股票进行筛选。(本文来源于《中国市场》期刊2016年11期）
周书灵,程天[6]（2016）在《网络仓单融资运作模式及其风险收益模型构建研究》一文中研究指出网络仓单融资业务为第叁方物流企业拓展服务项目,在一定程度上解决了中小企业贷款缺少抵押品的现实,有效缓解了中小企业融资难题,也拓宽了银行贷款抵押担保的范围,为银行开辟了一个新的业务领域。本文探讨了网络仓单融资的业务流程,构建了风险收益模型,通过调节银行贷款利率和质押率的取值,使银行、借款企业及第叁方物流公司获得最大收益,实现银行、借款企业、第叁方物流企业叁方共赢。(本文来源于《科技视界》期刊2016年06期）
杜娟[7]（2014）在《中小企业贷款项目风险收益模型建立与优化研究》一文中研究指出中小企业在我国国民经济中发挥了非常重要的作用,是我国社会发展中十分重要的组成部分。但是现在中小企业在融资问题上遇到了困境,限制了其自身的发展,而中小企业的融资渠道主要依靠银行,各家商业银行意识到了中小企业对银行未来发展的重要推进作用,但是由于中小企业确实存在很多很难解决的弊端,使得商业银行在发展中小企业的问题上放缓了脚步。可是银行亟需依靠发展中小企业来发展自身业务,那么就需要在防范风险和获取收益间获得平衡。由于银行需要有效快捷的进行数据分析而得出是否贷款的判断依据,本文就创新性的提出了中小企业贷款项目风险收益量化分析模型,通过对过往的理论和数据进行合理化的分析,生成了可以帮助银行判断中小企业贷款项目可行性的工具。为银行如何选择贷款项目的方案提供一定的理论依据和可行的决策方案,最后基于贷款项目管理的风险收益优化模型进行项目管理的政策制定。(本文来源于《北京建筑大学》期刊2014-12-01）
王天一,刘浩,黄卓[8]（2014）在《中国股票市场的风险收益关系研究——基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角》一文中研究指出本文运用APARCH-NIG模型,从风险溢价和波动率反馈效应分解的角度入手,对沪深300指数、上证综指和深证成指的日超额收益率序列的风险收益关系进行实证研究。结果显示,叁支指数都存在明显的正风险溢价和负波动率反馈效应,但仅深证成指表现出显着的正风险收益关系。金融危机后投资者显示出了更强的风险溢价需求,使得风险收益之间正相关显着加强。稳定的正风险溢价和负波动率反馈效应在一定程度上可以解释现有文献中风险收益关系不稳定的现象,结论对模型设定有一定的稳健性。(本文来源于《浙江社会科学》期刊2014年10期）
王百超[9]（2014）在《基于风险—收益模型的油脂期货价差套利研究》一文中研究指出期货市场的价差套利行为是确保期货市场发现功能有效性的重要机制之一,它可以增加市场流动性和促进市场价格趋于正常。一直以来,期货价差套利被理解为是低风险、可持续盈利的有效手段。但近些年来,国际对冲基金在期货套利中屡屡发生重大损失,这充分表明价差套利仍然是高风险交易行为。因此,如何平衡风险与收益仍是价差套利中的核心问题。论文共分六章。第一章,对相关研究进行综述,提出论文的研究思路；第二章,在概述持有成本定价模型和资产风险溢价模型的基础上,对期货价差套利定价进行理论分析,阐述价差套利定价的机理；第叁章,运用ARCH模型和协整理论对油脂期货价格波动特征进行了剖析,发掘叁种油脂期货之间的套利关系。第四章,分析了油脂期货套利交易的各种类型、存在的各种风险及模型优化思路。第五章,在对各个模型下所蕴含的风险进行分析并提出控制手段的基础上,分别构建了基于具有交易成本的鲁棒套利优化模型、基于偏度与峰度风险的价差套利优化模型、基于上下偏矩风险的价差套利优化模型及基于CVaR约束的跟踪误差套利优化模型。同时,运用相关市场数据对各模型加以实证应用,并比较了各模型的优缺点。第六章,概述论文的主要结论与不足之处,提出相关的政策建议。论文主要工作及取得成果：第一,运用ARCH模型及协整理论对中国叁种油脂期货的价格统计特征及之间的套利动态关系进行了分析,研究表明叁种期货之间存在客观套利机会。第二,通过不同需求函数,在资金约束的条件下以实现目标收益最大化,构造连续型边际成本递减的鲁棒控制模型,对套利的内生性风险进行了研究。在该模型中,运用短期需求变动对价格的影响来度量市场的流动性。当市场的流动性大幅下降时,大多数套利基金将蒙受损失。此外,竞争会改变套利资金的密集程度从而影响潜在的套利利润。随着越来越多的套利资金进入市场,预期价差会越来越小,同时,价差缩减速度会变慢。第叁,基于控制极端风险的角度对油脂期货间套利进行研究。将偏度与峰度引入到到均值—方差模型中,使得收益率分布函数向右偏移且峰值减小,降低了负收益产生的概率,同时增加了正收益产生的概率。通过引入投资者的个人期望效用函数,更能针对不同风险偏好的投资者采用不同的套利策略,从而达到期望效用。第四,研究了套利者对盈利与损失的非对称态度对套利效果的影响。论文运用风险偏好因子和偏矩的方法刻画了套利者对损失与盈利的非对称态度。利用风险偏好因子反映套利者对风险的承受能力,利用上偏矩(高于套利预期收益)反映套利者的超额收益,下偏矩(低于套利预期收益)反映套利者的损失；对于套利组合风险采用收益率上下偏矩的线性组合来度量,因此能够有效描述套利者对损失和盈利的非对称态度。第五,应用条件风险值约束跟踪误差模型,反映了交易者的学习能力对套利业绩的影响,有利于投资者更主动的控制风险。在不同置信水平下,对该模型进行测算表明,CVaR可使套利效率和单位风险收益显着提高。(本文来源于《大连理工大学》期刊2014-10-10）
宋洋,徐桢[10]（2014）在《天津市清水工程代建方风险—收益综合激励模型研究》一文中研究指出以天津市清水工程项目为对象,研究了工程代建方风险—收益综合激励模型。结合项目管理、风险控制等理论方法,总结出清水工程项目代建方风险分担的基本原则;在此基础上,综合考虑固定报酬、可预见风险报酬及纯风险报酬叁个方面,构建了基于风险分担的天津市清水项目代建服务取费模型,并以天津市清水河道项目某标段为对象进行了解算分析。(本文来源于《项目管理技术》期刊2014年08期）
风险收益模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文对投资组合模型风险度量方法进行修正,选用单位风险收益指标评价投资组合绩效,构建单位最大个体风险收益投资组合模型,求解出模型理论最优投资组合策略,为实际应用中求解最优策略提供理论依据。最后本文使用了中国股票市场一带一路板块中2016年一组数据对相关模型进行分析。结果显示,新投资组合模型有效且与均值——方差模型、半绝对离差模型及最大个体绝对离差模型相比,能更有效地控制最优策略中各资产的风险。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
风险收益模型论文参考文献
[1].陈亮.基于机器学习算法的房地产新城市拓展项目风险收益模型构建设想[J].建材与装饰.2019
[2].张白鹭,张华节.单位最大个体风险收益投资组合模型——以“一带一路”板块股票为例[J].财经科学.2018
[3].刘芬.寻找最优风险收益比动态调整量化模型[N].中国基金报.2018
[4].金辉.关于风险承担和风险态度的经济学与心理学探讨——基于期望效用理论、前景理论以及心理学风险收益模型[J].金融经济.2016
[5].罗圆圆.基于股票投资组合的风险收益模型研究[J].中国市场.2016
[6].周书灵,程天.网络仓单融资运作模式及其风险收益模型构建研究[J].科技视界.2016
[7].杜娟.中小企业贷款项目风险收益模型建立与优化研究[D].北京建筑大学.2014
[8].王天一,刘浩,黄卓.中国股票市场的风险收益关系研究——基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角[J].浙江社会科学.2014
[9].王百超.基于风险—收益模型的油脂期货价差套利研究[D].大连理工大学.2014
[10].宋洋,徐桢.天津市清水工程代建方风险—收益综合激励模型研究[J].项目管理技术.2014
论文知识图
